Текущий спотовый и контрактный рынок демонстрирует сильный односторонний восходящий тренд, цены значительно превышают средние значения в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также среднюю стоимость позиций на рынке. Однако на контрактном рынке наблюдается сокращение объема сделок и отрицательная ставка финансирования, что указывает на осторожность рынка в отношении роста цен после резкого повышения, существуют разногласия между быками и медведями, и это не является средой для экстремального жадного роста.
d
Ключевая цена и структура диапазона
1. Зона ценовой привязки: данные VPVR показывают, что текущий основной ценовой диапазон (Value Area) составляет от 0.1046 до 0.2071, POC (максимальная цена с объемом сделок) находится на уровне 0.1894. Текущая цена 0.1862 расположена рядом с POC, что означает, что цена тестирует 'центральную точку стоимости' текущей торговли. Область от POC до VAH (0.2071) образует недавнюю ключевую зону сопротивления, если удастся эффективно преодолеть, пространство выше может открыться; наоборот, если цена будет сдержана возле POC, то может вернуться в ценовой диапазон для поиска поддержки.
2. Тренды и диапазоны волатильности: текущая цена 0.1862 значительно выше MA200 (0.1436) примерно на 29.7%, находится выше линии долгосрочного восходящего тренда, техническая структура сильная. Однако положение полосы Боллинджера составляет 48.6%, находится в нижней части полосы, и цена находится между нижней границей полосы Боллинджера (0.1747) и средней линией, показывая, что краткосрочный импульс слаб, находится в фазе колебаний или отката после роста, нижняя граница полосы Боллинджера (0.1747) образует недавнюю первую ключевую поддержку.
3. Высокая объемность/зона концентрации ликвидности (HVN): POC (0.1894) является текущей самой значительной HVN, цена в этом месте склонна к повторениям и борьбе. Зона значений (0.1046-0.2071) в целом представляет собой широкую область высокого объема, что означает, что цена в этом диапазоне может длительное время находиться в консолидации и обороте.
Анализ производных и ликвидности
На основе данных рыночного сводки, анализ следующий:
• Предпочтение и плотность заемных средств: ставка финансирования отрицательна (-0.00126754), что указывает на то, что короткие позиции на контрактном рынке должны платить взносы длинным позициям, краткосрочные медвежьи настроения преобладают. Соотношение длинных и коротких позиций снизилось с 1.1404 до 1.0388, что показывает, что преимущество быков быстро ослабевает, рыночные настроения меняются с крайне оптимистичных на осторожные. Соотношение OI/рыночная капитализация достигло 149.38%, что указывает на крайне высокий уровень заемного плеча на рынке производных, рыночная волатильность может быть увеличена, существует риск цепной ликвидации из-за резких колебаний цен.
• Сигналы ликвидности: объем контрактов за 24 часа упал на 43.3%, но открытые контракты (OI) остаются стабильными. Это обычно означает, что после резких колебаний цен интерес к новым сделкам недостаточен, рынок может перейти в режим ожидания или фиксации прибыли, не являясь типичным истощением ликвидности (синхронное падение OI), но нужно быть осторожным с ослаблением восходящего импульса.
• Рекомендации по заемному плечу и позициям: учитывая крайне высокий OI/рыночную капитализацию и отрицательную ставку финансирования, рынок переполнен заемным плечом, а эмоции разделяются. Текущая обстановка не подходит для увеличения заемного плеча. Трейдерам следует уменьшить позиции, применять более консервативное управление рисками или ждать более четких сигналов тренда.
Влияние новостей и событий
Сводка новостей показывает, что цена Terra (LUNA) за последнюю неделю значительно выросла более чем на 55% и упоминает, что "обновление Terra v2.18" может быть одним из факторов, способствующих этому. Эти новости оказали значительное положительное влияние, прямо сообщая о сильных показателях цен и возможных положительных основах, что способствует поддержанию бычьих настроений на рынке и привлечению внимания вне рынка, предоставляя нарративную поддержку для краткосрочной силы цен.
Торговая стратегия
Вариант 1: Консервативная стратегия покупки на откате
• Направление: Покупка
• Диапазон входа: ожидать отката цены к сильной поддержке между нижней границей полосы Боллинджера и MA200, то есть в диапазоне от 0.1747 (нижняя граница полосы Боллинджера) до 0.1436 (MA200), стоит рассмотреть возможность входа частями.
• Уровень стоп-лосса: установить ниже MA200 или за пределами ключевого HVN (например, VAL 0.1046), например, 0.1400.
• Целевой уровень: первая цель на уровне POC 0.1894, вторая цель на уровне VAH 0.2071.
• Ожидаемое соотношение прибыли и убытка: при входной цене 0.1600, стоп-лоссе 0.1400 и цели 0.2071, соотношение прибыли и убытка составляет примерно (0.2071-0.1600)/(0.1600-0.1400)=2.35.
Вариант 2: Агрессивная стратегия покупки на прорыве
• Направление: Покупка
• Диапазон входа: цена значительно увеличивается (объем значительно увеличивается) и уверенно прорывает и закрепляется выше POC (0.1894) и середины полосы Боллинджера.
• Уровень стоп-лосса: установить ниже минимума прорывной свечи, например, 0.1840.
• Целевой уровень: верхняя граница VAH 0.2071 и верхняя граница полосы Боллинджера (текущая около 0.1984).
• Ожидаемое соотношение прибыли и убытка: при входной цене 0.1900, стоп-лоссе 0.1840 и цели 0.2071, соотношение прибыли и убытка составляет примерно (0.2071-0.1900)/(0.1900-0.1840)=2.85.
Предупреждение о рисках и управление позициями
1. Риск высокого плеча: OI/рыночная капитализация достигла 149.38%, общий уровень заемного плеча на рынке крайне высок, любое обратное колебание может привести к массовым ликвидациям и усилить колебания цен.
2. Риск ослабления импульса: объем контрактов упал на 43.3% во время роста цен, показывая, что средства для покупки на максимумах исчерпаны, устойчивость роста под вопросом, существует риск ложного прорыва или быстрого отката.
3. Риск разворота настроений: отрицательные ставки финансирования и быстрое снижение соотношения длинных и коротких позиций указывают на то, что, хотя спотовые цены растут, силы медведей на контрактном рынке накапливаются, нужно быть осторожным с мгновенным переключением сил быков и медведей.
Рекомендации по позициям и управлению рисками:
• Абсолютно избегать высокого плеча, рекомендуется использовать низкое плечо или спотовую торговлю.
• Применять стратегию поэтапного открытия позиций, особенно в области поддержки варианта 1, не следует открывать полную позицию сразу.
• Рекомендуется общий риск не превышать 1%-2% от капитала счета. Когда объем контрактов продолжает сокращаться или ставка финансирования становится крайне отрицательной (например, ниже -0.01%), следует активно сокращать позиции или приостановить открытие новых позиций, сосредоточиться на наблюдении.
Поставьте лайк и подпишитесь для получения актуальных обновлений!
$LUNA2
