Стратегия с вероятностью выигрыша 37,96% уходит в минус на 21,6%, а стратегия с вероятностью 12,86% — наоборот, зарабатывает. — Сейчас покажу, как я это посчитал на 22786 K-линиях
Сначала о данных: BTC/USDT, 1 час, период с 2024-01-16 по 2026-08-22, всего 22786 K-баров. Начальный капитал $10,000, размер позиции 10%, комиссия 0,1% с каждой стороны. Прогнал 6 распространённых стратегий, и самая противоинтуитивная пара в результатах:
• RSI возврат к среднему: вероятность 37,96% — самая высокая из шести. Конечное значение $7,839, просадка −21,6%
• Черепашьи торги (Turtle Trading): вероятность 12,86% — самая низкая из шести. Конечное значение $10,227, +2,27%, единственная стратегия с положительной доходностью
Получается: самая высокая вероятность — и самый большой убыток, а самая низкая — и наоборот прибыль. Почему?
Потому что вероятность отвечает только на вопрос «часто ли ты выигрываешь», но не отвечает на вопрос «сколько ты зарабатываешь, когда выигрываешь, и сколько теряешь, когда проигрываешь». RSI — это возврат к среднему: чуть-чуть выиграл — быстро фиксируешь прибыль, поэтому вероятность выглядит красиво, но на каждой сделке собираешь совсем по монетке. А если рынок пойдёт в одну сторону без разворота, один большой стоп-лосс съедает десятки мелких побед. Turtle Trading — это следование тренду: 90% времени ты чуть-чуть теряешь в попытках, а когда попадёшь в тренд, забираешь большой жирный кусок.
На самом деле смотреть нужно на математическое ожидание: математическое ожидание = вероятность выигрыша × средняя прибыль − вероятность проигрыша × средний убыток. Даже если вероятность 80%, но за каждую победу ты выигрываешь 1, а при проигрыше теряешь 5 — математическое ожидание всё равно будет отрицательным.
Давайте посчитаем за минуту с помощью AI: скормите ему торговые записи, даёте одну команду — «выведите в трёх колонках: вероятность выигрыша, средняя прибыль и средний убыток, а затем посчитайте математическое ожидание». Если математическое ожидание отрицательное — даже при красивой вероятности не лезьте на реальные деньги.
Какая вероятность выигрыша в вашей стратегии? Сколько в среднем вы зарабатываете и теряете за сделку? Напишите в комментариях — я помогу вам посчитать математическое ожидание.
$BTC #加密
Сначала о данных: BTC/USDT, 1 час, период с 2024-01-16 по 2026-08-22, всего 22786 K-баров. Начальный капитал $10,000, размер позиции 10%, комиссия 0,1% с каждой стороны. Прогнал 6 распространённых стратегий, и самая противоинтуитивная пара в результатах:
• RSI возврат к среднему: вероятность 37,96% — самая высокая из шести. Конечное значение $7,839, просадка −21,6%
• Черепашьи торги (Turtle Trading): вероятность 12,86% — самая низкая из шести. Конечное значение $10,227, +2,27%, единственная стратегия с положительной доходностью
Получается: самая высокая вероятность — и самый большой убыток, а самая низкая — и наоборот прибыль. Почему?
Потому что вероятность отвечает только на вопрос «часто ли ты выигрываешь», но не отвечает на вопрос «сколько ты зарабатываешь, когда выигрываешь, и сколько теряешь, когда проигрываешь». RSI — это возврат к среднему: чуть-чуть выиграл — быстро фиксируешь прибыль, поэтому вероятность выглядит красиво, но на каждой сделке собираешь совсем по монетке. А если рынок пойдёт в одну сторону без разворота, один большой стоп-лосс съедает десятки мелких побед. Turtle Trading — это следование тренду: 90% времени ты чуть-чуть теряешь в попытках, а когда попадёшь в тренд, забираешь большой жирный кусок.
На самом деле смотреть нужно на математическое ожидание: математическое ожидание = вероятность выигрыша × средняя прибыль − вероятность проигрыша × средний убыток. Даже если вероятность 80%, но за каждую победу ты выигрываешь 1, а при проигрыше теряешь 5 — математическое ожидание всё равно будет отрицательным.
Давайте посчитаем за минуту с помощью AI: скормите ему торговые записи, даёте одну команду — «выведите в трёх колонках: вероятность выигрыша, средняя прибыль и средний убыток, а затем посчитайте математическое ожидание». Если математическое ожидание отрицательное — даже при красивой вероятности не лезьте на реальные деньги.
Какая вероятность выигрыша в вашей стратегии? Сколько в среднем вы зарабатываете и теряете за сделку? Напишите в комментариях — я помогу вам посчитать математическое ожидание.
$BTC #加密