$MVLL 24 Часы падения 2,367%, текущая цена 24,75. Плата за финансирование 0,00009737 положительная: лонги продолжают платить шортам. Объём торгов 13944256,61, OI 184184,12 (открытый интерес). Если смотреть на эти три цифры вместе, падение есть, но позиция не сдаётся.
Я считаю, что это схема, где цена движется вниз, а лонги попали в ловушку и докупают. Падение -2,37% не сопровождается тем, что финансирование уходит в минус, значит шорты не загнали оппонента к выходу. Лонги держат на себе и отрицательную ценовую динамику, и положительную стоимость финансирования. На этом этапе я не преследую шорт и не догоняю лонг — жду, пока структура сама завершит формирование.
По одному статичному срезу можно увидеть только это. OI не показал ни увеличения, ни уменьшения, поэтому нельзя подтвердить, это новые ловушки или просто перекручивание старых позиций.
Объём торгов близок к 13,94 млн — ликвидность есть, но до уровня «перегруженности» не дотягивает.
Самое сильное контрдоказательство — абсолютный размер OI 184184,12. Если это объём по инструменту, то общая ставка не выглядит тяжёлой, и даже при возможной панике глубина может оказаться не слишком большой. Это ослабляет моё ожидание пробоя вниз. Если цена снова вернётся выше 24,75 и финансирование останется положительным, значит лонги вернули себе маржинальное ценообразование — тогда я откажусь от идеи шорта.
Второй порядок влияния зависит от того, кого вынуждают действовать. Каждый день, пока цена ниже 24,75, лонги платят финансирование, себестоимость позиций растёт, и часть маржинальных позиций рано или поздно будет закрыта. Следующий сигнал — либо финансирование перейдёт из плюса в минус и шорты начнут диктовать цены, либо цена ускорит пробой вниз и при этом OI резко снизится. До тех пор отскоки, скорее всего, поднимали сами лонги внутри рынка.
Мои действия: не заходить в лонг, пока цена ниже 24,75. Если цена снова закроется выше 24,75 и финансирование продолжит быть положительным, я попробую лонг небольшим объёмом — настолько небольшим, что даже если снесёт, не будет больно. Если финансирование уйдёт в минус и цена продолжит снижаться — я сразу удалю вариант «лонг».
Агрессивный подход: при цене ниже 24,75 финансирование всё ещё положительное — пробовать шорт на малом объёме, делая ставку на то, что лонги будут поддавливать стопами. Надёжный подход: ждать, пока финансирование перейдёт в минус, или пока цена вернётся выше 24,75. Избегающий подход: оставаться без позиции — у этой структуры нет чёткого соотношения выгод/рисков ни для одной стороны.
Если рынок видит только падение -2,37% и сразу называет это «шорт-сценарием», я не согласен. Пока финансирование не перешло в минус, шорты ещё не получили право на ценообразование. Это снижение — «кровь», а подтверждение тренда ещё не завершено: нужен минимум переход финансирования в минус.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #MVLL
Где, по твоему мнению, наиболее вероятно, что эта моя оценка окажется ошибочной?
Я считаю, что это схема, где цена движется вниз, а лонги попали в ловушку и докупают. Падение -2,37% не сопровождается тем, что финансирование уходит в минус, значит шорты не загнали оппонента к выходу. Лонги держат на себе и отрицательную ценовую динамику, и положительную стоимость финансирования. На этом этапе я не преследую шорт и не догоняю лонг — жду, пока структура сама завершит формирование.
По одному статичному срезу можно увидеть только это. OI не показал ни увеличения, ни уменьшения, поэтому нельзя подтвердить, это новые ловушки или просто перекручивание старых позиций.
Объём торгов близок к 13,94 млн — ликвидность есть, но до уровня «перегруженности» не дотягивает.
Самое сильное контрдоказательство — абсолютный размер OI 184184,12. Если это объём по инструменту, то общая ставка не выглядит тяжёлой, и даже при возможной панике глубина может оказаться не слишком большой. Это ослабляет моё ожидание пробоя вниз. Если цена снова вернётся выше 24,75 и финансирование останется положительным, значит лонги вернули себе маржинальное ценообразование — тогда я откажусь от идеи шорта.
Второй порядок влияния зависит от того, кого вынуждают действовать. Каждый день, пока цена ниже 24,75, лонги платят финансирование, себестоимость позиций растёт, и часть маржинальных позиций рано или поздно будет закрыта. Следующий сигнал — либо финансирование перейдёт из плюса в минус и шорты начнут диктовать цены, либо цена ускорит пробой вниз и при этом OI резко снизится. До тех пор отскоки, скорее всего, поднимали сами лонги внутри рынка.
Мои действия: не заходить в лонг, пока цена ниже 24,75. Если цена снова закроется выше 24,75 и финансирование продолжит быть положительным, я попробую лонг небольшим объёмом — настолько небольшим, что даже если снесёт, не будет больно. Если финансирование уйдёт в минус и цена продолжит снижаться — я сразу удалю вариант «лонг».
Агрессивный подход: при цене ниже 24,75 финансирование всё ещё положительное — пробовать шорт на малом объёме, делая ставку на то, что лонги будут поддавливать стопами. Надёжный подход: ждать, пока финансирование перейдёт в минус, или пока цена вернётся выше 24,75. Избегающий подход: оставаться без позиции — у этой структуры нет чёткого соотношения выгод/рисков ни для одной стороны.
Если рынок видит только падение -2,37% и сразу называет это «шорт-сценарием», я не согласен. Пока финансирование не перешло в минус, шорты ещё не получили право на ценообразование. Это снижение — «кровь», а подтверждение тренда ещё не завершено: нужен минимум переход финансирования в минус.
Торговый тег: #TradFi #链上美股 #MVLL
Где, по твоему мнению, наиболее вероятно, что эта моя оценка окажется ошибочной?