Я вдруг осознал, что в этот раз многие корейцы, которые массово «сливали» из‑за маржин-коллов, виноваты не только в том, что торговали кредитным плечом ETF (тем самым, где по умолчанию есть 2x лонг на SK Hynix). Проблема ещё и в том, что, торгуя этим плечевым ETF, они сверху накладывали кредитное плечо через заёмные средства/овердрафт на счёте — то есть ещё раз добавляли плечо к плечевому ETF.

wtf