Тебе стоит начать запускать $AMDB против $NVDAB , вместо того чтобы просто держать одну
Я уже держал NVDAB после более раннего теста, и новости по экспортному контролю пришли на AMD ночью. Реальные рынки были закрыты. У меня не было способа перебалансировать что-либо — кроме того, что токенам было всё равно, что было 2 часа ночи.
Названия из полупроводникового сектора обычно движутся вместе большую часть времени. Одна и та же цепочка поставок, одинаковая подверженность экспортной политике, те же институциональные потоки. Но они не двигаются в равных долях, и именно в этой разнице и живёт пэрс-трейд. Обычно тебе нужно, чтобы обе позиции были открыты в одно и то же рыночное время, чтобы корректировать соотношение, когда что-то меняется. Но с AMDB и NVDAB это требование больше не работает.
Я наблюдал, как спред между ними расширялся почти шесть часов, прежде чем даже открылся NYSE. К тому моменту, когда реальные акции начали торговаться, «внезапная» переоценка в токенах уже в основном случилась. Я не предсказывал новости. Я просто смог сидеть у экрана и действительно сделать что-то в тот момент, когда всё приземлилось, вместо того чтобы ставить будильник на 9:30 утра.
Интересно не то, что эти bStocks отслеживают базовые акции — это ожидаемо. Интересно другое: теперь две коррелированные бумаги можно корректировать относительно друг друга по таймлайну, который не имеет никакого отношения к звонку открытия биржи. Это другой тип инструмента, чем «покупка акции вне рыночных часов». Это ближе к тому, чтобы запускать live-spread.
Я всё ещё выясняю, насколько плотно эта корреляция держится в спокойные недели, по сравнению с неделей, где есть реальные новости. Шесть часов одного события — это не полноценный тезис, а один дата-пойнт. Стоит протестировать больше, прежде чем кто-то начнёт считать это надёжным. Именно такие нюансы, судя по всему, и пытаются копать #bStocksCIS threads, а не просто повторять «торговлю 24/7» как заголовок.
Кто-нибудь ещё собирает bStocks, коррелированные по сектору, вот так? Интересно, есть ли у @BinanceCIS примеры, где спред двигался в противоположную сторону относительно того, что подразумевали новости.
Я уже держал NVDAB после более раннего теста, и новости по экспортному контролю пришли на AMD ночью. Реальные рынки были закрыты. У меня не было способа перебалансировать что-либо — кроме того, что токенам было всё равно, что было 2 часа ночи.
Названия из полупроводникового сектора обычно движутся вместе большую часть времени. Одна и та же цепочка поставок, одинаковая подверженность экспортной политике, те же институциональные потоки. Но они не двигаются в равных долях, и именно в этой разнице и живёт пэрс-трейд. Обычно тебе нужно, чтобы обе позиции были открыты в одно и то же рыночное время, чтобы корректировать соотношение, когда что-то меняется. Но с AMDB и NVDAB это требование больше не работает.
Я наблюдал, как спред между ними расширялся почти шесть часов, прежде чем даже открылся NYSE. К тому моменту, когда реальные акции начали торговаться, «внезапная» переоценка в токенах уже в основном случилась. Я не предсказывал новости. Я просто смог сидеть у экрана и действительно сделать что-то в тот момент, когда всё приземлилось, вместо того чтобы ставить будильник на 9:30 утра.
Интересно не то, что эти bStocks отслеживают базовые акции — это ожидаемо. Интересно другое: теперь две коррелированные бумаги можно корректировать относительно друг друга по таймлайну, который не имеет никакого отношения к звонку открытия биржи. Это другой тип инструмента, чем «покупка акции вне рыночных часов». Это ближе к тому, чтобы запускать live-spread.
Я всё ещё выясняю, насколько плотно эта корреляция держится в спокойные недели, по сравнению с неделей, где есть реальные новости. Шесть часов одного события — это не полноценный тезис, а один дата-пойнт. Стоит протестировать больше, прежде чем кто-то начнёт считать это надёжным. Именно такие нюансы, судя по всему, и пытаются копать #bStocksCIS threads, а не просто повторять «торговлю 24/7» как заголовок.
Кто-нибудь ещё собирает bStocks, коррелированные по сектору, вот так? Интересно, есть ли у @BinanceCIS примеры, где спред двигался в противоположную сторону относительно того, что подразумевали новости.