Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила повестки в суд в адрес крупных банков Уолл-стрит, связанных со сделками с Situational Awareness — хедж-фондом, основанным на ИИ, который чуть не обанкротился в прошлом месяце.
Источник, владеющий надежной информацией о проблеме, сообщил об этом вместе с New York Times об этих действиях. Регулятор хочет собрать данные о времени сделок и обменах между сторонами-кредиторами. На данный момент этому фонду не предъявляли обвинения в нарушениях.
SEC расследует следы использования финансового рычага
Судебные повестки направили в банки, которые осуществляли сделки и предоставляли финансирование этому фонду. Согласно юридическим документам, Bank of America, Citi, Goldman Sachs и JPMorgan Chase являются крупнейшими партнерами фонда.
Службы запросили информацию о сроках выполнения ряда конкретных сделок, сообщения между банком и фондом, связанными с заемными средствами, а также потребовали, чтобы банки хранили все документы, относящиеся к этой компании, базирующейся в Сан-Франциско.
Все четыре банка отказались комментировать этот вопрос, как и SEC. Представитель Situational Awareness отметил, что проверки такого рода — это то, чего можно было ожидать.
«То, что регулирующие органы тщательно изучают заметные фонды, приносящие большую прибыль или отличающиеся резкими колебаниями, — это вполне нормально и понятно», — заявил Situational Awareness в своем официальном сообщении.
Все происходило как раз в тот момент, когда банковские руководители предупреждали о скрытых кредитах на рынке. В этом месяце CEO JPMorgan Джейми Даймон также сообщил о новом рекорде по маржинальному долгу.
Портфель на 30 млрд долларов США распродали в панике всего за несколько дней
На пике этот фонд управлял более чем 30 млрд долларов США и дополнительно заимствовал еще десятки миллиардов. Леопольд Ашенбреннер, бывший исследователь OpenAI, в свои 24 года является основателем — примерно два года назад.
Материалы показывают, что фонд перешел к гораздо более рискованной стратегии задолго до случившегося. Контракты опционов для защиты на сумму 8,5 млрд долларов США в марте почти исчезли к 30/06 и были заменены позициями прямой покупки до 12,5 млрд долларов США.
Акции группы AI падали в конце июля, тогда как традиционные технологические бумаги, против которых фонд вел короткие продажи, росли. Затем последовали дополнительные маржин-коллы, портфель сократился примерно на 67%, и Citadel выкупила этот портфель с дисконтом около 10%.
Акции майнинговых компаний Bitcoin попали в водоворот распродажи
Инвесторы в криптовалюты частично пострадали, когда портфель был распродан в панике, даже не подозревая об этом. Акции майнинговых компаний Bitcoin составляют до четверти портфеля, достигнув 1,99 млрд долларов США в последней форме 13F.
Основные позиции занимали Core Scientific, Riot Platforms и IREN. Затем компания Кена Гриффина закрыла этот избыточный объем акций почти через 100 сделок block trade.
Независимо от того, будет ли SEC продолжать расследование, собранные материалы могут раскрыть, в какое время банки предоставляли финансирование этой концентрированной сделке по ИИ — до того, как они прекратили поддержку кредитов.
В настоящее время Situational Awareness по-прежнему удерживает долю в Anthropic — компании, которая рассматривает выход на биржу. Это также, пожалуй, самый заметный оставшийся инвестиционный актив после событий июля.
#KOFI #TinFed #TheoDõiFOMC #45NgayTuDoTaiChinh #KazakhstanCutsOilOutputForecastTo96MTons