$VRT за последние 24 часа упало на 4,761%, цена стоит на 249,67, ставка финансирования 0,00096882. Если смотреть только на эти данные, я сразу делаю вывод: в краткосрочной перспективе медвежий настрой, готов открывать шорт. Этот вывод основан на цепочке сигналов: цена падает, но ставка финансирования положительная — типичная структура, когда длинные (лонги) попали в ловушку и наращивают позицию, а давление ликвидаций (бэкфаз) дальше будет только расти.
Почему так думаю? Цена снизилась на 4,761%, а ставка финансирования все равно положительная — значит, лонги продолжают платить шортам, но цену при этом не удержали. Эта комбинация в прошлый раз встречалась в похожих контрактах на «мелких» акциях (small-cap), и тогда лонги не смогли выдержать закрытие позиций, что вызвало волну быстрой распродажи. Сейчас по $VRT открытый интерес 3340,68, объем сделок около 1,7 млн; если это в количестве контрактов, то ликвидность не очень толстая — как только лонги начнут массово закрываться, цена легко может «нырнуть».
Ставка финансирования 0,00096882 в пересчете на годовую величину немаленькая: лонги каждый день «кровят», и если цена не растет — это медленная смерть.
Самое сильное опровержение какое? Если вдруг случится политическое событие или твит Трампа окажется позитивным для small-cap, либо в целом вырастет аппетит к риску, $VRT может резко отскочить, а ставка финансирования быстро снизится. Но сейчас таких сигналов нет, поэтому я действую только на имеющихся данных. Второй порядок эффекта: если цена продолжит падать, то ликвидации лонгов станут источником давления продаж — хотя шорты и будут получать оплату, им все равно нужно быть осторожными с разворотом, потому что высокий уровень ставки финансирования сам по себе может привлечь арбитражный капитал.
Мои действия однозначны: шорт $VRT , плечо 5x. Стоп поставил на 255, тейк — на 240, размер позиции — 30% от общего капитала. Стоп 255 — это пробой недавнего локального уровня небольшого давления, тейк 240 — расчет на дальнейшее падение примерно на 4% от текущих уровней. Условия отмены простые: если цена вернется и закрепится выше 255, либо ставка финансирования внезапно станет отрицательной — я сразу закрою позицию и уйду, потому что это значит, что сила сторон поменялась.
Агрессивные сейчас могут идти в шорт вместе, а более осторожные — дождаться, когда цена пробьет вниз 248, и тогда входить, чтобы снизить риск. Лучше эту бумагу (и эту сделку) без крайней необходимости не трогать; дождитесь, пока ставка финансирования вернется к нулю или около него. Рынок сейчас ставит на отскок small-cap, но я вижу по $VRT такую структуру: лонги упрямо держатся, и в итоге рано или поздно придется признать поражение.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #VRT
Как вы думаете, где эта логика наиболее вероятно ошибается?
Почему так думаю? Цена снизилась на 4,761%, а ставка финансирования все равно положительная — значит, лонги продолжают платить шортам, но цену при этом не удержали. Эта комбинация в прошлый раз встречалась в похожих контрактах на «мелких» акциях (small-cap), и тогда лонги не смогли выдержать закрытие позиций, что вызвало волну быстрой распродажи. Сейчас по $VRT открытый интерес 3340,68, объем сделок около 1,7 млн; если это в количестве контрактов, то ликвидность не очень толстая — как только лонги начнут массово закрываться, цена легко может «нырнуть».
Ставка финансирования 0,00096882 в пересчете на годовую величину немаленькая: лонги каждый день «кровят», и если цена не растет — это медленная смерть.
Самое сильное опровержение какое? Если вдруг случится политическое событие или твит Трампа окажется позитивным для small-cap, либо в целом вырастет аппетит к риску, $VRT может резко отскочить, а ставка финансирования быстро снизится. Но сейчас таких сигналов нет, поэтому я действую только на имеющихся данных. Второй порядок эффекта: если цена продолжит падать, то ликвидации лонгов станут источником давления продаж — хотя шорты и будут получать оплату, им все равно нужно быть осторожными с разворотом, потому что высокий уровень ставки финансирования сам по себе может привлечь арбитражный капитал.
Мои действия однозначны: шорт $VRT , плечо 5x. Стоп поставил на 255, тейк — на 240, размер позиции — 30% от общего капитала. Стоп 255 — это пробой недавнего локального уровня небольшого давления, тейк 240 — расчет на дальнейшее падение примерно на 4% от текущих уровней. Условия отмены простые: если цена вернется и закрепится выше 255, либо ставка финансирования внезапно станет отрицательной — я сразу закрою позицию и уйду, потому что это значит, что сила сторон поменялась.
Агрессивные сейчас могут идти в шорт вместе, а более осторожные — дождаться, когда цена пробьет вниз 248, и тогда входить, чтобы снизить риск. Лучше эту бумагу (и эту сделку) без крайней необходимости не трогать; дождитесь, пока ставка финансирования вернется к нулю или около него. Рынок сейчас ставит на отскок small-cap, но я вижу по $VRT такую структуру: лонги упрямо держатся, и в итоге рано или поздно придется признать поражение.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #VRT
Как вы думаете, где эта логика наиболее вероятно ошибается?