◆ Дневной мониторинг рисков · 25.09
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый день.
【Ключевой вывод】
Прошедшие 24 часа — это мягкое deleveraging, а не разворот тренда. Значение индекса Fear & Greed — 71, оно всё ещё в зоне Greed, что говорит о том, что эмоции не были полностью «очищены». Наша позиция — ждать, не делать направленных ставок.
【Риск-панель】
· Индекс Fear & Greed: 71 (Greed)
· Ликвидации за 24ч: 74,49 млн долл.｜Long 47,96 млн｜Short 26,53 млн
· Пиковый период: 24.09 17:00, в момент ликвидации ETHUSDT Long — 17,52 млн
· Открытый интерес: BTC 8,13 млрд долл.｜ETH 6,09 млрд долл.
【Классификация ликвидаций】
· трейдер jasonleo: если BTC пробьёт вниз 79 000 долл., он закроет лонги; при росте до 100 000 — выставит защитные продажи
· «маги» сократил позицию по биткоину и лонгам по эфиру, за последние 24 часа убыток по счету — 1,42 млн долл.
· за последние 24 часа по всей сети ликвидировано 617 млн долл., основная часть — лонги
Наша классификация: «нож-обрубатель». 24.09 17:00 — в течение часа ликвидированы лонги по ETHUSDT на 17,52 млн, а по шортам — лишь 0,04 млн; Leverage был явно переполнен на стороне Long. Такой «вынос булавками» не выглядит неожиданным. Ликвидации по всей сети за 24 часа составили 617 млн долл., при этом главная масса — лонги; это означает переполненность плеча, а не сигнал направления. Закрытие лонгов трейдером jasonleo на 79 тыс. и выставление шортов на 100 тыс. — лишь выборка по эмоциям; «маги» снизил долю в BTC и лонгах по ETH, убыток за 24 часа — 1,42 млн долл., — это также свидетельство переполненности, без оснований «следовать».
【Ончейн и Meme】
· Отчёт Robinhood Chain: в августе ончейн-доход от Gas превысил 6 млн долл., объём DEX вырос до 1,5 млрд долл.
· По сети Arc: токен ARGUS за последние 24 часа вырос на 47,8%, капитализация — 27,44 млн долл.
· Данные Arkham: Morgan Stanley держит на ончейне около 775 млн долл., почти всё — биткоин
Наша классификация: переток эмоций и ликвидности. На Arc рост ARGUS по ARGUS за 24 часа — 47,8%, капитализация — 27,44 млн долл.: такого рода Meme-движение приходит быстро и уходит так же быстро; ценность — в сигнале «температуры» эмоций, а не в возможности для размещения. Доход Robinhood Chain от Gas в августе превысил 6 млн долл., объём DEX — 1,5 млрд долл., что отражает оживление ончейн-активности. Arkham показывает, что Morgan Stanley держит на ончейне около 775 млн долл., почти полностью в BTC: «топливо» смещается от розницы к институциональным средствам — и это важнее фиксировать, чем цену.
【Макро-взаимосвязь】
Макро не дало причин для «заливки ликвидности». Доходность 10-Year Treasury Yield выросла до 5,162%, за день +4,8 б.п.; DXY — 101,3, за последний месяц +2,38%; доходность японских 30-летних гособлигаций поднялась до 4,21% — максимум с момента выхода на рынок в 1999 году, а 20-летние — до 3,955%. Долгосрочные ставки растут синхронно, Hawkish-среда не изменилась — «знаменатель» для оценки рисковых активов всё ещё поднимается. BTC — 84 112, за 24 часа -0,35%; ETH — 2 676, за 24 часа -0,45%. Просадка ограниченная, но независимого драйвера нет; с макро отрицательная корреляция пока не складывается, причина неясна.
【Рекомендации по позиции】
Для новых входов сохраняйте низкое Leverage: зона Greed — не место для наращивания. По уже открытым позициям приоритет — capital preservation: контролируйте открытый риск по одному направлению, а Stop Loss размещайте на дистанции, которую рынок способен «переварить» шумом. Непогашенный объём BTCUSDT — 8,13 млрд долл., ETHUSDT — 6,09 млрд долл.; складированное плечо всё ещё высокое. Чем дольше консолидация, тем шире диапазон выбора следующего направления.
$BTC #BTC #Liquidations
Ваш частный советник на Wall Street.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый день.
【Ключевой вывод】
Прошедшие 24 часа — это мягкое deleveraging, а не разворот тренда. Значение индекса Fear & Greed — 71, оно всё ещё в зоне Greed, что говорит о том, что эмоции не были полностью «очищены». Наша позиция — ждать, не делать направленных ставок.
【Риск-панель】
· Индекс Fear & Greed: 71 (Greed)
· Ликвидации за 24ч: 74,49 млн долл.｜Long 47,96 млн｜Short 26,53 млн
· Пиковый период: 24.09 17:00, в момент ликвидации ETHUSDT Long — 17,52 млн
· Открытый интерес: BTC 8,13 млрд долл.｜ETH 6,09 млрд долл.
【Классификация ликвидаций】
· трейдер jasonleo: если BTC пробьёт вниз 79 000 долл., он закроет лонги; при росте до 100 000 — выставит защитные продажи
· «маги» сократил позицию по биткоину и лонгам по эфиру, за последние 24 часа убыток по счету — 1,42 млн долл.
· за последние 24 часа по всей сети ликвидировано 617 млн долл., основная часть — лонги
Наша классификация: «нож-обрубатель». 24.09 17:00 — в течение часа ликвидированы лонги по ETHUSDT на 17,52 млн, а по шортам — лишь 0,04 млн; Leverage был явно переполнен на стороне Long. Такой «вынос булавками» не выглядит неожиданным. Ликвидации по всей сети за 24 часа составили 617 млн долл., при этом главная масса — лонги; это означает переполненность плеча, а не сигнал направления. Закрытие лонгов трейдером jasonleo на 79 тыс. и выставление шортов на 100 тыс. — лишь выборка по эмоциям; «маги» снизил долю в BTC и лонгах по ETH, убыток за 24 часа — 1,42 млн долл., — это также свидетельство переполненности, без оснований «следовать».
【Ончейн и Meme】
· Отчёт Robinhood Chain: в августе ончейн-доход от Gas превысил 6 млн долл., объём DEX вырос до 1,5 млрд долл.
· По сети Arc: токен ARGUS за последние 24 часа вырос на 47,8%, капитализация — 27,44 млн долл.
· Данные Arkham: Morgan Stanley держит на ончейне около 775 млн долл., почти всё — биткоин
Наша классификация: переток эмоций и ликвидности. На Arc рост ARGUS по ARGUS за 24 часа — 47,8%, капитализация — 27,44 млн долл.: такого рода Meme-движение приходит быстро и уходит так же быстро; ценность — в сигнале «температуры» эмоций, а не в возможности для размещения. Доход Robinhood Chain от Gas в августе превысил 6 млн долл., объём DEX — 1,5 млрд долл., что отражает оживление ончейн-активности. Arkham показывает, что Morgan Stanley держит на ончейне около 775 млн долл., почти полностью в BTC: «топливо» смещается от розницы к институциональным средствам — и это важнее фиксировать, чем цену.
【Макро-взаимосвязь】
Макро не дало причин для «заливки ликвидности». Доходность 10-Year Treasury Yield выросла до 5,162%, за день +4,8 б.п.; DXY — 101,3, за последний месяц +2,38%; доходность японских 30-летних гособлигаций поднялась до 4,21% — максимум с момента выхода на рынок в 1999 году, а 20-летние — до 3,955%. Долгосрочные ставки растут синхронно, Hawkish-среда не изменилась — «знаменатель» для оценки рисковых активов всё ещё поднимается. BTC — 84 112, за 24 часа -0,35%; ETH — 2 676, за 24 часа -0,45%. Просадка ограниченная, но независимого драйвера нет; с макро отрицательная корреляция пока не складывается, причина неясна.
【Рекомендации по позиции】
Для новых входов сохраняйте низкое Leverage: зона Greed — не место для наращивания. По уже открытым позициям приоритет — capital preservation: контролируйте открытый риск по одному направлению, а Stop Loss размещайте на дистанции, которую рынок способен «переварить» шумом. Непогашенный объём BTCUSDT — 8,13 млрд долл., ETHUSDT — 6,09 млрд долл.; складированное плечо всё ещё высокое. Чем дольше консолидация, тем шире диапазон выбора следующего направления.
$BTC #BTC #Liquidations
Ваш частный советник на Wall Street.
Добрый вечер.
