BCH за день вырос почти на 28%, но спотовая, фьючерсная и ставка финансирования показывают не одно и то же число.
После новости о запуске фьючерсов CME многие просто объяснили весь раунд роста одной цифрой — якобы по одному лишь проценту. Проблема в том, что текущая цена спота, mark-price (расчетная/маркировочная цена) бессрочного контракта, индексная цена и ставка финансирования изначально относятся к четырем разным временным линиям:
1. Спот обновляется по факту сделок;
2. Mark-price контрактов может учитывать индекс и сглаживающие механизмы;
3. Ставка финансирования рассчитывается и закрывается по периодам;
4. Открытый интерес отражает позиции, а не направление покупок/продаж.
Если свести всё это к одной линии, легко прийти к ложному выводу, что «все рынки подтверждают движение в одном направлении». Когда я обрабатываю такие события, я храню по отдельности цену, ставку финансирования, открытый интерес и таймстампы, а затем смотрю, кто изменился первым, а кто просто последовал за другим.
Если одно и то же событие сопровождается разными значениями роста, кому вы обычно доверяете?
A: текущей цене спота
B: mark-price контракта
C: индексной цене
D: сначала сверяю таймстамп
#BCH #合约数据 #行情数据 #Python #数据控
После новости о запуске фьючерсов CME многие просто объяснили весь раунд роста одной цифрой — якобы по одному лишь проценту. Проблема в том, что текущая цена спота, mark-price (расчетная/маркировочная цена) бессрочного контракта, индексная цена и ставка финансирования изначально относятся к четырем разным временным линиям:
1. Спот обновляется по факту сделок;
2. Mark-price контрактов может учитывать индекс и сглаживающие механизмы;
3. Ставка финансирования рассчитывается и закрывается по периодам;
4. Открытый интерес отражает позиции, а не направление покупок/продаж.
Если свести всё это к одной линии, легко прийти к ложному выводу, что «все рынки подтверждают движение в одном направлении». Когда я обрабатываю такие события, я храню по отдельности цену, ставку финансирования, открытый интерес и таймстампы, а затем смотрю, кто изменился первым, а кто просто последовал за другим.
Если одно и то же событие сопровождается разными значениями роста, кому вы обычно доверяете?
A: текущей цене спота
B: mark-price контракта
C: индексной цене
D: сначала сверяю таймстамп
#BCH #合约数据 #行情数据 #Python #数据控
