Первые по объёму на Binance — это USDC, а не BTC——в твоих «данных по объёму» почти половина — «вода»
Сегодня днём поднял (вывел) рейтинг Binance по объёму сделок за 24 часа: первое место — не BTC, а USDCUSDT: 2,93 млрд долларов. Второе место — BTCUSDT: 1,11 млрд. Объём торгов стейблкоин-пары — в 2,6 раза выше, чем у BTC.
В топ-20 стейблкоин-пар уже три — USDC, USD1 и RLUSD, плюс ещё одна «U», которая также «приклеена» к 1 доллару по цене. В сумме это 3,21 млрд долларов — 48,7% от общего объёма топ-20 (6,59 млрд), почти половина.
Ключ не в том, что «стейблкоины тоже торгуются», а в том, что с их ценой: USDCUSDT по текущей цене 1.00015, изменение за 24 часа — -0.01%, сделок за день — 524 тысячи. Он не несёт никакого направленного риска, а по объёму торгов почти в три раза ближе к BTC. Здесь в цикле крутятся арбитражные, бриджевые и маркет-мейкерские хеджирующие заявки.
Это прямая ловушка для тех, кто делает данные: если брать «объём торгов биржи» или «объём торгов по всему рынку» для тайминга входа/выхода или сигналов по потокам капитала, то обмены стейблкоинов, мэппинг-пары (wrap) и арбитражные циклы превращают шум в «сигнал». То, что ты видишь как рост объёма, может быть просто тем, что кто-то гоняет средства между одним стейблкоином и другим туда‑сюда.
Мой подход — поддерживать таблицу «торгуемых инструментов»: сначала выкидываю стейблкоин-пары, мэппинг-пары и пары с аномально высоким отношением объёма/рыночной капитализации, оставляю только те, где есть направленность и глубина, и в которые моя позиция реально может зайти и выйти. Затем по этой таблице я считаю объём и потоки. Таблица обновляется автоматически раз в день — не «вручную копипастой».
Моё мнение: так называемый «пробой на росте объёма» — если это не посчитано в отфильтрованной таблице, я в это почти не верю. На картинке — дневной график USDCUSDT: цена уже два месяца держится возле 1 доллара, а объём торгов каждый день на уровне 2–3 млрд долларов — линия почти без движения, которая напоминает мне, насколько «грязным» является слово «объём» на крипторынке.
Когда ты считаешь сигнал по объёму, ты сначала выкидываешь стейблкоин-пары? Обсудим в комментариях.
#成交额 #数据清洗 #量化 #数据 #Данные-контролёр
Сегодня днём поднял (вывел) рейтинг Binance по объёму сделок за 24 часа: первое место — не BTC, а USDCUSDT: 2,93 млрд долларов. Второе место — BTCUSDT: 1,11 млрд. Объём торгов стейблкоин-пары — в 2,6 раза выше, чем у BTC.
В топ-20 стейблкоин-пар уже три — USDC, USD1 и RLUSD, плюс ещё одна «U», которая также «приклеена» к 1 доллару по цене. В сумме это 3,21 млрд долларов — 48,7% от общего объёма топ-20 (6,59 млрд), почти половина.
Ключ не в том, что «стейблкоины тоже торгуются», а в том, что с их ценой: USDCUSDT по текущей цене 1.00015, изменение за 24 часа — -0.01%, сделок за день — 524 тысячи. Он не несёт никакого направленного риска, а по объёму торгов почти в три раза ближе к BTC. Здесь в цикле крутятся арбитражные, бриджевые и маркет-мейкерские хеджирующие заявки.
Это прямая ловушка для тех, кто делает данные: если брать «объём торгов биржи» или «объём торгов по всему рынку» для тайминга входа/выхода или сигналов по потокам капитала, то обмены стейблкоинов, мэппинг-пары (wrap) и арбитражные циклы превращают шум в «сигнал». То, что ты видишь как рост объёма, может быть просто тем, что кто-то гоняет средства между одним стейблкоином и другим туда‑сюда.
Мой подход — поддерживать таблицу «торгуемых инструментов»: сначала выкидываю стейблкоин-пары, мэппинг-пары и пары с аномально высоким отношением объёма/рыночной капитализации, оставляю только те, где есть направленность и глубина, и в которые моя позиция реально может зайти и выйти. Затем по этой таблице я считаю объём и потоки. Таблица обновляется автоматически раз в день — не «вручную копипастой».
Моё мнение: так называемый «пробой на росте объёма» — если это не посчитано в отфильтрованной таблице, я в это почти не верю. На картинке — дневной график USDCUSDT: цена уже два месяца держится возле 1 доллара, а объём торгов каждый день на уровне 2–3 млрд долларов — линия почти без движения, которая напоминает мне, насколько «грязным» является слово «объём» на крипторынке.
Когда ты считаешь сигнал по объёму, ты сначала выкидываешь стейблкоин-пары? Обсудим в комментариях.
#成交额 #数据清洗 #量化 #数据 #Данные-контролёр
