😮Почему вы рискуете только 1% на каждой сделке?
Это действительно научно?🤔Почему бы вместо этого не использовать критерий Келли? Давайте поговорим о ✅Критерии Келли✅
Самые распространенные правила в торговле: "Риск 1% или 2% на сделку." Но как системный трейдер, вам нужно понять, что это правило не подходит для каждой стратегии в равной степени.
Если вы хотите максимизировать преимущество вашей системы, вам нужно рассчитать оптимальную сумму риска на основе вашей ставки выигрыша и соотношения риск-вознаграждение.
Именно поэтому лучшие кванты мира используют критерий Келли.
🟥Формула критерия Келли:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Где:
W= ставка выигрыша
R = средний выигрыш, деленный на средний убыток (соотношение выигрыш/убыток)
Этот K% представляет максимальный процент вашего счета, который вы должны рисковать на каждую сделку.
🟥Пример:
Предположим, ваша стратегия имеет следующие данные:
* Ставка выигрыша (W): 55% (0.55)
* Средний выигрыш: $200
* Средний убыток: $100
* Риск-вознаграждение (R): 200 / 100 = 2
Теперь подставьте числа в формулу:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Согласно этому расчету, чтобы максимизировать рост вашей системы, вам нужно рисковать 32.5% вашего счета на каждую сделку.
На этом этапе вы можете подумать:
"Риск 32.5% на одной сделке — это безумие."
И вы будете правы.
В реальной торговле у нас никогда нет идеальных данных, и из-за неопределенности на рынке использование полного критерия Келли может уничтожить весь счет, если вы попадете в полосу неудач.
Критерий Келли часто дает агрессивные значения риска.
Вот почему большинство профессионалов используют **Доля Келли вместо этого — рискуя только частью значения Келли.
🟥Половина Келли (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Четверть Келли (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Даже эти значения намного выше типичного правила в 1%.
Что это действительно показывает, так это то, что если ваша стратегия имеет сильное преимущество, риск больше 1% может помочь вам быстрее масштабировать ваш счет.
Когда ваша ставка выигрыша или вознаграждение уменьшается, риск, основанный на критерии Келли, автоматически также уменьшается.
Критерий Келли — это всего лишь одна структура. Существует много других.
- от Прабуддхи Перамунан на FB
$BTC $ETH #Write2Earn
Это действительно научно?🤔Почему бы вместо этого не использовать критерий Келли? Давайте поговорим о ✅Критерии Келли✅
Самые распространенные правила в торговле: "Риск 1% или 2% на сделку." Но как системный трейдер, вам нужно понять, что это правило не подходит для каждой стратегии в равной степени.
Если вы хотите максимизировать преимущество вашей системы, вам нужно рассчитать оптимальную сумму риска на основе вашей ставки выигрыша и соотношения риск-вознаграждение.
Именно поэтому лучшие кванты мира используют критерий Келли.
🟥Формула критерия Келли:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Где:
W= ставка выигрыша
R = средний выигрыш, деленный на средний убыток (соотношение выигрыш/убыток)
Этот K% представляет максимальный процент вашего счета, который вы должны рисковать на каждую сделку.
🟥Пример:
Предположим, ваша стратегия имеет следующие данные:
* Ставка выигрыша (W): 55% (0.55)
* Средний выигрыш: $200
* Средний убыток: $100
* Риск-вознаграждение (R): 200 / 100 = 2
Теперь подставьте числа в формулу:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Согласно этому расчету, чтобы максимизировать рост вашей системы, вам нужно рисковать 32.5% вашего счета на каждую сделку.
На этом этапе вы можете подумать:
"Риск 32.5% на одной сделке — это безумие."
И вы будете правы.
В реальной торговле у нас никогда нет идеальных данных, и из-за неопределенности на рынке использование полного критерия Келли может уничтожить весь счет, если вы попадете в полосу неудач.
Критерий Келли часто дает агрессивные значения риска.
Вот почему большинство профессионалов используют **Доля Келли вместо этого — рискуя только частью значения Келли.
🟥Половина Келли (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Четверть Келли (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Даже эти значения намного выше типичного правила в 1%.
Что это действительно показывает, так это то, что если ваша стратегия имеет сильное преимущество, риск больше 1% может помочь вам быстрее масштабировать ваш счет.
Когда ваша ставка выигрыша или вознаграждение уменьшается, риск, основанный на критерии Келли, автоматически также уменьшается.
Критерий Келли — это всего лишь одна структура. Существует много других.
- от Прабуддхи Перамунан на FB
$BTC $ETH #Write2Earn