Бюджет на риск: не сводите расчёт только к цене входа и цене стоп-лосса.
Возьмём пример с BTCUSDT: планируете купить 0,005 BTC, вход 100,000, стоп-лосс 98,000 — ценовой риск составляет 0,005×2,000=10 USDT. Нужно также учесть ещё три пункта: комиссия за открытие позиции, комиссия за закрытие позиции и проскальзывание при резких колебаниях. Допустим, суммарные комиссии с обеих сторон — 1,2 USDT, и вы закладываете проскальзывание 2 USDT. Тогда риск-бюджет этой сделки будет не 10, а примерно 13,2 USDT.
Если по правилам счёта максимальный убыток по одной сделке — 10 USDT, то количество нужно изменить на (10−1,2−2)÷2,000≈0,0034 BTC, а затем округлить по минимально допустимому размеру в соответствии с торговыми правилами. Плечо меняет только использование маржи, но не убирает комиссии и проскальзывание; срабатывание стоп-лосса не гарантирует, что весь объём исполнится по идеальной цене.
Перед размещением заявки запишите три строки: максимальный убыток, плановый объём и худшая цена исполнения. Если реальное проскальзывание может превысить заложенное, уменьшите позицию или откажитесь от этой сделки. Не используйте цену ликвидации как линию стоп-лосса и не увеличивайте риск-бюджет только ради удобного округления объёма.
$BTC
#合约教程 #风险管理 #BTC
Вы будете включать заложенное проскальзывание в верхний предел риска каждой сделки?
Возьмём пример с BTCUSDT: планируете купить 0,005 BTC, вход 100,000, стоп-лосс 98,000 — ценовой риск составляет 0,005×2,000=10 USDT. Нужно также учесть ещё три пункта: комиссия за открытие позиции, комиссия за закрытие позиции и проскальзывание при резких колебаниях. Допустим, суммарные комиссии с обеих сторон — 1,2 USDT, и вы закладываете проскальзывание 2 USDT. Тогда риск-бюджет этой сделки будет не 10, а примерно 13,2 USDT.
Если по правилам счёта максимальный убыток по одной сделке — 10 USDT, то количество нужно изменить на (10−1,2−2)÷2,000≈0,0034 BTC, а затем округлить по минимально допустимому размеру в соответствии с торговыми правилами. Плечо меняет только использование маржи, но не убирает комиссии и проскальзывание; срабатывание стоп-лосса не гарантирует, что весь объём исполнится по идеальной цене.
Перед размещением заявки запишите три строки: максимальный убыток, плановый объём и худшая цена исполнения. Если реальное проскальзывание может превысить заложенное, уменьшите позицию или откажитесь от этой сделки. Не используйте цену ликвидации как линию стоп-лосса и не увеличивайте риск-бюджет только ради удобного округления объёма.
$BTC
#合约教程 #风险管理 #BTC
Вы будете включать заложенное проскальзывание в верхний предел риска каждой сделки?