В торговле контрактами применение мышления с нулевой суммой основывается на осознании противника: каждую копейку, которую вы зарабатываете, вы получаете за счет убытков противника; каждый рубль, который вы теряете, становится прибылью противника. Исходя из этой логики, стратегии выхода и ограничения убытков — это не только математическая задача, но и вопрос психологической игры и управления капиталом.
Основываясь на мышлении с нулевой суммой, вы можете оптимизировать свою стратегию с помощью следующих аспектов:
1. Точка выхода: не мечтайте схватить последнюю монету.
В игре с нулевой суммой, когда цена достигает предела, противник теряет контроль. Точка выхода должна быть установлена до того, как противник начнет массовые убытки, или до того, как противник сдастся.
· Ищите "зоны ликвидации с плечом"
Можно использовать инструменты (например, тепловую карту ликвидаций от Coinglass) для наблюдения. Если цена приближается к точке ликвидации большого количества коротких позиций, эти короткие позиции могут превратиться в ордера на покупку, поднимая цену. Но как бычий трейдер, не ждите, пока все короткие позиции не будут ликвидированы. Потому что как только последняя соломинка будет сломана, мощный импульс покупки исчезнет, цена может быстро откатиться. Трейдеры с правой стороны могут зафиксировать прибыль, когда ликвидации ускоряются, тогда как трейдеры с левой стороны должны заранее выйти перед массовыми ликвидациями.
· Наблюдайте за "отчаянием противоположной стороны"
Когда рыночные настроения крайне единодушны, например, когда вы видите, как сообщество в унисон кричит "Убейте медведей", это означает, что потенциальная бычья сила исчерпана. В игре с нулевой суммой, когда противоположная сторона полностью мертва, вы теряете источник прибыли. В это время, даже если технические индикаторы не достигли пика, следует рассмотреть возможность фиксации прибыли.
2. Стоп-лосс: ваша граница - пиршество соперника
В игре с нулевой суммой стоп-лосс должен быть установлен перед тем местом, где противоположная сторона считает, что вы "точно потерпите убытки".
· Будьте осторожны с "охотой на ликвидность"
Крупные инвестиции (основные игроки) обычно следят за стоп-лоссами розничных трейдеров. Предположим, все установили стоп-лоссы по длинным позициям на уровне 58000 долларов, тогда основная сила может намеренно обрушить рынок до 57900 долларов, чтобы активировать ваш стоп-лосс, а затем вернуть цену на прежний уровень. Ваши убытки становятся их прибылью.
· Стратегия: Не ставьте стоп-лосс на круглых цифрах (например, 60000 долларов) или на уровнях поддержки, которые видны всем. Можно немного отдалиться от толпы, например, установить на 57888 долларов, избегая плотных зон торговли.
· Не держите позицию
Игра с нулевой суммой с высоким плечом, держать позицию означает, что вы не только теряете деньги, но и платите за финансирование. Ваши убытки - это прибыль других, чем дольше вы держитесь, тем больше зарабатывает противоположная сторона. Установите временной стоп-лосс; если в течение получаса движение противоречит вашим ожиданиям, это означает, что ваше суждение могло быть ошибочным, сначала выйдите и наблюдайте.
3. Точка входа: ищите асимметричное "преимущество противоположной стороны"
Перед входом можно задать себе вопрос: чьи деньги я собираюсь заработать?
· Зарабатывайте на "ликвидациях"
Если цена находится на каком-то уровне, и колебания составят еще 1%, это вызовет массовые ликвидации противоположной стороны. Это место является отличной точкой входа, поскольку цена может быть притянута, как магнит. Вы можете выставить ордера на безопасном расстоянии, надеясь на ускорение рынка, вызванного ликвидациями.
· Зарабатывайте на "ликвидациях"
Когда цена пробивает диапазон консолидации, можно наблюдать за объемом сделок. Если падение сопровождается огромным объемом торгов (многие люди фиксируют убытки), это может быть последнее падение. Потому что противоположная сторона уже мертва, давление продаж иссякает, в этот момент входя, ваши соперники — это те, кто фиксирует убытки.
4. Пример комплексной стратегии
Предположим, вы бычий трейдер на дневной основе, используя мышление нулевой суммы, вы можете разработать план следующим образом:
1. Анализируйте противоположную сторону: обнаружьте большое количество коротких позиций на 1% ниже и множество длинных позиций на 0.5% выше (потенциальное давление продаж).
2. Вход: Если цена падает в зону плотности коротких позиций, после ложного пробоя быстро вернитесь, можно входить в длинную позицию (цель - заработать на ликвидациях коротких позиций).
3. Стоп-лосс: ставьте ниже зоны плотности коротких позиций (чтобы не попасть под резкое движение).
4. Фиксация прибыли: выходите частями, когда цена достигает зоны, где длинные позиции застряли. Поскольку как только вы зафиксируете прибыль, это может активировать продажи ликвидации тех, кто застрял в длинных позициях, если прибыль не будет выведена, цена легко может быть возвращена назад.
В общем, используя мышление нулевой суммы, нужно постоянно напоминать себе: рынок жесток, ваша прибыль зависит от ошибок соперника. Вы должны раньше соперника обнаружить ошибку и забрать прибыль до того, как соперник исправит свою ошибку.$PIPPIN
