Наткнулся на график опциона на S&P 500 от Kobeissi: 27 и 28 августа помечены отдельно как день отчёта Nvidia и день Jackson Hole. Это подразумеваемая волатильность, по которой биржевые опционы каждый день котируют индекс, а не то, на сколько процентов/пунктов рынок уже вырос или упал в тот день, и не значения VIX.
В своём твите он написал иначе: 27-го — примерно 0,75%, 28-го — примерно 0,70%; на самом графике эти цифры не напечатаны. Отчёт Nvidia был 26 августа после закрытия торгов; официальный график Jackson Hole — с 27 по 29 августа, и это не та же фраза, что в твите, где 28-е указано как «открытие».
В своём твите он написал иначе: 27-го — примерно 0,75%, 28-го — примерно 0,70%; на самом графике эти цифры не напечатаны. Отчёт Nvidia был 26 августа после закрытия торгов; официальный график Jackson Hole — с 27 по 29 августа, и это не та же фраза, что в твите, где 28-е указано как «открытие».