Скажу непопулярное мнение, за которое, возможно, будут ругать: деньги, которые вы потеряли, с высокой вероятностью были «подарены» не движением рынка, а вашим стоп-лоссом на 150 пунктов.
За эти две недели BTC вырос с 76 500 до 87 400 — ритм вроде бы очень дружелюбный: длинная белая свеча, боковик пару-тройку дней, и снова длинная белая свеча. Но в комментариях спрашивают больше не «как вы смотрите на рынок», а «почему меня снова и снова выбивает». Рынок-то растёт, а на счёте кровь уходит по одной свече за раз.
Я посмотрел на 1-часовые свечи за последние 50 часов: средняя амплитуда — 441 пункт; свечей с амплитудой меньше 250 пунктов всего 6 — то есть 88% часовых свечей доходят как раз до вашего стопа «впритык». А что по стопу в 150 пунктов? В 49 свечах из них — только 1. Сейчас цена 84 200: колебание с вчера до сегодня — от 82 875 до 85 255. Цена не обязана ничего доказывать — она может «уколоть» вас с нулевыми издержками. И средняя часовая амплитуда с лихвой хватает на три прохода по вашим 150 пунктам.
Многие воспринимают «короткий стоп» как «хороший риск-менеджмент». Это самый популярный вид самоуспокоения в этом рынке. Суть стоп-лосса никогда не в расстоянии до выхода, а в том, где логика ломается: для лонга — на какой цене вас опровергают, там и стоит стоп. 150 пунктов или 660 пунктов — это лишь итог расчёта. Алгоритм у частников обратный: сначала решают, какой максимум можно потерять, а потом вычисляют «впритык» стоп и молятся, чтобы цена не коснулась. Но молитвы — не стратегия.
У моей системы есть железное правило: для фьючерсов BTC расстояние стоп-лосса не должно быть меньше 1,5× ATR1H; по текущей волатильности это старт примерно с 660 пунктов. Пугающе звучит? Тогда просто уменьшайте размер позиции пропорционально. Увеличьте расстояние для стопа — переживёте шум, будете жить дольше; увеличьте позицию и ставьте стоп «впритык» — вы своими действиями обеспечиваете рынку регулярную поставку ликвидности. Чем «лучше» вы делаете риск-менеджмент, тем точнее вы отдаёте её вовремя.
У кого на этой неделе выбило три раза и больше — проблема не в рынке, а в дизайне стопа. Перед следующим входом задайте себе вопрос: если вас выбили по этой цене, это моя логика ошиблась или рынок просто «потряс шумом»? Если вы не можете отличить одно от другого, то каждая заработанная вами копейка — лишь временно хранящиеся у вас средства, которые рынок просто возвращает себе.
Рынок отвечает за создание шума — а вы решаете, сколько он может стоить вам. Не позволяйте одному ордеру со стопом 150 пунктов решать за вас.
Интерактив: сколько раз на этой неделе вас выбило коротким стопом? В комментариях проголосуйте — A. Три раза и больше B. Один-два раза C. Мой стоп стоит шире D. Я не ставлю стоп-лосс (этот вариант в комментариях оставляю себе, чтобы вас отругать). На чьей вы стороне?
Подписывайтесь: каждый вечер в 21:00 стрим + обучение по SMC.
#BTC #合约交易 #风控
🌿 Чжао не назову | Не является советом
За эти две недели BTC вырос с 76 500 до 87 400 — ритм вроде бы очень дружелюбный: длинная белая свеча, боковик пару-тройку дней, и снова длинная белая свеча. Но в комментариях спрашивают больше не «как вы смотрите на рынок», а «почему меня снова и снова выбивает». Рынок-то растёт, а на счёте кровь уходит по одной свече за раз.
Я посмотрел на 1-часовые свечи за последние 50 часов: средняя амплитуда — 441 пункт; свечей с амплитудой меньше 250 пунктов всего 6 — то есть 88% часовых свечей доходят как раз до вашего стопа «впритык». А что по стопу в 150 пунктов? В 49 свечах из них — только 1. Сейчас цена 84 200: колебание с вчера до сегодня — от 82 875 до 85 255. Цена не обязана ничего доказывать — она может «уколоть» вас с нулевыми издержками. И средняя часовая амплитуда с лихвой хватает на три прохода по вашим 150 пунктам.
Многие воспринимают «короткий стоп» как «хороший риск-менеджмент». Это самый популярный вид самоуспокоения в этом рынке. Суть стоп-лосса никогда не в расстоянии до выхода, а в том, где логика ломается: для лонга — на какой цене вас опровергают, там и стоит стоп. 150 пунктов или 660 пунктов — это лишь итог расчёта. Алгоритм у частников обратный: сначала решают, какой максимум можно потерять, а потом вычисляют «впритык» стоп и молятся, чтобы цена не коснулась. Но молитвы — не стратегия.
У моей системы есть железное правило: для фьючерсов BTC расстояние стоп-лосса не должно быть меньше 1,5× ATR1H; по текущей волатильности это старт примерно с 660 пунктов. Пугающе звучит? Тогда просто уменьшайте размер позиции пропорционально. Увеличьте расстояние для стопа — переживёте шум, будете жить дольше; увеличьте позицию и ставьте стоп «впритык» — вы своими действиями обеспечиваете рынку регулярную поставку ликвидности. Чем «лучше» вы делаете риск-менеджмент, тем точнее вы отдаёте её вовремя.
У кого на этой неделе выбило три раза и больше — проблема не в рынке, а в дизайне стопа. Перед следующим входом задайте себе вопрос: если вас выбили по этой цене, это моя логика ошиблась или рынок просто «потряс шумом»? Если вы не можете отличить одно от другого, то каждая заработанная вами копейка — лишь временно хранящиеся у вас средства, которые рынок просто возвращает себе.
Рынок отвечает за создание шума — а вы решаете, сколько он может стоить вам. Не позволяйте одному ордеру со стопом 150 пунктов решать за вас.
Интерактив: сколько раз на этой неделе вас выбило коротким стопом? В комментариях проголосуйте — A. Три раза и больше B. Один-два раза C. Мой стоп стоит шире D. Я не ставлю стоп-лосс (этот вариант в комментариях оставляю себе, чтобы вас отругать). На чьей вы стороне?
Подписывайтесь: каждый вечер в 21:00 стрим + обучение по SMC.
#BTC #合约交易 #风控
🌿 Чжао не назову | Не является советом