По данным CNBC, крупнейшая сделка с опционами по индексу VIX Cboe во вторник представляла собой необычную покупку на $6 млн глубоких «in-the-money» путов, которые, возможно, были ставкой, связанной с процентными ставками, перед решением Федеральной резервной системы в среду. Около 10:00 по чикагскому времени трейдер купил 563 VIX-пута со страйком 110, срок истечения которых приходится на 21 октября, за $5,1 млн, а также $1,2 млн путов со страйком 130 со сроком истечения 18 ноября, при этом VIX завершил сессию на уровне 17,2.

Поставочные опционы со страйком 110 стоят по $91 каждый, а со страйком 130 — по $110 каждый, в результате точка безубыточности сделки составляет чуть более $19. Ноэл Смит, основатель и главный инвестиционный директор Convex Asset Management, заявил, что позиция может быть частью более широкого хеджа, включающего короткие колл-опционы и фьючерсы. Брент Кочуба из SpotGamma сказал, что сделка, возможно, направлена на использование спрэда между опционами на VIX и фьючерсами.