На изображении выше показаны последние торговые сигналы по BTC/ETH на 15-минутном таймфрейме.
Сделаю небольшой разбор: если посмотреть на изображение выше и на множество графиков в канале, можно заметить, что мой сигнал всегда появляется около некоторой экстремальной точки (так называемый «поймать дно/пик по правой стороне»), поэтому стоп-лосс достаточно ставить на ближайший предыдущий максимум или минимум относительно сигнальной свечи; не стоит полностью ориентироваться на рекомендованную в группе цену входа.
Предположим, вы хотите открыть лонг по ETH: предыдущий минимум — 2400, тогда стоп-лосс ставьте на 2395–2398.
Предположим, вы хотите открыть шорт по ETH: предыдущий максимум — 2400, тогда стоп-лосс ставьте на 2402–2405.
Примерно так и нужно делать. Не расширяйте стоп-лосс из страха его срабатывания; рассчитывайте размер позиции, исходя из стоп-лосса.
Алгоритм расчёта позиции по риску: предположим, вы хотите открыть шорт по ETH.
1. Сначала определите риск на сделку (R), то есть сколько вы готовы потерять в этой сделке; для примера возьмём 100U.
2. Затем определите цену входа и цену стоп-лосса, например: цена входа 2390, цена стоп-лосса 2400.
3. Рассчитайте расстояние до стопа = модуль разницы между ценой входа и стоп-лоссом, то есть 2390 - 2400 = -10, модуль = 10.
4. Рассчитайте позицию: размер позиции = риск на сделку / расстояние до стопа. В этом примере: 100 / 10 = 10 (ETH).
5. Установите торговый режим как лимитный ордер, выставьте цену входа 2390, укажите объём позиции 10 ETH, выставьте стоп-лосс 2400 — в интерфейсе будет отображаться, что ожидаемый убыток по этой сделке составляет 100U, после чего разместите ордер.
Далее — управление ожиданиями: предположим, если в течение N свечей ордер не исполняется, его нужно отменить. Я обычно отменяю ордер, если он не исполняется в течение 9 свечей; на примере 15-минутного сигнала это 135 минут. Для любого таймфрейма можно использовать ту же логику управления отменой ордера.
Далее идёт управление позицией: предположим, сделка успешно открылась. Согласно схеме соотношения прибыли и риска, при достижении определённой плавающей прибыли нужно перевести стоп в безубыток и частично зафиксировать позицию. Обычно я перевожу стоп в безубыток при плавающей прибыли 0.7R (70U), а при 1.5R (150U) — закрываю половину позиции.
И наконец: никто не может предсказать, вырастет или упадёт следующая свеча. Способность к долгосрочной прибыли в трейдинге зависит от того, сможете ли вы долго и стабильно исполнять торговую систему с положительным математическим ожиданием.
Сделаю небольшой разбор: если посмотреть на изображение выше и на множество графиков в канале, можно заметить, что мой сигнал всегда появляется около некоторой экстремальной точки (так называемый «поймать дно/пик по правой стороне»), поэтому стоп-лосс достаточно ставить на ближайший предыдущий максимум или минимум относительно сигнальной свечи; не стоит полностью ориентироваться на рекомендованную в группе цену входа.
Предположим, вы хотите открыть лонг по ETH: предыдущий минимум — 2400, тогда стоп-лосс ставьте на 2395–2398.
Предположим, вы хотите открыть шорт по ETH: предыдущий максимум — 2400, тогда стоп-лосс ставьте на 2402–2405.
Примерно так и нужно делать. Не расширяйте стоп-лосс из страха его срабатывания; рассчитывайте размер позиции, исходя из стоп-лосса.
Алгоритм расчёта позиции по риску: предположим, вы хотите открыть шорт по ETH.
1. Сначала определите риск на сделку (R), то есть сколько вы готовы потерять в этой сделке; для примера возьмём 100U.
2. Затем определите цену входа и цену стоп-лосса, например: цена входа 2390, цена стоп-лосса 2400.
3. Рассчитайте расстояние до стопа = модуль разницы между ценой входа и стоп-лоссом, то есть 2390 - 2400 = -10, модуль = 10.
4. Рассчитайте позицию: размер позиции = риск на сделку / расстояние до стопа. В этом примере: 100 / 10 = 10 (ETH).
5. Установите торговый режим как лимитный ордер, выставьте цену входа 2390, укажите объём позиции 10 ETH, выставьте стоп-лосс 2400 — в интерфейсе будет отображаться, что ожидаемый убыток по этой сделке составляет 100U, после чего разместите ордер.
Далее — управление ожиданиями: предположим, если в течение N свечей ордер не исполняется, его нужно отменить. Я обычно отменяю ордер, если он не исполняется в течение 9 свечей; на примере 15-минутного сигнала это 135 минут. Для любого таймфрейма можно использовать ту же логику управления отменой ордера.
Далее идёт управление позицией: предположим, сделка успешно открылась. Согласно схеме соотношения прибыли и риска, при достижении определённой плавающей прибыли нужно перевести стоп в безубыток и частично зафиксировать позицию. Обычно я перевожу стоп в безубыток при плавающей прибыли 0.7R (70U), а при 1.5R (150U) — закрываю половину позиции.
И наконец: никто не может предсказать, вырастет или упадёт следующая свеча. Способность к долгосрочной прибыли в трейдинге зависит от того, сможете ли вы долго и стабильно исполнять торговую систему с положительным математическим ожиданием.
