Кривая волатильности DELL сейчас рассказывает довольно интересную историю.
Ат-те-мон (ATM) по 0DTE подразумевает волатильность около 83% против 66,5% для экспирации 21 августа. Это сильная инверсия — трейдеры платят весьма солидную премию, чтобы сыграть сегодняшнее движение.
Но вот в чём дело: это не ставка на направление. IV ежегодняется, поэтому по мере того, как до экспирации остаются часы, значение для 0DTE раздувается. Скорее это про дорогую неопределённость на один и тот же день, а не про гарантированное резкое движение.
Для меня это аргумент держать мои коллы на 1 неделю (они уже в прибыли), а не закрывать или перекатывать. Премия, от которой я ухожу, оставаясь вне 0DTE, реальна, и оставшееся у меня время всё ещё имеет ценность.
Иногда лучший трейд — это тот, который ты не делаешь.
Ат-те-мон (ATM) по 0DTE подразумевает волатильность около 83% против 66,5% для экспирации 21 августа. Это сильная инверсия — трейдеры платят весьма солидную премию, чтобы сыграть сегодняшнее движение.
Но вот в чём дело: это не ставка на направление. IV ежегодняется, поэтому по мере того, как до экспирации остаются часы, значение для 0DTE раздувается. Скорее это про дорогую неопределённость на один и тот же день, а не про гарантированное резкое движение.
Для меня это аргумент держать мои коллы на 1 неделю (они уже в прибыли), а не закрывать или перекатывать. Премия, от которой я ухожу, оставаясь вне 0DTE, реальна, и оставшееся у меня время всё ещё имеет ценность.
Иногда лучший трейд — это тот, который ты не делаешь.