Торговая система, основанная на следовании за трендом

Управление размером позиции — основа всего. Затем фундаментальный анализ задаёт общий тон. Лучше использовать изолированную маржу для каждой позиции. Завтра собираюсь начать разбираться в этой теме. Слышал одну историю: кто-то открыл позицию на всю маржу и не успел выставить стоп-лосс, как случился «чёрный лебедь» — и капитал в одно мгновение испарился. При изолированной марже такого бы не произошло. Вот такая шутка судьбы, ха-ха.

По тренду — агрессивно, против тренда — осторожно

Фиксировать прибыль справа по тренду и слева против тренда

Открывать сделки слева по тренду и справа против тренда

По тренду — крупная позиция, против тренда — небольшая

При подтверждении тренда увеличивать позицию; при развороте тренда, когда импульс иссякает, сокращать позицию или закрывать её

На боковом рынке фиксируем прибыль по левой стороне, а на трендовом — по правой

По моему опыту, за 20 минут до чёрного лебедя торговая платформа начинает сильно тормозить. В такой момент не забудьте закрыть рискованные позиции или сократить их

Ещё один момент: если волатильность рынка сжалась до очень низкого уровня, а затем внезапно произошёл мощный импульс — например, ETH за минуту взлетел на 100 пунктов, — откройте график старшего таймфрейма и посмотрите, велик ли потенциал до следующей цели. Затем выставьте стоп-лосс и смело входите вслед за движением. Я вот пропустил лонг по ETH от 2000, а за ночь цена взлетела до 2400. Вот что значит тренд!

В торговле очень важна терпеливость: нужно терпеливо ждать ценового поведения у ключевых уровней. Планируйте сделки, следуйте плану, принимайте взвешенные решения. Действуйте чётко, логично и решительно. Не следите за графиком слишком часто — это сильно истощает. Торговля — искусство ожидания

По тренду действуем агрессивно, против тренда — осторожно. Следим за ценовым поведением у ключевых уровней. Пока структура не нарушена — держим позицию. По тренду дошли до первой цели — продолжаем держать, пока структура не сломается, и так далее

По тренду можно открывать позицию побольше, если появляется подходящая возможность; против тренда старайтесь входить небольшим объёмом

Обычно открывайте сделки с риском 5%, а в подходящих местах, у ключевых уровней, увеличивайте позицию, например, до 20%, рассчитывая размер позиции исходя из стоп-лосса. Так кривая доходности будет расти красивее. Иными словами, нужно как следует использовать подходящие возможности и входить крупной позицией

Если выставляете лимитный ордер с левой стороны, то по тренду можно поставить его на 0,382. Против тренда лучше не выставлять на 0,382 — цена может сразу уйти в одну сторону. Если торгуете против тренда с левой стороны, безопаснее дождаться 0,618

По тренду фиксируем прибыль по правой стороне, против тренда — по левой

Например, у меня был лонг от 63 000. Позже начался резкий рост, который уже тогда указывал, что рынок, возможно, вступает в начальную фазу бычьего рынка. Если бы я зафиксировал прибыль по левой стороне на уровне 0,618, то вышел бы уже на 76 000, хотя позже цена дошла до 83 000

Если фиксировать прибыль по правой стороне, то при появлении первого условия — большой тени на старшем таймфрейме, указывающей на ликвидации, — закрываем половину позиции. Позже цена начинает консолидироваться на максимумах — это второй сценарий для фиксации прибыли по правой стороне. Если в этот момент действовать последовательно, средняя цена закрытия будет около 81 000. Пик этого роста — 83 000, то есть мы забрали большую часть движения. Затем следим за дневными уровнями 0,382 и 0,618 — 75 000 и 72 000 соответственно. Если цена не пробьёт эти уровни вниз, продолжаем держать лонг и в долгосрочной перспективе рассчитываем на пробой 83 000 и движение к 100 000

После подтверждения тренда увеличиваем позицию, а при развороте тренда сокращаем её или закрываем. Например, BTC отскочил от уровня 0,382, то есть примерно от 75 000. Уровень 76 888 — это прежняя линия восходящего тренда. Если цена пробьёт её, увеличиваем позицию

Технический анализ, по сути, — это постоянное определение тренда и следование за ним. У ключевых уровней нужно наблюдать за ценовым поведением, чтобы понять, изменится ли текущий тренд, и при необходимости менять основное направление торговли, следуя за трендом. Тренды есть на каждом таймфрейме. Сейчас лучше всего выглядит тренд от 4-часового до дневного таймфрейма. Дальше всё просто: по тренду позицию удерживаем, против тренда — нет; по тренду действуем агрессивно, против тренда — осторожно. В точках смены тренда у ключевых уровней нужно быть таким же осторожным, как при торговле против тренда

Убедитесь, что тренд изменился, и соответственно измените стратегию

Если тренд усилится и превратится в мощное одностороннее движение, появится возможность заработать — тогда нужно действовать ещё агрессивнее

Помимо восходящего и нисходящего трендов — то есть, как говорят, восходящего и нисходящего каналов — есть ещё боковое движение

Так называемые более высокие максимумы и более низкие минимумы также отражают наличие и смену тренда. Это помогает определить, торгуем ли мы сейчас против тренда или по тренду

Однако иногда на рынке случаются чёрные лебеди и ложные движения, поэтому стоп-лосс нужно ставить обязательно

Кроме того, нужно принимать правильные решения в подходящих местах, управлять размером позиции и планировать сделки — а затем следовать плану

Если цена находится в боковом диапазоне и доходит до цели, выходите — не нужно пересиживать. Удерживать позицию имеет смысл как минимум при втором или третьем подходе

В общем, в рамках одного сценария лучше первые два раза забирать прибыль, а удерживать позицию начинать только на третий раз

Если собираетесь долго удерживать позицию, входить лучше на критическом этапе, когда консолидация длится уже достаточно долго и цена вот-вот выберет направление. Если консолидация была недостаточно долгой, прибыль легко может сократиться. Поэтому не стоит испытывать удачу больше трёх раз: первые два раза фиксируем прибыль, а на третий удерживаем позицию. Если цена раньше выйдет из диапазона — ничего страшного, можно войти вслед за ней по правой стороне

Обратите внимание: всё вышесказанное применимо только к большей части времени, когда рынок колеблется и выбивает позиции. При мощном одностороннем движении нужно следовать за трендом!

Разумеется, это касается только бокового рынка. При сильном одностороннем движении нужно следовать за трендом: определить его и двигаться вместе с ним

И ещё о том, как определить, начнётся ли следующее мощное одностороннее движение рынка. Нужно постараться это понять и входить вслед за движением в подходящем месте, а не идти против тренда, увидев сигнал технического анализа. Например, так было в моём случае с UNI

В общем, простой пример: после сильного роста дневной свечи на бычьем рынке коррекция до 0,382 — это небольшая коррекция, а до 0,618 — более глубокая. Если от уровня 0,382 цена поднимается до сопротивления 0,618, а затем откатывается, но удерживается выше 0,382, то позицию можно продолжать удерживать и на уровнях 0,382, и 0,618. Уровни 0,382 и 0,618 также можно рассматривать с учётом совпадения с другими сигналами на графике. В общем, это лишь техническая сторона дела

На примере графика биткоина покажу, что такое увеличение позиции после подтверждения тренда. Допустим, сейчас бычий рынок, и мы начинаем покупать на дне, формируя долгосрочный лонг. Уровень 75 000 соответствует 0,382 на дневном графике, но цена позже может опуститься до 0,618, то есть примерно до 72 000. Поэтому на 75 000 можно сначала войти на 30% от запланированного объёма, или на 50% — в общем, входить частями. Если цена не опустится ниже и свеча закроется с пробоем ключевого уровня 76 888, после которого структура меняется, можно добавить ту часть позиции, которую планировали набрать на 72 000. Так тоже можно хорошо заработать. В общем, рынок меняется каждую секунду: ценовое поведение у ключевого уровня должно определять наши решения. То же касается сокращения позиции или её закрытия при развороте тренда. Торговать по правой стороне комфортнее; левая сторона подходит для краткосрочных сделок, поскольку неудачная цена входа сильно снижает прибыль. Для долгосрочной торговли удобнее правая сторона

Я считаю, что нужно покупать на пробое или продавать на пробое

Первое: появился огромный объём торгов или другие заслуживающие внимания сигналы

Второе: 4-часовая или дневная свеча закрылась выше или ниже ключевого уровня

Третье: до следующей целевой области по техническому анализу ещё есть значительный потенциал

Четвёртое: крупнейшая монета на связанном рынке, BTC, начала резко расти, что предвещало начало бычьего рынка

Смело входите сразу после закрытия свечи

Если технический анализ не даёт целевых уровней, потому что цена находится на историческом максимуме, это даже лучше: потенциал роста огромен

Например, здесь: во-первых, дневная свеча закрылась выше верхней границы диапазона консолидации; во-вторых, это сопровождалось объёмом; в-третьих, до следующей цели на старшем таймфрейме оставался значительный потенциал. Кроме того, до этого рынок долгое время был маловолатильным. Если бы мы вошли в лонг сразу после закрытия этой свечи — или даже чуть раньше, ориентируясь на закрытие 4-часовой свечи, — рассчитали стоп-лосс и фиксировали прибыль по правой стороне, пока структура не нарушена, то могли бы смело удерживать позицию. В итоге точка фиксации прибыли по правой стороне оказалась бы в районе 80 000, и даже при позднем входе в лонг мы получили бы хорошую прибыль. В этом и заключается сила тренда

Давайте продолжим повторять нашу систему торговли по тренду и следования своим принципам на примере графика ZEC

В этой модели сходящегося треугольника самым правильным поведением на всём её протяжении было

Первое: у нас был лонг от 486. Стало ясно, что это не обычный рост, а начало исторического бычьего рынка, поэтому не нужно было спешить фиксировать прибыль. Следовало ждать сигнала для фиксации по правой стороне. Дождались, когда на 888 сформировалась консолидация-продолжение, и тогда закрыли половину позиции. Позже цена пробила уровень 0,618 этого роста — сработал стоп-лосс. Можно было закрыться и на 0,382, но по тренду нужно действовать агрессивно, поэтому выбрали 0,618. В таком случае следование тренду означает открытие лонга,

Затем цена скорректировалась до дневного уровня 0,382, примерно до 766. Наблюдаем: уровень не пробит, продолжаем держать

Позже выяснилось, что дневная свеча закрылась на 944 — значит, предыдущий уровень устоял. Здесь пригодятся знания о том, когда стоит гнаться за лонгом или шортом. Свеча закрылась на 944, то есть значительно выше 888, а до ожидаемой цели ещё оставалась существенная прибыль. Ну, цена ведь обновила максимум — впереди чистое поле. Если на 4-часовом или дневном графике ситуация соответствует ожиданиям, можно снова открыть позиции, по которым ранее зафиксировали прибыль, и даже увеличить размер позиции. Ведь по тренду мы действуем агрессивно — это и есть увеличение позиции за счёт плавающей прибыли

Позже цена выросла примерно до 1200, там снова началась консолидация. Затем я зафиксировал прибыль в верхней части диапазона и повторил действия, которые мы предпринимали в районе 888: зафиксировал прибыль по правой стороне, наблюдая за тем, не нарушится ли структура и не пора ли выходить

Также фиксируйте прибыль по мере движения цены и переводите стоп-лосс в безубыток

Если цена пробивает уровень, продолжаем покупать. Если пробивает вниз — полностью фиксируем прибыль по прибыльным позициям и думаем, можно ли открыть шорт

Это очень важный принцип в торговле

То же самое с HYPE: дневная свеча закрылась выше 0,618. Сразу после закрытия дневной свечи можно было войти в лонг, и теперь уже есть неплохая прибыль

Разбор завершён. Я решил, что впредь при такой хорошей возможности, как уровень 0,382 на дневном графике UNI, буду обязательно удерживать позицию. Даже если прибыль сократится, придётся потерпеть: пока структура не нарушена, я буду держать её. Нужно выдержать временную просадку прибыли, чтобы получить большую выгоду. А не то сейчас я остался без позиции и могу только тратить силы, гоняясь за этим чёртовым ростом — это ужасно выматывает

Вот ещё один пример с SNDK

Как правильно действовать против тренда? Например, я выставил лимитный ордер на шорт на уровне 1700. Во-первых, если торгуем против тренда с левой стороны, входим небольшим объёмом: выставляем ордер только на половину позиции, а оставшуюся часть добавляем по правой стороне. Затем цена дошла до нужного уровня, но движение было очень сильным, без малейшего отката: она закрылась на 1700 и поднялась ещё на 30 пунктов. К тому же и от уровня 0,382, который раньше выступал сопротивлением, отката не было. Значит, подтвердилось мощное одностороннее движение, и наша сделка оказалась против тренда

Итак, правильным решением с моей стороны было закрыть 70% шорта, когда ситуация стала выглядеть неблагоприятно. Остальную часть я оставил до закрытия свечи, но цена не смогла закрыться сильнее — стоило закрыть позицию по правой стороне. К тому же следующая цель по ожиданиям — 1830, а текущая прибыль уже существенная. Можно даже действовать агрессивнее и развернуться, открыв лонг. Причины: цена закрылась выше 0,618, а на связанном рынке наблюдается сильное одностороннее движение. Главное — выставить стоп-лосс, заранее спланировать сделку и следовать плану

Может, установим правило и назовём его

Правила определения того, стоит ли удерживать позицию

Первый критерий оценки: совпадает ли направление вашей позиции с направлением рынка на старшем таймфрейме и фундаментальной картиной

Второе: этот уровень в любом случае является ключевым на старшем таймфрейме — например, 0,382 или 0,618 на дневном графике либо уровень совпадения нескольких сигналов

Третье: изучите предыдущее движение цены и посмотрите, совпадает ли оно с вашим направлением. Лучше всего, если появится резкий взлёт или обвал, противоречащий технической картине и разворачивающий тренд

Если всё это совпадает, удерживайте крупную позицию, фиксируйте прибыль по правой стороне и держите её, пока структура не нарушена

Вперёд — действуйте в соответствии со своими принципами!

Теперь перейдём к примерам того, как следовать своим принципам на практике. Допустим, просто допустим, что здесь вершина. У меня есть лонги, открытые у самого дна. Как правильно зафиксировать по ним прибыль по правой стороне? Например, цена упала с вершины на 81 000 до уровней 0,382 — 78 888 — и 0,618 — 77 388. Здесь возможны два сценария. Сначала рассмотрим уровень 0,382: если он удержится, нужно следить за тем, пробьёт ли цена сопротивление, от которого начался этот отскок. Пробьёт — продолжаем держать. Двойная вершина — ещё один фактор для оценки. Если цена пробьёт и её, это подтвердит продолжение тренда, и позицию можно удерживать дальше,

Допустим, цена пробила 0,382 и дошла до 0,618, то есть до уровня 77 388. Здесь всё так же нужно следить за отскоком. Если цена позже пробьёт ключевой уровень, продолжаем держать позицию. Если же она пробьёт 77 388 — то есть 0,618, — это подтвердит разворот тренда. Тогда нужно закрыть лонги, открытые у дна. Если не повезло — ничего не поделаешь

Позже, когда тренд получит дополнительное подтверждение, можно увеличить позицию за счёт плавающей прибыли. Именно так и нужно использовать этот подход

В общем, секрет всё тот же: по тренду действуем агрессивно. Если условия по тренду соответствуют правилам удержания позиции — продолжаем держать. Следим за ценовым поведением у ключевых уровней: пока структура тренда не нарушена, держим позицию. Заранее планируем сделки и следуем плану, согласуя действия с намерениями. Также нужно учитывать временные стратегии, фундаментальные факторы и макроэкономическую ситуацию

Позже я опубликую дальнейшее движение цены в комментариях. Когда появится результат, вернёмся и разберём, удалось ли нам следовать своим принципам!

Ещё один небольшой момент: чтобы определить, нарушена ли структура, лучше ориентироваться на ценовое поведение у ключевых уровней по закрытию свечи. Например, здесь цену ложно пробили вниз, но она вернулась обратно. Допустим, мы открыли лонг на уровне 2366 и хотим удерживать позицию. Если цена тогда пробила уровень и мы вышли из лонга, а потом закрылась обратно выше, можно снова войти. Структура в таком случае не нарушена — просто крупные игроки сыграли нечестно. Тут можно смело продолжать торговать, придерживаясь прежнего сценария. В общем, закрытие свечи — действительно очень важная вещь

Я столько всего сказал, но суть всё равно лучше всего выражена в этих словах кота-бро. Несколько месяцев назад я прочитал их, и эта мысль засела у меня в голове. А после ругани от Чжу Эрдэня я решил наконец действовать в соответствии со своими принципами

Суть — в двух последних абзацах, особенно в том, где мы говорим о торговле на основе тренда

Удерживать позицию и продавать, когда тренд иссякнет

И сказать особо нечего: кот-бро по-прежнему выдаёт мудрые мысли

Будьте гибкими в торговле, как вода!

Фиксация прибыли по правой стороне. Что это такое? Например, здесь: двойная вершина, затем точки 1, 2, 3; максимумы и минимумы становятся всё выше, а в точке 3 минимум уже ниже. Здесь и нужно фиксировать прибыль по правой стороне: тренд иссякает, начинается боковое движение и так далее. На самом деле всё просто и заметно с первого взгляда: кажется, что цена уже не может расти или падать. Вот оно, ценовое поведение

Но иногда просто покупать вслед за тем, что дневная свеча закрылась на новом максимуме, рискованно. Вот, например, этот случай

Хотя дневная свеча закрылась выше уровня, позже на часовом графике сформировалось тройное дно. Мой анализ тоже можно посмотреть. Цена как раз дошла до уровня Фибоначчи 1,682 и показала соответствующую реакцию у сопротивления. Поэтому стоило смотреть на ситуацию как на потенциальный максимум и выходить, если сценарий не подтверждается. Так и вышло — цена упала