📘 Что означает тонкая книга заявок для автоматизированных стратегий.
Книга заявок — это список заявок на покупку и продажу, ожидающих на каждой цене.
Тонкой называют ситуацию, когда таких заявок немного.
⚠️ Проблема для автоматизации: стратегия размещает ордера по правилам, а не «по ощущениям».
В условиях тонкого рынка тот же ордер, который в обычный загруженный вторник исполняется чисто, может исполниться заметно хуже в спокойное тихое воскресенье.
Та же логика. Тот же размер. Худшая цена. Ничего не «сломалось».
▫️Что хорошая стратегия делает с этим: она проверяет условия перед входом и пропускает сделку, когда книга не может обеспечить чистое исполнение.
Часто именно поэтому вы не видите сделок в тихой паузе.
Не потому, что не было подходящей возможности, а потому что стоимость входа оказалась слишком высокой.
☑️ Пропуск плохого исполнения — это осознанное решение, а не упущенная возможность.
Книга заявок — это список заявок на покупку и продажу, ожидающих на каждой цене.
Тонкой называют ситуацию, когда таких заявок немного.
⚠️ Проблема для автоматизации: стратегия размещает ордера по правилам, а не «по ощущениям».
В условиях тонкого рынка тот же ордер, который в обычный загруженный вторник исполняется чисто, может исполниться заметно хуже в спокойное тихое воскресенье.
Та же логика. Тот же размер. Худшая цена. Ничего не «сломалось».
▫️Что хорошая стратегия делает с этим: она проверяет условия перед входом и пропускает сделку, когда книга не может обеспечить чистое исполнение.
Часто именно поэтому вы не видите сделок в тихой паузе.
Не потому, что не было подходящей возможности, а потому что стоимость входа оказалась слишком высокой.
☑️ Пропуск плохого исполнения — это осознанное решение, а не упущенная возможность.
