Двусторонний диапазонный ордер, вероятно, является самым необычным механизмом, с которым я столкнулся при чтении о @TermMax .
Это не просто кредитный ордер.
Он может содержать как кривые заимствования, так и кредитования.
Это означает, что установщик ордера может взаимодействовать с той стороной рынка, которая будет сопоставлена.
Так появляется интересный тип условного распределения капитала.
Вместо того чтобы заранее решить, что капитал будет использоваться только для кредитования, стратегия может реагировать на то, какая кривая будет заполнена.
Но гибкость имеет цену.
Учет становится более сложным.
Участник должен понимать, что происходит, когда заполняется одна из сторон, как меняется позиция и как работает расчет позже.
Поэтому я бы не стал описывать механизм просто как «более эффективный».
Он более ГИБКИЙ.
Переходит ли эта гибкость в лучшие результаты, зависит от исполнения и рыночных условий.
Конструкция заслуживает отдельного изучения.
#TermMax
Это не просто кредитный ордер.
Он может содержать как кривые заимствования, так и кредитования.
Это означает, что установщик ордера может взаимодействовать с той стороной рынка, которая будет сопоставлена.
Так появляется интересный тип условного распределения капитала.
Вместо того чтобы заранее решить, что капитал будет использоваться только для кредитования, стратегия может реагировать на то, какая кривая будет заполнена.
Но гибкость имеет цену.
Учет становится более сложным.
Участник должен понимать, что происходит, когда заполняется одна из сторон, как меняется позиция и как работает расчет позже.
Поэтому я бы не стал описывать механизм просто как «более эффективный».
Он более ГИБКИЙ.
Переходит ли эта гибкость в лучшие результаты, зависит от исполнения и рыночных условий.
Конструкция заслуживает отдельного изучения.
#TermMax