– Каждые 100 долларов, которые он смог управлять, превращались в более чем 2,1 миллиона долларов
– В среднем 66% годовых доходов в течение 34 последовательных лет
Вот 10 торговых правил от Джима Симонса, которые должен знать каждый трейдер
(Правило #5 сэкономило мне много денег)
Джим Симонс, родившийся в 1938 году в Массачусетсе, был математическим вундеркиндом.
Он учился в MIT и получил докторскую степень в Беркли к 23 годам.
С самого начала он рассматривал математику как способ раскрыть скрытые паттерны в мире.
Перед финансами он работал кодовым аналитиком в NSA во время Холодной войны.
Он стал известен тем, что находил паттерны там, где другие видели только шум - навыки, которые позже принесли ему миллиарды в торговле.
Симонс затем вернулся в академию, став профессором и заведующим кафедрой математики в Университете Стони-Брук.
Он опубликовал новаторскую работу по геометрии.
Коллеги уже давно считали его гением, задолго до Уолл-стрит.
В 1978 году он покинул академию ради торговли.
Его идея: рынки похожи на секретные коды.
С достаточным количеством данных и математики вы можете их разгадать.
Это видение стало Renaissance Technologies.
В 1982 году Симонс основал Renaissance Technologies.
Его звездное создание - Фонд Медальон - стал самым прибыльным хедж-фондом в истории.
Здесь математика, данные и дисциплина превратились в миллиарды.
Медальон против S&P 500 - это поразительно.
$100, инвестированные в Медальон в 1988 году, стали ~$2,1M к 2018 году (после сборов).
То же самое в S&P 500? ~$1,100.
Это ~39% чистой годовой доходности за 30 лет - без единого года убытков.
Правило 1: Данные + Дисциплина
Симонс: «Мы не начинаем с моделей. Мы начинаем с данных.»
После тестирования он никогда не отменял систему.
В криптовалютах: тестируйте с помощью данных, а не чувств - и придерживайтесь своего плана.
Правило 2: Небольшое преимущество
Медальон был прав только ~50,75% времени - едва выше случайности.
Но с огромным объемом это крошечное преимущество превратилось в огромные прибыли.
Урок: вам не нужно выигрывать каждую сделку, просто измените шансы в свою пользу.
Правило 3: Управляйте риском
Даже с 70% шансом на победу, плохие серии случаются.
Симонс готовился к потерям.
В криптовалютах: ожидайте волатильности, управляйте рисками и выживайте в падениях.
Правило 4: Инновации
Рынки развиваются. Его команда постоянно обновляла модели, чтобы оставаться впереди.
Крипто быстро меняется - продолжайте учиться, адаптируйтесь, не предполагайте, что старые стратегии всегда будут работать.
Правило 5: Уберите эмоции
Сначала даже блестящие члены команды паниковали.
Поэтому он настаивал на полном автоматизированном трейдинге, чтобы устранить страх и жадность.
Урок: не позволяйте FOMO или страху управлять вашими сделками. Используйте правила или ботов, чтобы сохранять дисциплину.
Правило 6: Защищайте свое преимущество
Симонс ограничил размер фонда и стал секретным.
Медальон даже прекратил прием внешних средств в 2005 году, чтобы защитить доходность.
В криптовалютах: если вы нашли преимущество, держите это в секрете - и не делайте слишком больших ставок.
Правило 7: Думайте иначе
Он нанял ученых, а не людей с Уолл-стрит.
«Мы не нанимаем людей с Уолл-стрит… мы нанимаем людей, которые хорошо разбираются в науке.»
В криптовалютах новые идеи часто приходят из технологий и науки о данных, а не из традиционных финансов.
Правило 8: Командная работа
Симонс не построил модель - он создал команду, которая ее построила.
У вас может не быть докторов наук в штате, но вы можете учиться у крипто-сообществ, аналитиков и открытых исследований.
[Изображение: Изображение] (https://pbs.twimg.com/media/G1JBx_naAAASFa9?format=png&name=360x360)
[Изображение: Изображение] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByL4aMAA5lRe?format=jpg&name=360x360)
[Изображение: Изображение] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByWcaQAAtHFB?format=png&name=360x360)
Правило 9: Диверсифицируйте
Медальон использовал тысячи маленьких, некоррелированных моделей одновременно.
Это позволило сохранить стабильную прибыль.
Крипто урок: не ставьте все на одну монету или одну стратегию.
Правило 10: Долгая игра
Симонс не выиграл за одну ночь.
Потребовались годы, чтобы усовершенствовать модели, преодолеть трудности и настойчивость, чтобы достичь легендарной доходности.
Торговля - это марафон. Будьте терпеливыми, продолжайте учиться и позволяйте сложным процентам работать.