Граница режима, которая на прошлой неделе трещала/разрушалась, после OPEX снова консолидировалась. Уровни flip сжались с 23 до 17 — неделю назад они дробились на микроуровни и ползли к споту; классический признак ухудшения перед тем, как это проявится в цене. Теперь это развернулось. Ближайший flip находится на 7,745, давая запас в 41 пункт.
Гамма-покрывало сбросило 22% к закрытию в пятницу — с $1.35B до $1.05B — учебник для этой серии OPEX. Фундаментальный пол в $1B удержался.
IV зафиксировал минимум серии на уровне 12.5%. Чистая дельта — $402M, почти в рекордной зоне. Ближайший акселератор находится на 3.7% ниже спота и пока выходит за рамки.
Выше текущего: 7,800 несёт +$188M по гамме, четырнадцать пунктов вверх. 7,900 располагается следом и даёт +$180M.
Ожидаемый диапазон в понедельник: 7,745–7,840. На календаре нет катализаторов. Работа продолжается.
$SPY $QQQ $IWM
Гамма-покрывало сбросило 22% к закрытию в пятницу — с $1.35B до $1.05B — учебник для этой серии OPEX. Фундаментальный пол в $1B удержался.
IV зафиксировал минимум серии на уровне 12.5%. Чистая дельта — $402M, почти в рекордной зоне. Ближайший акселератор находится на 3.7% ниже спота и пока выходит за рамки.
Выше текущего: 7,800 несёт +$188M по гамме, четырнадцать пунктов вверх. 7,900 располагается следом и даёт +$180M.
Ожидаемый диапазон в понедельник: 7,745–7,840. На календаре нет катализаторов. Работа продолжается.
$SPY $QQQ $IWM