Один и тот же BTC — почему вы видите несколько разных цен?
Последняя сделка, индексная цена, маркерная цена, средняя цена в стакане — всё это выглядит как «цена BTC», но способ расчёта и назначение у них разные.
Если поменять источник данных или смешать в одной временной серии цены разных типов, в бэктесте и мониторинге могут появляться ложные сигналы.
Когда я систематизирую рыночные данные, я сначала фиксирую три вещи:
1. Какое поле цены использовать;
2. Какой часовой пояс у таймстампов;
3. Используются ли данные K-линий только по уже закрытым свечам.
Сначала унифицируйте методику, а уже потом обсуждайте стратегии и индикаторы — тогда проблем «бэктест отличный, а на реале не сходится» станет намного меньше.
Когда вы анализируете рынок, вы обычно смотрите на последнюю цену сделок или на маркерную цену? Обсудим в комментариях.
#比特币 #行情数据 #量化 #数据清洗 #数据控
Последняя сделка, индексная цена, маркерная цена, средняя цена в стакане — всё это выглядит как «цена BTC», но способ расчёта и назначение у них разные.
Если поменять источник данных или смешать в одной временной серии цены разных типов, в бэктесте и мониторинге могут появляться ложные сигналы.
Когда я систематизирую рыночные данные, я сначала фиксирую три вещи:
1. Какое поле цены использовать;
2. Какой часовой пояс у таймстампов;
3. Используются ли данные K-линий только по уже закрытым свечам.
Сначала унифицируйте методику, а уже потом обсуждайте стратегии и индикаторы — тогда проблем «бэктест отличный, а на реале не сходится» станет намного меньше.
Когда вы анализируете рынок, вы обычно смотрите на последнюю цену сделок или на маркерную цену? Обсудим в комментариях.
#比特币 #行情数据 #量化 #数据清洗 #数据控
