APPUSDT за 24 часа вырос на 4,015%, цена 322,5. Но ставка фондирования отрицательная: -0,00015619. Шортисты платят деньги лонгам.
Это типичный short squeeze: шортистов выдавливает. Цена резко идет вверх, шортисты вынуждены закрывать позиции, а «покупки закрытия» снова подталкивают цену. Отрицательная ставка фондирования означает, что шортисты более нервные, они покупают время деньгами, но время не обязательно будет на их стороне.
Впервые увидел такую структуру несколько недель назад на каком-то контракте небольшой/средней по капитализации акции. Тогда цена тоже долго тянулась вниз, а потом резко пошла вверх; ставка фондирования все время была отрицательной, и в итоге, когда пришли стоп-лоссы шортистов, цена одним движением подскочила на 15%. На APP сейчас setup похож? Объем 7412,43 — это не мало, у шортистов достаточно неудобного «противостоящего» объема.
Самый сильный аргумент против: а если этот рост — ловушка для лонгов? После +4% лонги могут зафиксировать прибыль — не хлынет ли из рынка пополнение покупок? Сейчас рынок не имеет сильного макро-катализатора; любой откат может быть усилен. Я считаю признаком провала сценария условие, когда цена быстро возвращается ниже 310 — это означает, что squeeze не сработал, и лонги побежали.
Второй эффект: сейчас шортисты каждый день кровью платят по ставке фондирования. Либо им придется признать убыток и закрыться, либо ставят на разворот цены. Если они продолжат «держаться», ставка фондирования может стать еще более отрицательной, привлекая арбитражные деньги для покупок и съедая шортистов дальше. Ликвидность будет смещаться в сторону лонгов, если только внешняя сила не вмешается.
Действие: агрессивно — лонг 2х, стоп 310, тейк-профит 340. Консервативно — дождаться отката около 320 и входить там, стоп такой же 310. Избегать — не трогать, ждать прорыва выше 330 и подтверждения тренда.
Я против тезиса, что «в этой волне по контрактам на американский рынок все уже подходит к концу». Рост при отрицательной ставке фондирования показывает, что внутренняя динамика рынка все еще борется с сопротивлением, а не просто происходит толчок ликвидностью.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #APP
Как ты думаешь, где эта логика наиболее вероятно ошибается?
Это типичный short squeeze: шортистов выдавливает. Цена резко идет вверх, шортисты вынуждены закрывать позиции, а «покупки закрытия» снова подталкивают цену. Отрицательная ставка фондирования означает, что шортисты более нервные, они покупают время деньгами, но время не обязательно будет на их стороне.
Впервые увидел такую структуру несколько недель назад на каком-то контракте небольшой/средней по капитализации акции. Тогда цена тоже долго тянулась вниз, а потом резко пошла вверх; ставка фондирования все время была отрицательной, и в итоге, когда пришли стоп-лоссы шортистов, цена одним движением подскочила на 15%. На APP сейчас setup похож? Объем 7412,43 — это не мало, у шортистов достаточно неудобного «противостоящего» объема.
Самый сильный аргумент против: а если этот рост — ловушка для лонгов? После +4% лонги могут зафиксировать прибыль — не хлынет ли из рынка пополнение покупок? Сейчас рынок не имеет сильного макро-катализатора; любой откат может быть усилен. Я считаю признаком провала сценария условие, когда цена быстро возвращается ниже 310 — это означает, что squeeze не сработал, и лонги побежали.
Второй эффект: сейчас шортисты каждый день кровью платят по ставке фондирования. Либо им придется признать убыток и закрыться, либо ставят на разворот цены. Если они продолжат «держаться», ставка фондирования может стать еще более отрицательной, привлекая арбитражные деньги для покупок и съедая шортистов дальше. Ликвидность будет смещаться в сторону лонгов, если только внешняя сила не вмешается.
Действие: агрессивно — лонг 2х, стоп 310, тейк-профит 340. Консервативно — дождаться отката около 320 и входить там, стоп такой же 310. Избегать — не трогать, ждать прорыва выше 330 и подтверждения тренда.
Я против тезиса, что «в этой волне по контрактам на американский рынок все уже подходит к концу». Рост при отрицательной ставке фондирования показывает, что внутренняя динамика рынка все еще борется с сопротивлением, а не просто происходит толчок ликвидностью.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #APP
Как ты думаешь, где эта логика наиболее вероятно ошибается?