Как вы знаете, Little Seal 🦭 — фанат конкурсов на Binance #ALPHA .

Однако тем, кто часто участвует в конкурсах Binance по криптовалюте #ALPHA , возможно, стоит обратить внимание на конкурс по спотовой торговле на Binance. Формат совершенно отличается от Alpha. Я участвовал в нескольких раундах, и, за исключением недавнего риска быть обманутым менее привлекательной криптовалютой $AT , я все это время получал прибыль 🤩🤩:

Конечно, есть и подводные камни. Давайте сегодня разберем их подробнее.

Формат соревнований

Даже в условиях конкуренции на спотовом рынке необходимо генерировать объем торгов; учитываются как покупки, так и продажи.

Однако, в отличие от формата «равные доли при прохождении квалификации» в конкурсе Alpha, в спотовом конкурсе призовой фонд обычно «разделяется пропорционально объему ваших торгов: чем больше работы, тем больше платят, чем меньше работы, тем меньше платят», поэтому каждый 1 юнит сгенерированного вами объема торгов не будет потрачен впустую, что делает его очень справедливым.

Например, в спотовом торговом конкурсе ZBT () общий призовой фонд составил 7 720 000 токенов (

7 720 000 × 54 243,50246 / 19e8 = 220,4 штуки

Кроме того, в рамках конкурса спотовой торговли также предлагается определённая сумма гарантированного случайного дохода. Обычно, если вы быстро накопите 500 u, вы получите этот гарантированный доход. Просто купите 250 u и сразу же продайте. Например, с ZBT Little Seal случайным образом получил 40 монет.

Как контролировать амортизацию комиссионных

Конечно, конкуренция на рынке спотовой торговли имеет очевидные недостатки, самым существенным из которых является высокая комиссия. Комиссия за использование токенов Alpha обычно составляет всего 0,01%, но комиссия за спотовую торговлю для обычных пользователей составляет 0,1%, что в 10 раз дороже, чем Alpha 🤨🤨.

Поэтому в первых нескольких раундах соревнований по спотовой торговле маленькие тюлени тщательно старались исключить комиссионные сборы.

Рассмотрим в качестве примера ZBT. Комиссия за транзакцию при спотовой торговле вычитается следующим образом: 0,1% от ZBT, полученного при покупке, и 0,1% от USDT, полученного при продаже. В рамках этой модели для покрытия комиссии за транзакцию спотовой цене достаточно увеличить ее всего в 1/0,999² раз.

Это можно строго доказать математически, но я не буду доказывать это здесь.

Раньше маленький тюлень всегда рассчитывал с помощью калькулятора точную цену, по которой он выйдет в безубыток, затем открывал лимитный ордер на спотовом рынке и заранее устанавливал ордер на тейк-профит по точной цене, по которой он выйдет в безубыток. Например, если я купил по цене 0,1870, то цена, которую я заранее рассчитал как точную цену, по которой я выйду в безубыток, была: 0,1870/0,999^2 = 0,1874.

Примечание: Фактическая цена безубыточности составляет 0,1873745617489, но цена спотовой торговой пары ZBT может иметь только четыре знака после запятой, поэтому здесь можно ввести только 0,1874.

Как ни странно, каждый раз, когда я размещаю подобный ордер, Binance уведомляет меня о том, что мой ордер на тейк-профит был «отклонен», вынуждая меня продавать вручную 😡😡, как показано на изображении ниже (обратите внимание на красный текст):

Поначалу это меня смутило и взбесило 😡. После некоторого расследования я выяснил причину: после размещения лимитного ордера удерживается комиссия ZBT в размере 0,1% в качестве транзакционной платы, из-за чего ордер на тейк-профит «считает, что вы продали недостаточное количество» и отклоняет его, препятствуя автоматической продаже.

Тем, кто знаком с Binance Alpha, следует знать, что у обратных ордеров Alpha такой проблемы нет. У фьючерсов Binance также нет этой проблемы.

Дизайн спотовой торговли на Binance кажется нелепым, но это сделано намеренно, поскольку заставляет вас использовать BNB для компенсации комиссий за транзакции. Это приводит нас к следующей теме в этом посте: использование $BNB в качестве комиссии за транзакцию для получения 25% скидки на комиссии за спотовые транзакции.

Воспользуйтесь скидкой 25% на комиссионные сборы за спотовую торговлю, используя BNB в качестве ставки комиссии.

Да, это именно то, что подразумевает подзаголовок. Используя BNB, вы можете получить 10% скидку на комиссию по договорам, но мы не будем обсуждать договоры в этой статье.

Здесь много коварных деталей, и вы пострадаете, если не будете осторожны. Позвольте мне объяснить подробнее.

Изначально я очень неохотно пользовался BNB, потому что считал его цены нестабильными, а комиссионные сборы рассчитывались по рыночной цене. Также меня смущала комиссия в 25%, я думал, что она не стоит больших денег. Однако, сравнив комиссионные сборы конкурентов, например, Morpho, я был шокирован.

Как вы можете ясно видеть на изображении, я потратил в общей сложности 51,55 USDT + 26,73 комиссии Morpho на участие в этом конкурсе, что составляет чуть более 100 USDT.

Фактически, после вычета комиссий за транзакции, я получил общую прибыль в размере 73 USDT, участвуя в конкурсе по спотовой торговле на Morpheo. Однако только комиссии за транзакции составили 100 USDT. Если бы я воспользовался скидкой BNB, я мог бы сэкономить до 25 USDT, чего хватило бы на несколько обильных обедов.

Я также понял, что, несмотря на колебания курса BNB, его использование для компенсации комиссий за транзакции по-прежнему очень выгодно. Более того, мне не нужно покупать большое количество BNB за один раз; мне достаточно купить умеренное количество, когда я увеличиваю объем торгов. Независимо от волатильности, невозможно, чтобы его курс упал на 25% за один раз.

Еще одно преимущество использования BNB в качестве торговой площадки заключается в том, что стоп-лосс ордера, прикрепленные к лимитным ордерам, могут исполняться автоматически и никогда больше не будут отклонены. Это очень важно, поскольку продавать вручную действительно слишком сложно.

Важное напоминание: чтобы использовать BNB для оплаты комиссионных сборов, BNB должны храниться на вашем спотовом торговом счете (или на вашем фьючерсном торговом счете, если это фьючерсный контракт). Если вы храните их на своем счете управления активами, вы не получите эту выгоду. Кроме того, необходимо включить переключатель скидки BNB в настройках приложения.

Кроме того, использование BNB в качестве комиссии за транзакцию снижает комиссию до 0,075%, но модель меняется. Коэффициент увеличения цены безубыточности становится равным 1,00075/0,99925 раз, заметьте, что это не 1/0,99925² раз, упомянутый ранее. На самом деле, разница между этими двумя значениями очень мала, но они принципиально отличаются. Здесь можно привести строгое математическое доказательство, но оно опущено.

Неужели до сих пор нет способа еще больше сократить потери от комиссионных сборов? Конечно, есть, и это скидки и купоны на скидку на комиссионные сборы.

Купоны на скидку на оплату услуг предоставляются нерегулярно, а в рамках разовых акций, которые в этом посте обсуждаться не будут.

Скидка

Многие, вероятно, использовали реферальные коды или регистрационные ссылки, предоставленные KOL (лидерами мнений), при регистрации на Binance. KOL будут утверждать, что использование их реферальных кодов и ссылок принесет вам комиссионные.

Однако со временем большинство людей, вероятно, забыли об этом. В этом нет ничего загадочного, но есть много деталей и сомнительных сделок. Я уже создал отдельный пост специально для этого. Пожалуйста, обязательно прочитайте и добавьте этот пост в закладки; это может сэкономить вам больше комиссионных сборов, чем вы себе представляете 🤩🤩.

В настоящее время система возврата комиссий Binance предлагает приглашенным пользователям максимальный возврат в размере 20% как за спотовую, так и за фьючерсную торговлю, и эта сумма автоматически рассчитывается системой. Любой возврат, заявленный как превышающий этот показатель, не обязательно является мошенничеством, но следует проявлять осторожность.

Предположим, вы получили 20% скидку на комиссию за спотовую торговлю и воспользовались скидкой BNB. В этом случае текущая комиссия составит 0,1% × 75% × 80% = 0,06%, а повышение цены безубыточности составит 1,0006/0,9994 раза.

Возникает новый вопрос: даже если комиссия за транзакцию составляет всего 0,06%, она все равно не равна нулю. Означает ли это, что участие в спотовой торговле не приведет к убыткам?

Как умный человек, вы, возможно, уже заметили, что что-то не так: этот маленький значок использует лимитные ордера и ордера на тейк-профит, но по сути, он по-прежнему удерживает убыточные позиции, рассчитывая на то, что рост перевесит комиссию за транзакцию.

Азартные игры никогда не заканчиваются хорошо, будь то альфа-торговля или спотовые торговые соревнования. Little Seal🦭 всегда выступал против удержания убыточных позиций. Поэтому далее мы обсудим стратегии завышения торгового объема в соревнованиях, что является основной темой этой статьи.

Понимание спреда в книге ордеров: ваш главный враг в вопросе искусственного завышения объема торгов.

То, о чём я сейчас собираюсь поговорить, относится не только к спотовой торговле, но и к торговле альфа-доходами и фьючерсами. Поэтому, пожалуйста, внимательно всё поймите.

Ставки на рост цен и удержание убыточных позиций — это проигрышная стратегия; одна неудачная ставка может свести на нет половину или даже весь месяц работы. Поэтому рассмотрите такую ​​стратегию: купить по рыночной цене и сразу же продать по рыночной цене. Подумайте об идеальных или средних долгосрочных убытках для этой стратегии. Это всего лишь убыток в размере 0,06% x 2 в виде комиссионных сборов?

Конечно, нет.

Это знакомит с понятием спреда в книге ордеров. На торговых рынках (включая криптовалюты, акции, фьючерсы и т. д.) спред в книге ордеров — это разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи. Формула проста:

Спред = Цена предложения - Цена покупки

Например, на следующем графике показана книга ордеров для валюты AT:

На графике красная цена предложения составляет 0,0956 при объеме ордеров 856 USDT, а зеленая цена покупки составляет 0,0955 при объеме ордеров 1,79 тыс. USDT.

На данном этапе, если вы реализуете описанную ранее стратегию со 100 USDT, вы немедленно купите по лучшей цене предложения (ask) — 0,0956, а затем немедленно продадите по лучшей цене спроса (bid) — 0,0955.

Другими словами, помимо комиссии за транзакцию в размере 0,06% x 2, эта стратегия также приведет к немедленным убыткам в размере 100 * 0,0001 / 0,0956 из-за наличия спреда, что намного больше, чем потери от комиссии за транзакцию.

Поскольку мы не спекулируем на колебаниях цен, а просто «покупаем по рыночной цене и продаем немедленно по рыночной цене», и совершаем множество сделок вместо одной, износ, вызванный спредом, существует систематически.

Кроме того, хотя цены на криптовалюты всегда колеблются, прибыль и убытки, возникающие в результате этих колебаний цен при данной стратегии, в долгосрочной перспективе носят случайный характер и могут компенсировать друг друга. Однако износ спреда не происходит, поскольку спред существует стабильно.

Это может показаться немного запутанным, но это математика, это теория вероятности. Можете остановиться и попытаться внимательно это понять. Не стесняйтесь спорить, если вы не согласны; если вы это сделаете, значит, вы правы.

Как вы могли заметить, для монеты с приличной ликвидностью спред по сути эквивалентен точности цены. Следовательно, чем больше цифр в цене и чем выше цена, тем меньше износ спреда. У BNB с ценой 1030,58 износ спреда меньше, чем у BNB с ценой 850,21.

Верно, разброс износа примерно равен точности ценообразования, деленной на цену монеты.

В течение определенного периода времени, например, недели или половины месяца, цена монеты всегда находится в определенном диапазоне, поэтому разброс скорости износа легко оценить.

Устранение размазывания: дальнейшее обсуждение «зеленой техники размазывания» этой печати.

Используя упомянутую ранее стратегию, устранить износ по площади невозможно. К счастью, однако, есть возможности для оптимизации. Это та самая «техника зеленой покраски», о которой Little Seal неоднократно упоминал, делясь своей стратегией альфа-оценки:

• Торгуйте только тогда, когда на 1-минутном свечном графике отображается зеленая свеча. Избегайте красных свечей или резких падений цены.

• Только когда последние несколько записей о транзакциях показывают "последовательный рост", следует быстро использовать альфа-стратегию для покупки или продажи в противоположном направлении (разместите ордер на покупку по более высокой цене и ордер на продажу по более низкой цене, и сделка будет исполнена немедленно).

Любой альфа-игрок, которому не хватает смелости «размещать ордера на покупку по более высоким ценам и ордера на продажу по более низким ценам», не понимает механизма сопоставления ордеров в книге ордеров централизованной биржи. Понимание этого механизма крайне важно.

Принцип прост: размещение ордера на покупку по более высокой цене позволит вам немедленно получить лучшую цену предложения в книге ордеров. Не беспокойтесь о том, что он будет исполнен по вашей более высокой цене, если только нет всего 100 ордеров на продажу по лучшей цене предложения, и вы напрямую покупаете 10 000 акций. Я не думаю, что вы будете настолько глупы. Тот же принцип применим и к размещению ордера на продажу по более низкой цене.

Использование этой «техники озеленения» может значительно повысить вероятность продажи по номинальной стоимости (цена продажи равна цене покупки) и даже позволить продать по цене выше цены покупки.

Таким образом, износ нитей будет в некоторой степени исключен. Полного устранения невозможно, и вам не стоит фантазировать или бороться с этим, потому что вы не пророк и не бог.

Вам действительно нужно обеспечить себе стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Принципы спотовой торговли и альфа-торговли абсолютно одинаковы, за исключением того, что в интерфейсе спотовой торговли приложения Binance отсутствует функция обратного ордера. Однако вместо него можно использовать рыночный ордер. Для этого требуется всего три быстрых клика, что проверяет скорость вашей руки, но у меня её достаточно. На трендовом или консолидирующемся рынке можно также использовать лимитный ордер + ордер на тейк-профит, но я не рекомендую этого делать, потому что вас легко могут застать врасплох внезапные падения цен.

В итоге: идеальный максимальный предел износа составляет комиссию за транзакцию [0,06% x 2] плюс износ от разницы цен [точность цены, деленная на цену монеты]. Этот максимум можно уменьшить, используя «технику зеленой волны».

Пожалуйста, помните об этом выводе и стремитесь к нему.

Тем, чьи практические результаты хуже указанных, рекомендуется провести более тщательную оценку их работы.

Маленький тюлень уже применил эту стратегию на практике в конкурсе по спотовой торговле, проводимом компанией AT.

В приложении Binance вы можете отслеживать объем спотовой торговли и комиссии за транзакции.

В приложении Binance есть довольно скрытая функция, позволяющая быстро отслеживать данные спотовой торговли определенным токеном за определенный период времени, что очень удобно. Точка входа в эту функцию показана на изображении ниже:

Ниже показан интерфейс статистики, и он достаточно понятен с первого взгляда:

Следует отметить, что эта функция содержит ряд известных ошибок и довольно идиотская:

1. У меня не получается выбрать сегодняшний день в качестве начального времени для статистики. Если я выбираю сегодняшний день, он автоматически устанавливается на предыдущий день. Подозреваю, что это проблема с версией приложения, потому что у некоторых пользователей такой проблемы нет.

2. Например, если вы покупаете 1000 токенов MORPHO без использования BNB в качестве комиссии за транзакцию, система вычтет 1 MORPHO в качестве комиссии. А если вы затем продадите оставшиеся 999 MORPHO, система по глупости предположит, что у вас по-прежнему есть 1 MORPHO. 😅😅

Из-за этих ошибок рекомендуется обращать внимание только на три показателя: объем покупок, объем продаж и комиссионные сборы. Остальные данные являются неточными.

Также следует отметить, что если вы не используете BNB в качестве комиссии за транзакцию, система вычтет комиссию из суммы покупки токенов и суммы продажи USDT. Эти комиссии включены в суммы покупки и продажи.

Другие меры предосторожности

1️⃣ Статистика по объему транзакций конкурентов:

В правилах указано, что комиссионные сборы за транзакции не включаются в объем торгов. Однако, по моим наблюдениям, это действительно так, когда у BNB самые высокие комиссионные сборы. Но если вы не используете BNB, комиссии за покупку токенов и продажу USDT все равно включаются в объем торгов.

2️⃣ Что касается времени обновления данных об общем объеме транзакций в рамках конкурса:

В правилах это прямо не указано, но, судя по моим наблюдениям, раньше обновление происходило ежедневно в 8 утра по восточному времени (8 часовых поясов), а в последнее время, похоже, оно происходит каждый час.

3️⃣ Не забудьте нажать кнопку "Ввод":

Если вы не нажмете кнопку «Ввод», ни одна из ваших сделок не будет учтена. Запомните это!

4️⃣ Что касается участия в мероприятии и распределения наград:

Самое неприятное в конкурсах по спотовой торговле — это сроки распределения призов. На странице правил мероприятия обычно указывается только крайний срок, но не уточняется время, и призы часто распределяются неожиданно раньше, чем ожидалось.

Раздел для получения наград находится в «Центре наград» в функциональном центре. Рекомендуется установить его в качестве функции быстрого доступа на главной странице и проверять ежедневно.

Как правило, у событий есть две точки входа: «События, посвященные запуску новых монет» и «Арена для спотовой торговли», но новые запущенные события не сразу появятся ни в одной из этих точек входа.

Рекомендуется включить все уведомления в приложении Binance и следить за последними объявлениями о событиях, так как это очень важно для получения минимального гарантированного вознаграждения.

5️⃣ О хеджировании

Поскольку вознаграждения за участие в спотовых торговых конкурсах обычно распределяются более чем через десять дней после окончания мероприятия, цена монеты может резко упасть в течение этого длительного периода. Например, недавно обесценившаяся монета AT.

Поэтому мой совет — по возможности используйте кредитное плечо, но убедитесь, что у вас достаточно маржи (я рекомендую 10-кратную маржу) и следите за ставками финансирования.

В последнем обзоре индекса AT я проявил нерешительность и не застраховался вовремя, что поставило меня на грань ликвидации. На момент написания этого поста акции этой компании продолжают стремительно падать.

Ссылка на последние события

Последний конкурс по спотовой торговле: Spot Trading Feast 4, перейдите по ссылке, чтобы попасть туда напрямую.

Это событие отличается от предыдущих. Вместо пропорционального распределения призов в зависимости от объема транзакций, призы разделены на уровни в соответствии с рейтингом, что несколько разочаровывает.

Поэтому я не рекомендую вам активно участвовать в этой деятельности; я лишь предлагаю вам получать минимальное пособие на проживание.

Однако призовой фонд этого мероприятия — XPL, а торговые пары в Хэфэе — это все популярные криптовалюты, а не такие бесполезные, как AT в прошлый раз, которые умели только обваливаться.

Так что маленький тюлень попробует провести это мероприятие.

————————————————

Написать это было непросто, поэтому, если вам это оказалось полезным, пожалуйста, поставьте лайк, прежде чем уйти!