Я заметил, что у многих в трейдинге есть одна очень странная привычка
Увидели пробой: вперёд!
Увидели пробой вниз: в шорт!
Увидели М-образную вершину: открывайте шорт!
Увидели новый максимум: догоняйте лонг!
А затем по ситуации: выбили ваш стоп-лосс
Продолжайте двигаться в своём направлении
Последняя фраза: «Крупный игрок снова облажался с фейком/снова надул»
На самом деле очень часто это не в том, что дилинговый центр (крупный игрок) вас обманывает — вы просто не знаете, на каком этапе сейчас находится рынок
В торговле есть одна вещь, которая особенно важна:
Нормальное распределение (на самом деле это ещё и самый часто используемый в статистике)
Многие, услышав это слово, думают, что оно очень сложное
На самом деле всё очень просто
Например, если взять и измерить рост десяти тысяч китайцев
Вы заметите: у одних 155, у других 230
Но где находится большинство людей?
примерно 170–180
Почему?
Потому что в конце концов большая выборка концентрируется в среднем районе, а экстремальные — всегда меньшинство
Когда появятся люди ростом 2 м 3 см, следующий человек с высокой вероятностью снова будет 2 м 3 см?
Нет, с высокой вероятностью вернётся к району 170
Это называется: возврат к среднему
Если перенести эту логику на рынок, то цена тоже работает так же
Каждый день десятки тысяч трейдеров: кто-то покупает, кто-то продаёт, кто-то ставит стоп, кто-то догоняет рост
Эти действия капитала в итоге формируют распределение объёма
Самое большое скопление сделок — это и есть позиция, которую рынок больше всего признаёт
То есть так называемая: зона стоимости
Итак, по сути у рынка всего два состояния
Первый вариант: цена всё ещё находится внутри 70% зоны сделок
Как это тогда называется?
Хаос
Почему?
Потому что и быки, и медведи признают эту цену
Кто-то считает, что дорого
Кто-то считает, что дёшево
Деньги постоянно обмениваются
Так что вы увидите:
M, двойное дно, трендовая линия, всевозможные паттерны
Во многих случаях это не имеет смысла, потому что рынок ещё не вышел из этого диапазона — он просто внутри него колеблется
Второй вариант:
Когда цена уходит от 70% зоны торгов — вот тогда действительно становится интересно
Потому что снаружи нет большого объёма сделок, и рынок вынужден искать новую цену
Поэтому вы видите: рост ускоряется всё сильнее, а падение — всё жёстче
Вот почему некоторые пробои: после пробоя сразу улетают
Некоторые пробои: после пробоя сразу «втыкают обратно»
В чём разница?
Не свечи, а именно место
Главная проблема многих трейдеров: смотрят на график, но не на то, где рынок находится
Например, в виде буквы M: многие смотрят и думают — не обновили максимум, пробили трендовую линию, пробили линию шеи, значит сразу шорт; логика вроде бы правильная
Но вы думали, где именно появляется этот паттерн M?
Если оно всё ещё в зоне высокой плотности сделок, то этот пробой может быть просто нормальными колебаниями рынка — ведь капитал ещё не ушёл
Падение закончилось, и большой объём заявок на покупку снова подхватывает
Поэтому вы и видите: «Слегка упало — и снова вернулось?»
Потому что он вообще не заходил в настоящую зону шортов
Но если: цена уже ушла из зоны высокой плотности сделок, а объём увеличивается, то продавцы начинают атаковать активно
Тогда пробой обретает смысл, потому что рынок начинает двигаться в одном направлении
Так что не спрашивайте больше: «Этот паттерн разворотный вниз или нет?»
Настоящая проблема должна звучать так: «Где именно появляется этот паттерн?»
Тот же самый паттерн M, но в другом месте — и результат полностью другой.
Многие любят изучать:
Соотношение риск/прибыль 1 к 2
Соотношение риск/прибыль 1 к 3
Соотношение риск/прибыль 1 к 5
Но вы игнорируете самый важный вопрос: почему ваш стоп-лосс всё увеличивается?
Потому что вы не знаете, где именно находится место, где ошибка действительно будет; вы лишь гадаете
Если вы понимаете распределение объёма сделок, вы знаете: где зона, которую рынок признаёт, где зона хаоса, где возможно возвращение к среднему, а где возможно движение в одну сторону
Ваши сделки будут полностью другими
Потому что вы не предсказываете движение цены
Вы ждёте, пока рынок совершит ошибку
Я в Web3 последние годы видел слишком многих: в бычьем рынке гонятся за ростом, в медвежьем режут по стопу; каждый день изучают 100 индикаторов — в итоге остаются в минусе
Причина на самом деле очень простая: они изучают «цену», но то, что реально двигает цену на рынке, — это «деньги».
Свечи — это только результат, а объём сделок — причина
Так что, увидев пробой в будущем, не спешите спрашивать: «Покупать или нет?»
Сначала задайте три вопроса:
Первое: этот пробой происходит внутри 70% зоны сделок или снаружи?
Второе: объём торгов успевает за этим?
Третье: сейчас рынок в режиме возврата к среднему или это однонаправленный поток?
Разберитесь с этими тремя вопросами
Тогда вы избежите множества так называемых «ложных пробоев»
На рынке нет столько заговоров
Очень часто дело лишь в том, что вы стоите в точке с самой низкой вероятностью
Торговля — это не соревнование в том, кто точнее предсказывает
А кто вообще способен выжить