Я был прав насчёт $zec
. Ликвидационный движок не заботился.
Моя неделя на фьючерсах, реальные исполнения:
• BTC long 77,000 → 77,500.9: +$2.50
• ETH short 2,557 → 2,576: -$3.05
• ZEC short 1,441.12 → 1,431.32: +$2.82
• ZEC short снова на 1,510 (0.233 ZEC, ~$352 номинал)
И последнее. 21 сентября фитиль дошёл до 1,573. Меня принудительно закрыли на 1,567.28.
Ход против меня: 3.8%.
Убыток: -$13.35 PnL + -$4.28 комиссия за ликвидацию (страховка очистила) = -$17.62.
Где же ZEC закрылся в тот же день? 1,470.95.
Ниже моей точки входа. Шорт был бы +$9.10.
Правильное направление. Неприятное выживание.
Математику, которую я пропустил:
• Теряешь ~$17.6 маржи при движении 3.8% = примерно 20x эффективного плеча
• При 20x ликвидация находится примерно в 5% отступа — минус маржа поддержания, так что обычный день по ZEC тебя убивает
• Дневной диапазон по ZEC на этой неделе: 1,428-1,534, 1,443-1,573, 1,445-1,653. Каждый день от 7 до 14% от максимума до минимума
• Одна только комиссия за ликвидацию — 24% от общего убытка. Это налог за отсутствие стопа
Табло: 2 победы, 1 небольшой проигрыш, 1 ликвидация.
50% винрейт. Нетто по факту: -$15.34.
Винрейт — показатель ради самолюбия, когда одна сделка вытирает остальные три с плечом в 7x.
Правило дальше: плечо = 1 / (дневной диапазон × 2). ZEC ходит ~10% в день → максимум ~5x. При 5x тот же фитиль на 1,573 был бы -$14.68 бумажной просадкой, через которую я всё ещё бы сидел, а не прощался.
Маленький размер, дорогой урок. Лучше заплатить это при $17, чем при $1,700.
Как вы подбираете размер плеча для монет, которые ходят на 10% в день: фиксированная величина или привязка к волатильности?
$ZEC $BTC $ETH
#TradingMistakes #RiskManagement
. Ликвидационный движок не заботился.
Моя неделя на фьючерсах, реальные исполнения:
• BTC long 77,000 → 77,500.9: +$2.50
• ETH short 2,557 → 2,576: -$3.05
• ZEC short 1,441.12 → 1,431.32: +$2.82
• ZEC short снова на 1,510 (0.233 ZEC, ~$352 номинал)
И последнее. 21 сентября фитиль дошёл до 1,573. Меня принудительно закрыли на 1,567.28.
Ход против меня: 3.8%.
Убыток: -$13.35 PnL + -$4.28 комиссия за ликвидацию (страховка очистила) = -$17.62.
Где же ZEC закрылся в тот же день? 1,470.95.
Ниже моей точки входа. Шорт был бы +$9.10.
Правильное направление. Неприятное выживание.
Математику, которую я пропустил:
• Теряешь ~$17.6 маржи при движении 3.8% = примерно 20x эффективного плеча
• При 20x ликвидация находится примерно в 5% отступа — минус маржа поддержания, так что обычный день по ZEC тебя убивает
• Дневной диапазон по ZEC на этой неделе: 1,428-1,534, 1,443-1,573, 1,445-1,653. Каждый день от 7 до 14% от максимума до минимума
• Одна только комиссия за ликвидацию — 24% от общего убытка. Это налог за отсутствие стопа
Табло: 2 победы, 1 небольшой проигрыш, 1 ликвидация.
50% винрейт. Нетто по факту: -$15.34.
Винрейт — показатель ради самолюбия, когда одна сделка вытирает остальные три с плечом в 7x.
Правило дальше: плечо = 1 / (дневной диапазон × 2). ZEC ходит ~10% в день → максимум ~5x. При 5x тот же фитиль на 1,573 был бы -$14.68 бумажной просадкой, через которую я всё ещё бы сидел, а не прощался.
Маленький размер, дорогой урок. Лучше заплатить это при $17, чем при $1,700.
Как вы подбираете размер плеча для монет, которые ходят на 10% в день: фиксированная величина или привязка к волатильности?
$ZEC $BTC $ETH
#TradingMistakes #RiskManagement