ФРС и Банк Англии усиливают проверку рисков со стороны крупных торговых компаний
🏦 ФРС и Банк Англии просят глобальные банки предоставить больше информации об их подверженности крупным торговым компаниям, уделяя особое внимание внутридневной экспозиции, левериджу и мерам контроля рисков в рамках операций прайм-брокериджа.
📉 Решение принято после того, как в июле Jane Street понесла примерно $15 млрд убытков на фоне маржин-колла у ориентированного на ИИ фонда Situational Awareness, который привел к ликвидации крупного портфеля акций компаний, связанных с ИИ и полупроводниками.
🔎 Пока нет признаков того, что крупнейшие банки понесли существенные потери в результате этого эпизода. Регуляторы, похоже, сосредоточены на предотвращении распространения рисков у небанковских финансовых компаний в более широкую финансовую систему через маржинальное кредитование и прайм-брокеридж.
⚠️ Если более тщательная проверка приведет к снижению кредитных лимитов или к повышенным требованиям к обеспечению, леверидж в крупных фондах и торговых компаниях может снизиться, что увеличит риск вынужденных продаж по сильно сконцентрированным позициям.
#FinancialStability $HUMA
🏦 ФРС и Банк Англии просят глобальные банки предоставить больше информации об их подверженности крупным торговым компаниям, уделяя особое внимание внутридневной экспозиции, левериджу и мерам контроля рисков в рамках операций прайм-брокериджа.
📉 Решение принято после того, как в июле Jane Street понесла примерно $15 млрд убытков на фоне маржин-колла у ориентированного на ИИ фонда Situational Awareness, который привел к ликвидации крупного портфеля акций компаний, связанных с ИИ и полупроводниками.
🔎 Пока нет признаков того, что крупнейшие банки понесли существенные потери в результате этого эпизода. Регуляторы, похоже, сосредоточены на предотвращении распространения рисков у небанковских финансовых компаний в более широкую финансовую систему через маржинальное кредитование и прайм-брокеридж.
⚠️ Если более тщательная проверка приведет к снижению кредитных лимитов или к повышенным требованиям к обеспечению, леверидж в крупных фондах и торговых компаниях может снизиться, что увеличит риск вынужденных продаж по сильно сконцентрированным позициям.
#FinancialStability $HUMA
