4 сентября в 11:08 я просмотрел все бессрочные контракты, которые всё ещё торгуются в exchangeInfo интерфейса фьючерсов Binance, и хотел проверить одну не особо обсуждаемую вещь: у одного и того же контракта, если поставить лимитный ордер и рыночный ордер, одинаковый ли максимум по количеству лотов на одну заявку.
Не одинаковый. Сам интерфейс делит это на два фильтра: LOT_SIZE отвечает за верхний предел для всех типов ордеров этого контракта, а MARKET_LOT_SIZE отдельно касается только рыночных ордеров — так это и написано в документации Binance для разработчиков, я это не выдумал. Бессрочных контрактов, у которых одновременно есть оба фильтра и которые всё ещё торгуются, всего 569, и я сравнил их по одному: ни у одного рыночный лимит не оказался больше или равен лимиту для лимитного ордера, везде он меньше.
BTCUSDT: максимум для одного лимитного ордера — 1000 лотов, для рыночного — 120 лотов, разница в 8,33 раза. Последняя цена, снятая в 11:12, была 80847,10 доллара; 120 лотов рыночного ордера по этой цене — это почти десятимиллионный объём. Но это цена именно того момента, потом она изменится, а вот эти 1000 и 120 лотов от цены не зависят. У ETHUSDT соотношение 10000 к 2000, то есть в 5 раз. Самый крайний случай, который я нашёл, — ETHBTC: 10000 против 60, разница в 166,67 раза.
Это означает, что объём, который можно поставить лимитным ордером, рыночный ордер не обязательно сможет исполнить: если попытаться одним рыночным ордером закрыть позицию BTC больше 120 лотов, интерфейс просто отклонит заявку, и придётся дробить её вручную. А именно дробление в быстро движущемся рынке как раз и уводит цену исполнения всё дальше. Разница между этими двумя лимитами настолько велика, что я не нашёл публичного объяснения Binance, почему так, и могу лишь подтвердить, что такой разрыв действительно существует.
$BTC #фьючерсы Binance
Не одинаковый. Сам интерфейс делит это на два фильтра: LOT_SIZE отвечает за верхний предел для всех типов ордеров этого контракта, а MARKET_LOT_SIZE отдельно касается только рыночных ордеров — так это и написано в документации Binance для разработчиков, я это не выдумал. Бессрочных контрактов, у которых одновременно есть оба фильтра и которые всё ещё торгуются, всего 569, и я сравнил их по одному: ни у одного рыночный лимит не оказался больше или равен лимиту для лимитного ордера, везде он меньше.
BTCUSDT: максимум для одного лимитного ордера — 1000 лотов, для рыночного — 120 лотов, разница в 8,33 раза. Последняя цена, снятая в 11:12, была 80847,10 доллара; 120 лотов рыночного ордера по этой цене — это почти десятимиллионный объём. Но это цена именно того момента, потом она изменится, а вот эти 1000 и 120 лотов от цены не зависят. У ETHUSDT соотношение 10000 к 2000, то есть в 5 раз. Самый крайний случай, который я нашёл, — ETHBTC: 10000 против 60, разница в 166,67 раза.
Это означает, что объём, который можно поставить лимитным ордером, рыночный ордер не обязательно сможет исполнить: если попытаться одним рыночным ордером закрыть позицию BTC больше 120 лотов, интерфейс просто отклонит заявку, и придётся дробить её вручную. А именно дробление в быстро движущемся рынке как раз и уводит цену исполнения всё дальше. Разница между этими двумя лимитами настолько велика, что я не нашёл публичного объяснения Binance, почему так, и могу лишь подтвердить, что такой разрыв действительно существует.
$BTC #фьючерсы Binance