$UBER 24 часа падение на 3.159%, цена 76.03, funding ноль, OI 9964 лотов. Как только политико-военные события эскалируют, рисковые активы сразу размягчаются, фьючерсы на США встают на колени первыми — эта бумага получает удар вслед. Цена падает, но funding нейтральный: эта комбинация нестыковочная. Обычно при падении funding должен уходить в минус, а когда шорты переполнены — как раз это и видно; сейчас нейтрально, значит шорты ещё не включились по-настоящему, возможно, это лишь самый ранний этап давления со стороны продавцов. Оппонент говорит: событие быстро закончится, $UBER отскочит. Я не согласен: политические риски обычно тянутся дольше, чем рынок закладывает. Вторичный эффект: капитал начнёт уходить в защитные активы, ликвидность ончейн-фьючерсов на США станет жестче, а издержки держателей вырастут. Условие аннулирования простое: если цена закрепится выше 78, эта логика развалится. Действия: если цена пробьёт 75, я зайду шортом небольшим объёмом, стоп — 78, позиция — 10%. Не пытаюсь ловить дно, пусть рынок сам “дойдёт” до нужной точки.

Торговые теги: #TradFi #链上美股 #UBER

Где, по-вашему, эта схема наиболее вероятно ошибается?