Уроки из крови и слез: правила торговли в криптовалюте, которые не нужно изучать, чтобы не потерять 3 года
Торговля криптовалютой никогда не была игрой на чувствах, а является полем боя, где соблюдаются правила.
Многочисленные уроки, которые инвесторы получили, заплатив настоящими деньгами, доказывают: чтобы дождаться возможности, нужно выжить; следуя правилам, можно заработать деньги.
Сегодня я собрал золотые правила торговли в криптовалюте, каждое из которых содержит ключи к выживанию и прибыли.
1. Управление позициями: жить важнее всего
“Полный объем, если выиграл — с моделями, если проиграл — на стройке” — это самая смертоносная ложь в криптовалюте. Я видел слишком много людей, которые полностью вышли из рынка после одной полной загрузки, и слишком много людей, которые потеряли все из-за чрезмерного риска. Суть управления позициями — всегда оставлять себе путь к отступлению.
Никогда не инвестируйте полностью: доля одной валюты не должна превышать 30% от общего капитала. Для популярных криптовалют (биткоин, эфириум) эту долю можно увеличить до 40%, а для альткоинов — не более 10%. В экстремальных рыночных условиях как минимум 30% денежных средств следует зарезервировать для «ловли дна» или усреднения цены.
Поэтапный вход/фиксация прибыли: При покупке входите в рынок 3-5 партиями. Например, сначала купите 20% позиции, а затем добавьте еще 20%, когда цена упадет на 10-15%, чтобы избежать попадания в ловушку высокой цены сразу. При продаже также выходите из рынка партиями, постепенно фиксируя прибыль во время восходящего тренда и не стремясь «продать на пике».
Используйте стоп-лосс ордера, чтобы «спасти свою жизнь»: каждая сделка должна сопровождаться установкой стоп-лосс ордера. Линия стоп-лосса для основных криптовалют составляет 5-8%, а для альткоинов — 10-15%. Как только стоп-лосс сработает, решительно выходите из рынка. Не питайте иллюзий, что «рынок отскочит, если подождать еще немного» — в мире криптовалют нет «мифа о том, что падение невозможно».
2. Уважайте рынок: откажитесь от навязчивой идеи «прогнозировать рыночные тенденции».
В мире криптовалют есть поговорка: «Вы никогда не заработаете деньги сверх того, что понимаете, и никогда не избежите уроков рынка». Слишком многие пытаются точно предсказать движение цен с помощью свечных графиков, новостей и «экспертных прогнозов», часто приводя к повторным убыткам из-за погони за максимумами и продажи на минимумах. Рынок всегда прав; ошибается только ваше суждение.
Не пытайтесь предсказывать вершины и минимумы: когда биткоин вырос с 10 000 до 60 000 долларов, бесчисленное количество людей кричали «вершина»; когда он упал с 60 000 до 15 000 долларов, другие кричали «до нуля». Факты доказывают, что никто не может точно предсказать вершины и минимумы. Вместо того чтобы мучительно размышлять о «покупке на спаде», лучше дождаться «подтверждения тренда».
Следуйте тренду: при восходящем тренде открывайте только длинные позиции, никогда не открывайте короткие; при нисходящем тренде только наблюдайте за рынком или открывайте короткие позиции с небольшой суммой; при боковом движении рынка сократите частоту сделок. Сила тренда намного превосходит индивидуальное суждение; следование за рынком в 10 раз безопаснее, чем движение против тренда.
Держитесь подальше от «рынка, движимого слухами»: в мире криптовалют сложно отличить правду от лжи. Заявления о «поддержке Маска», «входе институциональных инвесторов» и «позитивных политических событиях» часто служат приманкой для манипуляторов рынка, чтобы избавиться от своих активов. К тому времени, как новость подтверждается, движение рынка уже заканчивается — правдивые позитивные новости превращаются в негативные, а правдивые негативные новости — в позитивные; это неизменное правило в мире криптовалют.
3. Контроль над мышлением: Не позволяйте эмоциям управлять вашей торговлей.
Криптовалютный рынок — это «лупа человеческой природы»: жадность заставляет вас неохотно фиксировать прибыль, страх мешает покупать на минимуме, выдача желаемого за действительное приводит к удержанию убыточных позиций без установки стоп-лосс ордеров, а сожаление заставляет вас стремиться отыграть потери. В конечном итоге, 80% потерь происходят не из-за недостатка технических навыков, а скорее из-за сбоя в мышлении. Суть торговли заключается в борьбе со своей собственной человеческой природой.
Не гонитесь за максимумами и минимумами: частые ошибки новичков — это спешные покупки при резком росте цены криптовалюты и панические продажи с убытком при падении. Запомните: «Не гонитесь за максимумами, не продавайте на минимумах». За резким ростом всегда следуют коррекции, а за резким падением — отскоки. Уделите 10 минут, чтобы спокойно принять решение.
Принимайте небольшие убытки и небольшую прибыль: никто не может получать прибыль от каждой сделки. Принятие случайных небольших убытков помогает избежать усиления рисков из-за «менталитета восстановления». В то же время не будьте жадными и не пытайтесь «сделать все прибыльным». Достаточно зафиксировать часть прибыли в рамках тренда; лучший подход — обеспечить сохранение прибыли.
Зависимость от отсутствия мониторинга рынка: круглосуточная торговля — характерная черта криптовалютного рынка, но также и ловушка. Частый мониторинг может привести к влиянию краткосрочных колебаний и принятию импульсивных решений. Рекомендуется устанавливать стоп-лосс и тейк-профит и проверять рынок всего 2-3 раза в день (например, в 9:00, 15:00 и 21:00), чтобы поддерживать стабильное мышление.
4. Долгосрочная перспектива: Не стоит относиться к миру криптовалют как к «казино».
Многие приходят в мир криптовалют в надежде на «быстрое обогащение», но настоящую прибыль часто получают те, кто рассматривает это как «долгосрочную инвестицию». С момента своего появления в 2009 году биткоин вырос более чем в десять миллионов раз, но бесчисленное количество людей покинули рынок из-за краткосрочных колебаний, упустив возможности разбогатеть. Мир криптовалют — это не казино, а марафон, требующий терпения.
Инвестируйте "свободные деньги": никогда не используйте "средства на текущие расходы", "ипотечные деньги" или "пенсионные накопления" для торговли криптовалютами. Потери на этих средствах напрямую повлияют на вашу жизнь и заставят вас принимать иррациональные решения. Только те свободные деньги, которые вы можете позволить себе потерять, не испытывая при этом угрызений совести, позволят вам сохранять спокойствие.
Долгосрочное владение основными активами: Для таких основных активов, как Биткоин и Эфириум, можно использовать стратегию «усреднения долларовой стоимости» — откладывать фиксированную сумму денег каждый месяц на их покупку, игнорируя краткосрочные колебания, и держать их не менее 1-3 лет. История показывает, что доходность от долгосрочного владения основными активами значительно превосходит доходность от частой торговли.
Непрерывное обучение крайне важно: криптовалютная индустрия развивается чрезвычайно быстрыми темпами, постоянно появляются новые концепции, такие как Web3, DeFi, NFT и Layer 2. Только постоянно обучаясь и понимая лежащую в основе логику отрасли, можно определить, какие проекты имеют долгосрочную ценность, и не отстать от конкурентов.
Некоторые говорят: «В мире криптовалют несложно увеличить первоначальные инвестиции в 10 раз за год; настоящая проблема — это стабильно получать 10% годовых на протяжении 10 лет». Деньги, заработанные благодаря удаче, в конечном итоге будут потеряны из-за отсутствия навыков; только деньги, заработанные благодаря соблюдению правил, действительно останутся у вас в кармане.
Современные правила предназначены не просто для «чтения», но и для «практики». Когда вы научитесь уважать рынок, контролировать свои позиции и управлять своим мышлением, вы обнаружите, что зарабатывать деньги в мире криптовалют на самом деле не так уж сложно — при условии, что вы сначала научитесь «выживать».
В заключение я хотел бы сказать: «Тише едешь — дальше будешь». Желаю вам избежать ошибок и заработать реальные деньги на своем пути в мире криптовалют.
Сегодня мы поговорим об этой теме — переходе от погони за быстрыми деньгами к погоне за долгосрочной прибылью. Это не просто изменение мышления, а перестройка всей системы.
Ловушка менталитета быстрых денег: почему 90% людей попадают в нее.
Жадная природа человечества
Честно говоря, никто не против быстрых денег. Особенно на круглосуточном криптовалютном рынке, когда акции растут на десятки процентов каждый день, кого бы это не соблазнило? Я помню, во время бычьего рынка 2021 года можно было легко удвоить свои деньги, купив любой альткоин; это чувство было поистине захватывающим.
Но вот в чем проблема. Когда вы ощущаете сладость быстрых денег, ваш мозг выделяет дофамин, и это чувство может вызывать привыкание. Как и в азартных играх, у вас всегда возникает ощущение, что в следующий раз вы снова сорвете джекпот.
Я видел слишком много подобных примеров. Мой друг использовал 100 000 юаней в качестве начального капитала для высокочастотного арбитража и заработал 80 000 юаней за месяц. Затем он подумал, что нашел секрет богатства, и сразу же увеличил свою позицию до 500 000 юаней. В результате он столкнулся с «черным лебедем» и потерял все за три дня, даже задолжав бирже десятки тысяч юаней.
Главный недостаток стратегии быстрого обогащения
В погоне за быстрыми деньгами многие люди используют, казалось бы, изощренные стратегии:
Торговля с высоким кредитным плечом часто предполагает использование 20-кратного или 50-кратного кредитного плеча, исходя из убеждения, что это быстро увеличит доходность. Однако высокое кредитное плечо — это палка о двух концах: хотя оно и увеличивает доходность, оно также увеличивает риски. Ранее я написал простой калькулятор рисков:
Этот простой расчет показывает, что чем выше кредитное плечо, тем выше вероятность ликвидации. Многие видят только увеличенную прибыль, но игнорируют резкое увеличение риска.
Частая смена стратегий — когда другие зарабатывают деньги с помощью сеточной торговли, а затем переключаются на нее, когда другие зарабатывают деньги с помощью следования за трендом, а затем снова переключаются на него — это как переходить из одного ресторана в другой, так и не найдя тот, который лучше всего соответствует вашим вкусам. Ни одна стратегия не может оставаться неизменной более месяца.
В погоне за максимальной прибылью многие пренебрегают основными принципами управления рисками. Они устанавливают чрезмерно широкие стоп-лосс ордера или просто не устанавливают их вовсе. Управление позициями также оставляет желать лучшего: иногда они вкладывают значительные средства в одну криптовалюту, а иногда слишком сильно диверсифицируют портфель.
Практическое обучение рынку
В мире криптовалют есть поговорка: «Один день в криптовалюте — это как год в реальном мире». Этот рынок действительно очень волатилен, предлагая множество возможностей, но и множество ловушек. Я проанализировал данные о торговле нашей команды с 2020 года по настоящее время и обнаружил очень интересное явление:
Примерно 70% людей решают покинуть рынок после значительных убытков, и только 30% действительно анализируют и корректируют свои торговые методы. Из этих 30% лишь половина может стать по-настоящему долгосрочными и стабильными трейдерами.
Долгосрочное мышление в отношении денег: истинный ключ к богатству.
Магия сложных процентов
Эйнштейн, как известно, сказал, что сложные проценты — это восьмое чудо света. Это утверждение прекрасно иллюстрируется в количественной торговле.
Позвольте мне объяснить. Допустим, у вас есть 100 000 в качестве капитала, у вас есть два варианта:
Вариант А (ориентация на быстрые деньги): стремитесь к 30% прибыли каждый месяц, но каждые три месяца будет просадка в 50%.
Вариант Б (долгосрочная перспектива): стабильная доходность в 5% каждый месяц практически без существенных просадок.
Многим вариант А показался бы более привлекательным, но давайте посмотрим на реальные результаты:
Результаты могут вас удивить. Хотя модель быстрого заработка может казаться стабильной и приносить 30% прибыли из-за просадок, через год средства могут даже не сравняться с доходностью более стабильной модели с 5% ежемесячной доходностью.
В этом и заключается сила сложных процентов. Стабильная, небольшая доходность, накопленная с течением времени, в конечном итоге превзойдет высокую доходность, которая сильно колеблется.
Ключевое значение имеет доходность с поправкой на риск.
В профессиональной количественной торговле мы редко смотрим исключительно на доходность; вместо этого мы больше фокусируемся на коэффициенте Шарпа. Этот показатель учитывает доходность с поправкой на риск.
В целом, коэффициент Шарпа больше 1 считается хорошей стратегией, а больше 2 — очень хорошей стратегией. С этой точки зрения, надежные долгосрочные стратегии, как правило, имеют более высокие коэффициенты Шарпа.
Важность ментального учета
Еще одна очень важная концепция в долгосрочной торговле — это «ментальный учет». Вам нужно рассматривать эти деньги как долгосрочные инвестиции, а не как деньги для быстрого заработка, от которых вы ожидаете результатов завтра.
У меня есть друг, который рассматривает свои фонды количественной торговли как страховой полис на будущее. Он инвестирует фиксированную сумму каждый месяц, а затем забывает о них. За три года этот фонд вырос быстрее, чем его зарплата.
Институциональное развитие: от неформального подхода к стандартизированному
Стандартизация выбора стратегии
Переход к долгосрочному мышлению также должен изменить критерии выбора стратегии. Мы больше не можем полагаться на интуицию или слепо следовать за успехами других; вместо этого нам необходимо создать научную систему оценки.
Мастер стратегии
Усовершенствование системы контроля рисков
Контроль рисков — это жизненно важный элемент долгосрочной торговли. Я видел слишком много людей, потерявших всё из-за одной-единственной ошибки в управлении рисками.
Для управления позицией мы используем критерий Келли для расчета оптимального размера позиции:
Диверсификация — ключ к успеху; не стоит класть все яйца в одну корзину. Обычно мы одновременно используем 4-6 некоррелированных стратегий, что эффективно снижает общую волатильность портфеля.
Динамический стоп-лосс: Традиционные фиксированные стоп-лосс ордера часто срабатывают на волатильных рынках. Для установки динамических стоп-лосс ордеров мы используем ATR (средний истинный диапазон).
Система управления эмоциями
В торговле самым большим врагом зачастую является не рынок, а собственные эмоции. Создание системы управления эмоциями имеет решающее значение.
Ведение торгового дневника позволяет ежедневно записывать ваши мысли о торговле, эмоциональное состояние и наблюдения за рынком. Это не только помогает анализировать ваши сделки, но и позволяет лучше понимать ваши собственные торговые привычки.
Политика «периода охлаждения» предусматривает приостановку торгов на одну неделю, если количество последовательных убытков превышает установленный порог. К этому времени ваши эмоции часто уже оказываются под влиянием ситуации, и продолжение торговли только усугубит положение.
Ежемесячно регулярно анализируйте свои сделки, оценивая, что прошло успешно, а что нуждается в улучшении.
Полная смена мышления.
От спекулянта к инвестору
Этот сдвиг — самый сложный, но и самый важный. Спекулянты сосредотачиваются на краткосрочных колебаниях цен, в то время как инвесторы — на долгосрочном росте стоимости.
Помню, когда я только начинал заниматься количественной торговлей, я проверял свой счет бесчисленное количество раз в день, радуясь прибыли и тревожась убыткам. Позже я постепенно понял, что такой образ мышления не способствует долгосрочной торговле.
Теперь я обычно проверяю данные своего счета раз в неделю, и лишь изредка, каждый день, проверяю наличие какой-либо необычной активности. Это изменение сделало мои торговые решения более рациональными и стабильными.
Примите краткосрочную неопределенность.
Рынки непредсказуемы, и у любой стратегии бывают неудачные дни. Принятие этой неопределенности — необходимый образ мышления для опытных трейдеров.
Ранее я использовал торговую стратегию с использованием сетки, которая показывала очень хорошие результаты на рынках с боковым движением, но значительно отстала во время бычьего рынка 2021 года. В то время я немного волновался и хотел скорректировать параметры стратегии. Однако, когда рынок вошел в период консолидации, стратегия снова начала показывать исключительно хорошие результаты.
Этот опыт научил меня, что ни одна стратегия не может показать хорошие результаты во всех рыночных условиях. Ключ к успеху — терпение и предоставление стратегии достаточного времени, чтобы доказать свою эффективность.
Научитесь получать удовольствие от процесса.
Самое важное в долгосрочной торговле — научиться получать удовольствие от всего процесса, а не сосредотачиваться только на результате.
Моё любимое время суток теперь – вечерний анализ рынка. Я смотрю, что произошло на рынке за день, как показала себя каждая стратегия и какие области можно улучшить. Этот непрерывный процесс обучения и совершенствования даёт мне гораздо большее чувство удовлетворения, чем просто зарабатывание денег.
Стремительный взлет биткоина также вновь привлек внимание к некоторым ранее популярным торговым стратегиям. Возможно, самой простой и интуитивно понятной является торговая стратегия MACD от Банмуксии, самопровозглашенного «криптобога-полубога», который может похвастаться 400-кратной прибылью за год.
На самом деле все довольно просто; нужно просто искать возможности, где индикатор MACD демонстрирует последовательные дивергенции.
Изображение выше — хороший пример, наглядно иллюстрирующий два основных элемента этой торговой стратегии: непрерывность и дивергенцию.
Что представляет собой непрерывность?
Когда индикатор MACD находится выше нулевой линии, после появления пика он снова поднимается, не опускаясь ниже нулевой линии, и появляется еще один пик, или же он опускается ниже нулевой линии, а затем быстро пересекает ее, и появляется еще один пик. Это называется непрерывным трендом.
Что считается отклонением?
Пики индикатора MACD постепенно снижаются, но цена акций постепенно растет. То есть, тренд MACD не соответствует тренду цены акций, что называется дивергенцией.
Конечно, непоследовательные тренды можно разделить на две ситуации: когда индикатор снижается, а цена акций растет, это дивергенция на вершине; когда индикатор растет, а цена падает, это дивергенция на дне.
Торговая стратегия полубога заключается в поиске возможностей там, где индикатор MACD демонстрирует непрерывную дивергенцию.
Сначала измените первые два параметра MACD по умолчанию с 12 и 26 на 13 и 34. Затем ищите последовательные дивергенции с большими различиями между пиками и впадинами. Открывайте короткие позиции при верхней дивергенции и длинные позиции при нижней дивергенции. Затем установите стоп-лосс на основе параметра ATR, равного 13.
Отклонение от причины
Судя по двум скриншотам выше, открытие коротких позиций во время верхней дивергенции и открытие длинных позиций во время нижней дивергенции действительно являются хорошими возможностями. Вы также можете протестировать эту стратегию на интересующих вас акциях, чтобы увидеть, сможет ли она воспользоваться значительными возможностями.
В этом процессе могут возникнуть две проблемы. Во-первых, индикатор MACD, входящий в состав платформы, содержит только линии быстрого и медленного тренда, а также гистограмму, и не включает в себя распознавание дивергенции. Поэтому проверка достоверности сигналов дивергенции путем анализа исторических данных крайне неудобна. Во-вторых, после анализа данных весьма вероятно, что сигналы дивергенции будут достаточно эффективными, но дивергенция на дне будет относительно более эффективной, чем дивергенция на вершине.
Вопрос идентификации сигналов дивергенции мы рассмотрим позже. А сейчас давайте проанализируем причины дивергенции и почему сигналы дивергенции на дне более эффективны.
Для начала давайте взглянем на код индикатора MACD и проанализируем логику его построения.
DIF: EMA(C, 12) - EMA(C, 26), ЦВЕТНОЙ;
Совершенно верно, оригинальный индикатор MACD настолько прост. Для его реализации, известного как «король технических индикаторов», требуется всего три строки кода.
Первая строка вычисляет разницу между двумя скользящими средними за разные периоды времени для цены закрытия и отображает её в виде кривой;
Вторая строка вычисляет среднее значение разницы между двумя скользящими средними из предыдущего шага и отображает его в виде кривой.
В третьей строке вычисляется разница между двумя значениями, затем увеличивается масштаб и отображается результат в виде столбчатой диаграммы.
Таким образом, даже если мы не изучали принципы построения индикатора MACD, мы все равно можем проанализировать причины расхождения, исходя только из его кода.
Если наблюдается дивергенция вершин, то есть пик MACD снижается, в то время как цена акций растет и достигает нового максимума, то значение MACD означает снижение.
Значение MACD получают путем вычитания DIF и DEA, что указывает на сужение разрыва между DIF и DEA.
DEA — это среднее значение DIF, указывающее на то, что DIF постепенно снижается или темп его роста замедляется. В то же время, благодаря сглаживающему эффекту DEA, когда темп роста DIF уменьшается, DEA продолжает расти, что приводит к уменьшению разницы между ними или даже к изменению ее на противоположную.
Разница между скользящими средними (DIF) — это разница между двумя скользящими средними с разными периодами. Постепенное сужение DIF или замедление темпа его роста по сути означает, что разница между двумя скользящими средними уменьшается. Краткосрочные скользящие средние более чувствительны, в то время как долгосрочные скользящие средние более сглажены. Поэтому сужение разницы между ними можно рассматривать как приближение наклона краткосрочной скользящей средней к наклону долгосрочной скользящей средней.
Наклоны краткосрочных и долгосрочных скользящих средних начинают сближаться, что может быть обусловлено двумя причинами: падением цены акций или замедлением роста. Условием для расхождения вершин является то, что цена акций продолжает расти и достигает нового максимума. Следовательно, сужение разницы между ними фактически означает замедление роста, а значит, цена стагнировала и больше не может расти.
Следуя той же логике, мы можем заключить, что причиной расхождения в минимуме является то, что цена застопорилась и больше не может падать.
После длительного периода колебаний, когда формируется тренд, его сложно развернуть. После пикового расхождения некоторые прибыльные фонды могут обналичить средства и покинуть рынок. Однако те, кто вначале не верил в тренд, но только сейчас начинает в него верить, постепенно входят на рынок. Хотя импульс ослаб, тренд всё ещё сохраняется. Будут ещё пиковые расхождения, и цена акций может сформировать более высокий максимум.
Аналогично, дивергенция на дне может привести к еще более низкому минимуму. Однако, по сравнению с восходящим трендом, нисходящий тренд часто короче и значительнее. Особенно после нескольких волн панических распродаж люди привыкают к негативным новостям, и рынок, кажется, достиг дна. На этом этапе большинство оставшихся инвесторов, вероятно, являются стойкими держателями акций, и психологическое преимущество покупки по низкой цене часто вызывает сильный отскок, что делает сигнал дивергенции на дне более вероятным для реализации.
Выявление отклонения
Когда цена акций достигает нового максимума, но индикатор этого не делает, это медвежья дивергенция, указывающая на ослабление силы бычьего тренда и возможное разворот рынка на вершине. И наоборот, когда цена акций достигает нового минимума, но индикатор этого не делает, это бычья дивергенция, указывающая на ослабление силы медвежьего тренда и возможное разворот рынка на дне.
Поскольку существует «возможность разворота», это означает, что это стратегия торговли влево. Если торговля по-прежнему представляет собой контракт, становится понятно, почему полубог может получать такую высокую прибыль, полагаясь на эту стратегию.
Конечно, поскольку это левая сторона, существует вероятность «вершины внутри вершины, дна внутри дна и дивергенции за дивергенцией». Поэтому торговая стратегия полубога также включает стоп-лосс, основанный на ATR, чтобы избежать риска обнуления или даже ликвидации при торговле контрактами против тренда в условиях сильного тренда.
Учитывая наличие сигналов для входа и правил установки стоп-лосса, эта торговая стратегия кажется достаточно полной. Однако проблема в том, что полагаться на визуальное определение последовательных дивергенций MACD, вероятно, будет крайне неэффективно.
Хотя TradingView предлагает индикаторы для помощи в торговле, подобные наборы индикаторов редко встречаются в отечественном программном обеспечении для трейдинга. Большинству из них просто дают броские названия, создавая иллюзию, что простое следование сигналам индикаторов гарантирует прибыль.
Однако всем известно, что торговые сигналы следует рассматривать по-разному для разных рынков, разных целей и разного времени.
На рынке с сильным трендом индикатор KDJ может длительное время оставаться в зоне перекупленности или перепроданности; на рынке, ограниченном боковым движением, скользящие средние могут неоднократно пересекаться сверху и снизу. Полагаться исключительно на один сигнал может привести к значительным потерям в короткий срок.
Следовательно, технические индикаторы следует рассматривать скорее как вспомогательный инструмент, в первую очередь направленный на повышение эффективности. Например, если мы сможем использовать технические индикаторы для автоматического выявления последовательных дивергенций MACD, это поможет нам лучше использовать эти возможности.
Для распознавания дивергенции важны три ключевых момента: механизм срабатывания, временной диапазон и метод оценки. В предыдущей статье «Пошаговое руководство по внедрению анализа изменений цвета MACD и дивергенции» мы представили простой метод распознавания дивергенции.
Этот метод идентификации очень прост. Он использует золотой крест и крест смерти MACD в качестве механизма срабатывания, берет два золотых креста/креста смерти в качестве временного диапазона, а затем определяет, произошла ли дивергенция, на основе тренда DIF и цены в момент появления золотого креста и креста смерти.
Это, по сути, своего рода оппортунистический метод. Он может быть едва пригоден для общего обзора, но явно неправильно пытаться выявлять сигналы, основываясь на торговой стратегии полубога.
Например, под последовательной дивергенцией вершин понимается несколько последовательных постепенно уменьшающихся пиков, при этом между пиками отсутствует откат ниже нулевой оси, или, если откат ниже нулевой оси и происходит, то лишь в нескольких случаях.
Таким образом, механизм срабатывания заключается в том, чтобы сначала найти пик, затем проследить его назад, чтобы определить, где находился предыдущий пик, есть ли участок ниже нулевой оси между двумя пиками, и если да, то проверить, превышает ли количество баров ниже нулевой оси пороговое значение. Наконец, определяется, снижаются ли два пика, в то время как соответствующая цена акций продолжает расти.
Аналогично, для последовательных расхождений минимумов сначала должен появиться минимум, затем необходимо проследить динамику до предыдущего минимума, чтобы определить, есть ли между ними участок выше нулевой оси. Если да, то проверить, превышает ли количество баров выше нулевой оси пороговое значение. Наконец, определить, растут ли два минимума, в то время как цена акций продолжает падать.
Сравнивая первый график, нам больше не нужно вручную рисовать линии, чтобы определить, произошла ли непрерывная дивергенция. Используя собственный технический индикатор, мы можем определить, произошла ли дивергенция MACD на дополнительном графике, и соединить пики и впадины. На основном графике мы можем соединить самые высокие или самые низкие цены, соответствующие пикам и впадинам MACD. Таким образом, мы можем легко определить дивергенцию.
Конечно, поскольку это настраиваемый индикатор, условия для последовательных расхождений можно установить в соответствии с вашими предпочтениями. Например, следует ли отображать два или три пика и впадины подряд, количество баров ниже нулевой оси между пиками, а также величину разницы между последовательными пиками и впадинами — все это можно настроить самостоятельно.
Выявление тенденций
Торговые стратегии, основанные на дивергенции, предполагают вход на рынок до полного подтверждения тренда, демонстрируя характеристики торговли в левой части диапазона. Поэтому стоп-лосс, основанный на ATR, как важная составляющая полубожественной торговой стратегии, является незаменимым.
Однако, мы можем фактически комбинировать другие технические индикаторы, чтобы еще больше снизить потенциальные риски торговли в левой части графика. MACD измеряет силу тренда, а сам тренд, естественно, можно измерить с помощью индикаторов скользящих средних.
В целом, тренды чаще всего определяются пересечением краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Однако здесь есть серьезная проблема: если эти два временных параметра слишком близки, скользящие средние могут часто пересекаться, что приведет к большому количеству недействительных сигналов; в то время как если эти два временных параметра слишком далеки друг от друга, точки входа и выхода будут значительно отложены.
Таким образом, мы можем применить следующий подход: выбрать предпочтительный временной параметр, а затем выбрать различные алгоритмы скользящего среднего для получения быстрых и медленных линий.
Например, сначала мы рассчитываем MA10, используя цену закрытия, а затем рассчитываем EMA10 для MA10. Это имитирует принцип расчета DIF и DEA для получения двух быстрых и медленных линий. Затем мы формируем сигналы на покупку и продажу на основе пересечения этих двух быстрых и медленных линий.
Конечно, по сравнению с традиционным методом двойных скользящих средних, этот метод, несмотря на наличие только одного временного параметра, неизбежно сталкивается с проблемой необходимости фильтрации недействительных сигналов.
Рынок в основном находится в состоянии колебаний, поэтому мы можем использовать условия перекупленности или перепроданности в качестве фильтра для сигналов пересечения скользящих средних.
Например, если две скользящие средние образуют золотой крест, и значение индикатора RSI находится в диапазоне 50-70 (выше 70 считается сильной перекупленностью, поэтому не стоит гнаться за максимумом) и растет, это считается действительным сигналом на покупку; если две скользящие средние образуют крест смерти, и значение индикатора RSI находится в диапазоне 30-50 (ниже 30 считается сильной перепроданностью, поэтому не стоит гнаться за короткими позициями) и падает, это считается действительным сигналом на продажу.
Кроме того, на график свечей можно наложить дополнительные ограничения: при открытии длинной позиции минимальная цена должна быть выше быстрой линии; при открытии короткой позиции максимальная цена должна быть ниже быстрой линии. Это позволяет добиться эффекта, показанного на изображении ниже.
Заключение:
Запомните: если вы в мире криптовалют 5 лет или больше, вы уже превзошли 90% людей.
Рынок постоянно меняется, но человеческая природа остается неизменной. Эти красные и зеленые полосы на свечных графиках — это, по сути, игра жадности и страха. Мне удалось оправиться от трех маржин-коллов не благодаря удаче, а благодаря многократному и усердному применению простых принципов.
Возможно, сейчас вы всё ещё теряете деньги, но пока вы на правильном пути, каждый ваш шаг будет приближать вас к прибыльности.
Двери в мир криптовалют всегда открыты для тех, кто понимает, что такое дисциплина; главное — готовы ли вы отказаться от иллюзий и принять правила.
Путешествие по морю книг требует усердия, а путь обучения — настойчивости. Вы обязательно вернетесь с богатым урожаем на своем пути знаний. Помогать другим — значит помогать себе. Я — Санни Дэй, и я готов пройти этот путь вместе с вами. Здесь я не только научу вас ловить рыбу, но и дам вам рыбу! Ежедневные обновления о сути торговли криптовалютами, не пропустите.
Добро пожаловать на Rongrong! Здесь вы можете следить за торговыми сессиями в режиме реального времени, учиться и обмениваться идеями, а также получать четкое представление о направлении рынка и стратегиях. Знание стиля рынка заранее позволит вам лучше управлять им!
В команде еще есть свободные места, присоединяйтесь скорее, и мы поможем вам стать командой и победителем.
