Будучи опытным трейдером цифровых валют на полном рабочем дне, в течение последних десяти лет я неизменно придерживался десяти непреложных правил криптовалютного мира. Эти правила, даже если их читать снова и снова, не вызывают у меня усталости, наоборот, я всё больше чувствую, что их нужно глубоко запомнить.

Вспоминая первые три года на рынке криптовалют, я вошёл в рынок с капиталом в двести тысяч, но, к сожалению, столкнулся с серьёзными потерями, и мои средства уменьшились до лишь десяти тысяч. Друзья и родственники настойчиво советовали мне сдаться, считая, что моя торговля криптовалютами не отличается от азартных игр, что это проявление эгоизма, отсутствия ответственности и нежелания развиваться. Эти резкие слова пронзали моё сердце, и я на время потерял надежду, даже начал сомневаться в себе.

Тем не менее, мой внутренний упрямство не угасло, я дал обещание своей семье, что снова попробую бросить вызов с оставшимися 10000! Итак, я сосредоточился и углубился в изучение рынка, и, как ни странно, именно эти 10000 позволили мне за следующие три года чудесным образом накопить 75600000 богатства!

Я не преувеличиваю, когда вы действительно найдете подходящую для себя торговую стратегию и будете настойчиво ее выполнять, то у вас определенно есть возможность изменить свою судьбу и достичь успеха в жизни!

Williams %R (индикатор Уильямса) был разработан известным трейдером Ларри Уильямсом. Он также дал имена многим другим техническим индикаторам. Сегодня мы сосредоточимся на торговой стратегии Williams %R и методах его расчета и применения.

Несомненно, Williams %R действительно эффективен. В этой статье будет показано, как применять Williams %R в торговых стратегиях и проверять его эффективность через тестирование. Действительно ли он полезен? Наш вывод: результаты Williams %R довольно хорошие, вероятность победы составляет 81%.

Основные моменты:

✔ Williams %R - это индикатор моментума, разработанный Ларри Уильямсом, который используется для измерения положения текущей цены закрытия относительно диапазона максимума и минимума за определенный период возврата (например, 5 дней или 14 дней). Индикатор колеблется между 0 и -100, обычно близко к -20 считается перекупленным, близко к -80 - перепроданным.

✔ Этот индикатор переключается между крайними значениями очень быстро, в основном используется как инструмент для среднеценового возврата — когда цена «отклоняется» слишком далеко от недавних максимумов или минимумов, ищите возможности для разворота.

✔ Формула расчета: Williams %R = ((максимум - цена закрытия) / (максимум - минимум)) × -100; результат колеблется от 0 до -100.

✔ Мы протестировали простую стратегию Williams %R на S&P 500 (SPY), используя разные периоды возврата. Результаты показали, что более короткие периоды возврата (например, 2 дня) дают наилучшие результаты.

✔ Пример результатов тестирования:

❍ Годовая сложная доходность (CAGR) около 11.9%, в то время как стратегия покупки и удержания составляет около 10.3%

❍ Рыночная экспозиция около 22%

❍ Соотношение прибыли и убытков (Profit Factor) около 2.2

❍ Максимальная просадка около 17%

❍ Доходность с учетом риска (CAGR / экспозиция) около 52%

✔ Эта стратегия хорошо работает в экстремальных рыночных условиях, таких как 2008–2009 годы и 2020 год, и даже в условиях падения рынка в 2022 году все еще приносит положительный доход.

✔ В тестировании Williams %R не подходит для стратегий коротких позиций.

✔ Мы также протестировали стратегию на основе RSI, результаты показали, что Williams %R показывает лучшие результаты по сравнению с RSI (например, более высокий CAGR).

✔ На этой основе добавлен второй индикатор в качестве условия фильтрации сигналов, что дополнительно улучшило результаты на Nasdaq (QQQ) и SPY, вероятность победы достигает около 81%, при этом сохраняется хорошее соотношение риска и доходности.

✔ Эти типичные характеристики стратегий среднеценового возврата: высокая вероятность победы, но прибыль от одной сделки обычно меньше, чем убыток от одной сделки.

Что такое индикатор Williams %R?

Индикатор Уильямса (Williams %R) полностью называется The Williams Percent Range, его также могут писать как Williams %R, аббревиатура — WMSR или W%R, он был разработан известным американским трейдером Ларри Р. Уильямсом в 1973 году.

Williams %R является одним из осцилляторов, используемых для оценки диапазона колебаний между максимальной и минимальной ценами на определенный период времени, чтобы определить, находится ли текущая цена в зоне перекупленности или перепроданности, и найти возможности для входа в сделку. Более подробную информацию смотрите: (Как использовать индикатор Уильямса для определения перекупленности и перепроданности?)

Этот индикатор в определенной степени аналогичен случайному индикатору; но он измеряет отношение цены закрытия к минимальной цене. Более высокие значения считаются перекупленными, более низкие значения — перепроданными.

Ниже показаны результаты Williams %R на S&P 500 за 5-дневный период возврата:

Williams %R очень быстро переключается между зонами перекупленности и перепроданности, поэтому в основном используется как индикатор среднеценового возврата.

Как рассчитать индикатор Williams %R?

Если вы используете 5-дневный период возврата, то его формула выглядит следующим образом:

Williams %R = ((максимум за последние 5 дней - цена закрытия) / (максимум за последние 5 дней - минимум за последние 5 дней)) × -100

Пример:

Если цена закрытия сегодня составляет 100, максимум за последние 5 дней составляет 115, минимум составляет 95, то значение Williams %R составляет -75 (то есть: (15 ÷ 20) × -100).

Отношения Williams %R и Williams Vix Fix

Williams %R очень похож на Williams Vix Fix (но направлен в противоположную сторону). Ниже представлена таблица, показывающая сравнение этих индикаторов за 22-дневный период возврата.

Индикатор Williams VIX Fix (WVF) был разработан в 2007 году. В то время известный трейдер и «инноватор индикаторов» Ларри Уильямс опубликовал статью в журнале (Active Trader), в которой обсуждал индекс волатильности VIX и как создать «синтетическую версию VIX» для любого актива, который вы хотите торговать. Целью Ларри Уильямса было создать читаемый «синтетический VIX» для финансовых инструментов, кроме S&P 500, Nasdaq и Dow Jones 30.

Индикатор WVF предназначен для моделирования поведения индекса волатильности Чикагской биржи опционов (VIX) для торговых инструментов, не имеющих рынка опционов, таких как акции или ETF. WVF измеряет колебания цен за последние 22 торговых дня и может служить альтернативным индикатором для отражения краткосрочных рыночных паник или самодовольства.

Williams %R — действительно ли он эффективен? Результаты тестирования говорят сами за себя

Мы протестировали стратегию торговли Williams %R на S&P 500 (SPY), правила торговли следующие:

Условия открытия позиции: на закрытии Williams %R ниже -90; условия закрытия (продажа): когда цена закрытия превышает максимум вчерашнего дня или когда Williams %R на закрытии выше -30.

Оптимизация тестов показала ожидаемые результаты: на коротких периодах возврата результаты лучше. Мы использовали самый короткий период возврата в 2 дня и самый длинный в 25 дней. За исключением 25-дневного периода возврата (коэффициент прибыли 1.9), все протестированные коэффициенты прибыли превышали 2.

Лучший результат — 2-дневный период возврата. Это видно на графике ниже, отображающем результаты на SPY с момента его создания:

Во время глобального финансового кризиса 2008/09 и пандемии COVID-19 в 2020 году эта стратегия показала исключительные результаты!

✍ 2008 год доходность: 98.9%

✍ 2020 год доходность: 43.3%

✍ В то время как в 2022 году в период медвежьего рынка все еще выросло на 15.7% — производительность остается довольно стабильной

Все вышеперечисленные доходы вычислены с учетом сложных процентов, основные статистические данные следующие:

✍ CAGR (годовая доходность): 11.9% (для покупки и удержания — 10.3%)

✍ Рыночная экспозиция: 22%

✍ Количество сделок: 598 раз

✍ Средняя прибыль от одной сделки: 0.6%

✍ Максимальная просадка: 17%

✍ Коэффициент прибыли: 2.2

Эти данные можно считать довольно хорошими.

Если мы посмотрим на доходность с учетом риска, то она составляет 52%. Это число рассчитывается путем деления комплексной годовой ставки роста (CAGR) на время, проведенное на рынке, которое составляет 0.22 (22%).

Williams %R подходит для коротких позиций?

Не подходит. Как и ожидалось, Williams %R не работает в стратегии коротких позиций. Построить стабильную прибыльную стратегию в медвежьем направлении гораздо сложнее.

Williams %R против RSI: какой индикатор лучше?

Williams %R, как и RSI (индекс относительной силы) и случайный индикатор, является индикатором среднеценового возврата. Мы также протестировали набор аналогичных торговых стратегий на основе RSI, которые очень похожи на наши предыдущие тесты индикатора Уильямса:

❍ Когда двухдневный RSI ниже 10, открывайте позицию на закрытии.

❍ Закрытие позиции происходит, когда цена закрытия сегодня выше максимума вчерашнего дня или когда двухдневный RSI закрывается выше 70.

Эти условия формируют следующую кривую капитала с момента создания SPY до сегодняшнего дня:

Комплексная годовая ставка роста (CAGR) значительно ниже, чем у Williams %R: 7.3% против 11.9%. Следовательно, Williams %R, похоже, показывает лучшие результаты на S&P 500 по сравнению с RSI.

Конечно, это различие также может быть вызвано случайностью и случайными факторами. Тем не менее, мы рекомендуем трейдерам протестировать свои стратегии RSI, чтобы увидеть, могут ли они улучшить свои стратегии, используя Williams %R.

Эффективность комбинированной стратегии Williams %R и RSI

Мы немного изменили параметры и ввели второй индикатор, протестировав Nasdaq QQQ (логарифмические координаты) с момента его создания в 1999 году, получив следующие результаты:

Комплексная годовая ставка роста (CAGR) составляет 13.4% (для стратегии покупки и удержания — 9.9%), время удержания составляет 14% от общего инвестиционного времени, всего 251 сделка, вероятность победы составляет 78%, средняя прибыль — 2.3%, средний убыток — 2.1%, коэффициент прибыли составляет 3.2, максимальная просадка составляет 20.5%, коэффициент Шарпа составляет 2.9. Все эти данные довольно стабильны!

Если смотреть на доходность с учетом риска, то она составляет 96%.

Давайте посмотрим на результаты этой стратегии на S&P 500 (SPY) с момента его создания, мы получили следующую кривую:

Средняя прибыль от 280 сделок составила 0.88%, вероятность победы — 81%. Высокая вероятность победы имеет свою цену: средняя прибыль значительно ниже среднего убытка, соответственно 1.6% против 2.2%. Стратегии среднеценового возврата обычно имеют высокую вероятность победы, при этом прибыль и убытки имеют определенную асимметрию (прибыль меньше убытков). Тем не менее, результаты этой стратегии все еще очень впечатляющие!

Заключение: Williams %R действительно эффективен

Стратегия торговли Williams %R очень похожа на Williams Vix Fix, но в нашем тестировании Williams %R показал небольшое преимущество. Кроме того, в более широком диапазоне тестирования Williams %R также показывает лучшие результаты по сравнению с RSI и случайным индикатором.

С учетом этого, мы считаем, что Williams %R — это технический индикатор, который серьезно недооценен рынком!

Вот и все, что я хотел поделиться с вами о торговых опытах сегодня. Часто из-за ваших сомнений вы теряете много возможностей для заработка, вы не осмеливаетесь попробовать, столкнуться с чем-то, узнать, как вы можете знать о преимуществах и недостатках, только сделав первый шаг, вы узнаете, как двигаться дальше, чашка теплого чая, один совет, я ваш учитель и ваш разговорчивый друг.

Знакомство — это судьба, а глубже узнать — это разделение. Я твердо верю, что судьба сводит вместе, а отсутствие разъединяет по воле небес. Путь инвестирования очень долгий, краткосрочные выигрыши и потери — это лишь небольшая часть пути. Нужно помнить, что даже у мудрецов бывают ошибки, а у неудачников иногда бывают удачи, независимо от эмоций, время не остановится из-за вас. Постарайтесь избавиться от внутреннего беспокойства и снова встать на ноги.

Мастерство уже передано вам, сможете ли вы прославиться в мире, зависит только от вас.

Эти методы обязательно стоит сохранить, много полезного, друзья, можете поделиться с другими трейдерами, следите за мной, учитесь больше о криптовалютах. После дождя, готов поддержать вас, друзья! Следите за мной, вместе мы пройдем путь в мире криптовалют!