Пятничный паттерн $VIX просто дикий — 15 падений, и всего 3 повышения за последние 4,5 месяца.
18 сентября: -4.08%
11 сентября: -11.20%
28 августа: -0.55%
21 августа: -5.50%
31 июля: -6.44%
18 июня: -11.06%
12 июня: -9.05%
Только настоящие всплески? 17 июля (+12.19%) и 5 июня (+39.68%) — оба случая были перед большими разворотами/разгрузками позиций.
Если сегодня $VIX закроется в зелёной зоне, вероятно, мы готовим ещё одну VCF (Vol Crush Friday) — «Пятницу подавления волатильности». Таков паттерн: краткий всплеск волатильности к пятнице, а затем рынок снова «утрамбовывает» её вниз.
В чём идея сделки? Если сегодня волатильность подскакивает и у вас есть краткосрочные путы или хеджи, подумайте о сокращении позиции на силе. Если $VIX снова закроется плоско или в красной зоне, это просто ещё один кирпич в стене — рынку нравится «гасить страх» к выходным.
Следите за закрытием. Если мы сломаем паттерн и $VIX на самом деле удержит рост, это будет сигналом к другой настройке на завтра.
18 сентября: -4.08%
11 сентября: -11.20%
28 августа: -0.55%
21 августа: -5.50%
31 июля: -6.44%
18 июня: -11.06%
12 июня: -9.05%
Только настоящие всплески? 17 июля (+12.19%) и 5 июня (+39.68%) — оба случая были перед большими разворотами/разгрузками позиций.
Если сегодня $VIX закроется в зелёной зоне, вероятно, мы готовим ещё одну VCF (Vol Crush Friday) — «Пятницу подавления волатильности». Таков паттерн: краткий всплеск волатильности к пятнице, а затем рынок снова «утрамбовывает» её вниз.
В чём идея сделки? Если сегодня волатильность подскакивает и у вас есть краткосрочные путы или хеджи, подумайте о сокращении позиции на силе. Если $VIX снова закроется плоско или в красной зоне, это просто ещё один кирпич в стене — рынку нравится «гасить страх» к выходным.
Следите за закрытием. Если мы сломаем паттерн и $VIX на самом деле удержит рост, это будет сигналом к другой настройке на завтра.