В последнее время я заметил, что многие друзья говорят о «количественной торговле», и это удивительно, потому что с этим трудно столкнуться частным инвесторам. Те, кто имеет к этому доступ, в основном покупают чужие приложения или скрипты кода. Большая часть этого - *** (очень простая логика: если бы он сам занимался количественной торговлей и действительно зарабатывал много денег, даже реализуя то, что он говорит о бесконечном заработке, то почему бы ему не продавать это?). Эта статья призвана объяснить, что такое количественная торговля на самом деле? Могут ли частные инвесторы к этому обратиться или использовать это?
Известная количественная компания - Huansquare Quant, вероятно, все слышали о ней. Лянь Вэньфэн действительно что-то продает? Нет, они обычно предоставляют услуги по управлению активами.
Пояснение к терминологии
Количественная торговля (или сокращенно квантовая торговля) — это метод принятия торговых решений на финансовых рынках с использованием сложных математических моделей, статистического анализа и компьютерных программ. Она опирается на большой объем исторических и текущих данных (таких как цены, объемы торгов и экономические показатели) и использует алгоритмы для автоматического выявления рыночных возможностей, генерации торговых сигналов и исполнения ордеров на покупку и продажу, тем самым обеспечивая автоматизированную или полуавтоматизированную торговлю.
Проще говоря, речь идёт об использовании математических моделей для разработки стратегий автоматизированной торговли. (Большинство систем на рынке имеют только стратегический уровень; честно говоря, вам действительно стоит изучить торгового бота и стратегии Binance, которые превосходят многие так называемые «количественные торговые системы» на рынке.)
Основные принципы
В основе количественной торговли лежит принятие решений на основе данных и систематический подход, заменяющий субъективное человеческое суждение. Основные принципы включают в себя:
Анализ исторических данных: выявление «высоковероятных» событий и закономерностей в огромных массивах данных, таких как ценовые тенденции или аномальные колебания.
Построение математических моделей: использование таких инструментов, как статистика, теория вероятностей и машинное обучение, для построения моделей прогнозирования поведения рынка.
Проверка эффективности стратегии на исторических данных: используйте исторические данные для проверки эффективности стратегии и оценки ее доходности, рисков и стабильности.
Автоматизированное исполнение: благодаря строгому соблюдению правил с помощью программ, удается избежать эмоционального вмешательства (например, жадности или страха).
Управление рисками: Внедрите такие механизмы, как контроль позиций и стоп-лосс, для предотвращения потенциальных убытков.
Его преимущества заключаются главным образом в объективности, согласованности и эффективной обработке больших данных, но у него есть и ограничения: модель основана на исторических данных и может дать сбой при резких изменениях рынка (например, при событиях типа «черный лебедь»); чрезмерная оптимизация может привести к «переобучению» (хорошие исторические результаты, но сбой в реальном времени).
Отличия от традиционных транзакций
Традиционная торговля в значительной степени опирается на опыт, интуицию и фундаментальный/технический анализ, что делает её крайне субъективной; количественная торговля, напротив, полностью основана на данных и автоматизирована, что делает её более подходящей для крупных рынков (таких как криптовалюты, акции, фьючерсы и форекс).
Количественная торговля в настоящее время занимает значительную часть мирового рынка (более 70% торговли на развитых рынках осуществляется с помощью программного обеспечения), широко используется институциональными инвесторами (такими как хедж-фонды) и может быть внедрена на рынок розничными инвесторами через платформы (например, API-инструменты), хотя для этого требуются знания в области программирования и математики. На практике успех зависит от качества стратегии, целостности данных и непрерывной оптимизации.
Что же это за "количественная торговля", о которой все сейчас говорят?
«Количественная торговля», о которой сейчас часто говорят, на самом деле сильно отличается от традиционной количественной торговли на институциональном уровне. Это скорее автоматизированный/программный торговый инструмент со значительно более низким порогом входа, позволяющий обычным людям использовать алгоритмы для помощи в покупке и продаже, избегая эмоционального вмешательства и достигая эффекта «покупай дешево, продавай дорого» или высокочастотной внутридневной торговли. (Называть это количественной торговлей не неправильно, но, строго говоря, это всего лишь автоматизированный торговый инструмент/программа.)
По сути, количественная торговля на розничном рынке использует существующие платформы, программное обеспечение или ботов для автоматической генерации сигналов или прямого исполнения сделок на основе простых правил (таких как пересечения скользящих средних, ценовые сетки и другие базовые индикаторы). Более опытные трейдеры могут разрабатывать собственные стратегии для оптимизации и корректировки (но они не столь эффективны, как те, что встроены в биржи), вместо того чтобы создавать сложные математические модели с нуля.
Короче говоря, большая часть количественной торговли, о которой сейчас все говорят, относится к упрощенным автоматизированным инструментам. С ними легко начать, но не стоит ожидать, что вы разбогатеете в одночасье. Ключ к успеху по-прежнему заключается в качестве стратегии + контроле рисков + дисциплине. (Хотя большинство из них, объективно говоря, являются подводными камнями, если вы можете выбрать надежный инструмент, такой как встроенный в Binance, вы сможете избежать эмоциональных и психологических проблем в своей торговле.)
И последнее напоминание!
Не всегда ищите лёгкие пути. Если бы действительно существовал простой способ так легко разбогатеть, его создатель никогда бы так легко его не раскрыл.
В блокчейне действительно много возможностей, но главное — сохранять терпение и избегать импульсивных действий. Только оставаясь реалистичным и двигаясь вперед размеренно, вы сможете по-настоящему достичь своих целей — а это на самом деле несложно, если вы готовы вложить время и усилия.
Истинное богатство достигается путем постоянного накопления, а не из фантазии о мгновенном обогащении. Успокойтесь, делайте все шаг за шагом, и вы увидите, что успех не за горами.