$1.823 достигли $3.463, почти вдвое, $PROM зашли в этой утренней серии из четырёх часовых свечей и всё это прошли.
Я вчера днём здесь для себя “застопорил” две линии и ещё отдельно дописал фразу, что сегодня всё будет в пределах досягаемости. В итоге ни одна не задела. Сегодня утром я изначально собирался признать поражение.
Слова были такие: если монета по позиции основа удерживается выше 2 млн штук, а комиссия остаётся ниже 0 — моя ставка на сжатие (short squeeze) считается выполненной; если любые две подряд часовые ставки комиссии переведены в плюс, до +0.0100% или выше — я признаю ошибку. Время истечения было зафиксировано на 01:00 прошлой ночью.
Когда вчера истекало, позиция держалась около 1.57 млн, до 2 млн оставалось больше чем на две десятых, и комиссия тоже не ушла в плюс. Обе линии сорвались — последний результат, который должен был подлежать расчёту в моём посте, я так и не вывел.
А сегодня утром в 08:00 $PROM стартовали от $1.823. В 09:00 закрыло на $2.395, в 10:00 эта свеча сразу загнала до $3.252, в 11:00 коснулись $3.463, а затем снова вколотили обратно до $2.666. Сейчас спот $2.694, рост за 24ч +25.9%, в списке лидеров роста на рынке защитных монет — третье место; по фьючерсам там $2.65.
Позиции по объёму: в 06:00 — 1.579 млн штук, в 09:00 — 1.836 млн, в 11:00 подскочили до 2.838 млн, сейчас 2.708 млн.
Эта линия на 2 млн штук опоздала меньше чем на 12 часов, а потом одним махом ушла вверх на 36%.
По комиссии в тот же период она не только не перевернулась в плюс — а наоборот, становилась всё глубже. #PROM вчера Binance переделали на расчёт раз в 1 час: в 10:00 — -0.0037%, в 11:00 — -0.3028%, в 12:00 — -0.5536%, в 13:00 — -0.7394%. Сейчас висит шорт на $10,000, так вот только за один час 13:00 нужно отдать уже 74. Соотношение лонг/шорт на аккаунте вернулось с 0.6661 на десять утра до 0.9798 — люди, которые шортят, начинают отступать.
Так что та оценка вчерашнего отрезка сама по себе была правильной. Направление, структура, форма связанного сжатия — всё совпало, а “премию” я не получил — ноль.
Проблема была во времени истечения. Условия “выполнения” требуют, чтобы новые деньги встали выше 2 млн штук — это должно происходить за счёт того, что где-то снаружи заново заводят средства внутрь. А я дал всего двенадцать часов — и всё это время рынок топтался в боковике и ещё двенадцать часов падал вяло по-медвежьи. Когда условие требует повторной сборки капитала, сочетать его с таким “окном” почти гарантированно означает, что к истечению не дотянуть. Линию я не написал неправильно — я просто выставил секундомер заранее.
Если по-простому: порог и временное окно вместе решают, есть ли смысл у линии. В прошлый раз я завалился из-за того, что порог был выставлен за пределами измеренного диапазона; на этот раз — потому что время попало раньше, чем условие успело произойти.
Новая линия — всё равно пишется. Окно растягиваем до 48 часов, и ставка — до 14 августа 13:00. Моё направление не меняется: всё так же опаснее именно сторона шортов.
Выполнено: удержание позиций выше 2.5 млн штук, при этом любая часовая ставка комиссии должна оставаться на уровне -0.20% или ниже. Шорты не побежали — они всё ещё по часам заставляют лонгов платить, а на верхней волне будет второй этап.
Аннулировано: позиция падает обратно ниже 2 млн штук, либо комиссия возвращается выше 0 подряд на трёх часовых интервалах. Любой из этих вариантов означает, что шорт уже закрылся — на моей стороне всё заканчивается. Обе линии сейчас в пределах досягаемости.
Самое неприятное для меня — момент в 01:00 прошлой ночью. Видя число 1.57 млн, я уже в голове отметил эту сделку как “пропавший билет”. Прошло семь часов — и деньги полностью вернулись.
Я вчера днём здесь для себя “застопорил” две линии и ещё отдельно дописал фразу, что сегодня всё будет в пределах досягаемости. В итоге ни одна не задела. Сегодня утром я изначально собирался признать поражение.
Слова были такие: если монета по позиции основа удерживается выше 2 млн штук, а комиссия остаётся ниже 0 — моя ставка на сжатие (short squeeze) считается выполненной; если любые две подряд часовые ставки комиссии переведены в плюс, до +0.0100% или выше — я признаю ошибку. Время истечения было зафиксировано на 01:00 прошлой ночью.
Когда вчера истекало, позиция держалась около 1.57 млн, до 2 млн оставалось больше чем на две десятых, и комиссия тоже не ушла в плюс. Обе линии сорвались — последний результат, который должен был подлежать расчёту в моём посте, я так и не вывел.
А сегодня утром в 08:00 $PROM стартовали от $1.823. В 09:00 закрыло на $2.395, в 10:00 эта свеча сразу загнала до $3.252, в 11:00 коснулись $3.463, а затем снова вколотили обратно до $2.666. Сейчас спот $2.694, рост за 24ч +25.9%, в списке лидеров роста на рынке защитных монет — третье место; по фьючерсам там $2.65.
Позиции по объёму: в 06:00 — 1.579 млн штук, в 09:00 — 1.836 млн, в 11:00 подскочили до 2.838 млн, сейчас 2.708 млн.
Эта линия на 2 млн штук опоздала меньше чем на 12 часов, а потом одним махом ушла вверх на 36%.
По комиссии в тот же период она не только не перевернулась в плюс — а наоборот, становилась всё глубже. #PROM вчера Binance переделали на расчёт раз в 1 час: в 10:00 — -0.0037%, в 11:00 — -0.3028%, в 12:00 — -0.5536%, в 13:00 — -0.7394%. Сейчас висит шорт на $10,000, так вот только за один час 13:00 нужно отдать уже 74. Соотношение лонг/шорт на аккаунте вернулось с 0.6661 на десять утра до 0.9798 — люди, которые шортят, начинают отступать.
Так что та оценка вчерашнего отрезка сама по себе была правильной. Направление, структура, форма связанного сжатия — всё совпало, а “премию” я не получил — ноль.
Проблема была во времени истечения. Условия “выполнения” требуют, чтобы новые деньги встали выше 2 млн штук — это должно происходить за счёт того, что где-то снаружи заново заводят средства внутрь. А я дал всего двенадцать часов — и всё это время рынок топтался в боковике и ещё двенадцать часов падал вяло по-медвежьи. Когда условие требует повторной сборки капитала, сочетать его с таким “окном” почти гарантированно означает, что к истечению не дотянуть. Линию я не написал неправильно — я просто выставил секундомер заранее.
Если по-простому: порог и временное окно вместе решают, есть ли смысл у линии. В прошлый раз я завалился из-за того, что порог был выставлен за пределами измеренного диапазона; на этот раз — потому что время попало раньше, чем условие успело произойти.
Новая линия — всё равно пишется. Окно растягиваем до 48 часов, и ставка — до 14 августа 13:00. Моё направление не меняется: всё так же опаснее именно сторона шортов.
Выполнено: удержание позиций выше 2.5 млн штук, при этом любая часовая ставка комиссии должна оставаться на уровне -0.20% или ниже. Шорты не побежали — они всё ещё по часам заставляют лонгов платить, а на верхней волне будет второй этап.
Аннулировано: позиция падает обратно ниже 2 млн штук, либо комиссия возвращается выше 0 подряд на трёх часовых интервалах. Любой из этих вариантов означает, что шорт уже закрылся — на моей стороне всё заканчивается. Обе линии сейчас в пределах досягаемости.
Самое неприятное для меня — момент в 01:00 прошлой ночью. Видя число 1.57 млн, я уже в голове отметил эту сделку как “пропавший билет”. Прошло семь часов — и деньги полностью вернулись.