Stochastic RSI, или просто StochRSI, — это индикатор технического анализа, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив, а также для выявления текущих рыночных тенденций. Как следует из названия, StochRSI является производной от стандартного индекса относительной силы (RSI) и поэтому считается индикаторным индикатором. Это тип осциллятора, то есть он колеблется выше и ниже центральной линии.

StochRSI был впервые описан в книге Стэнли Кролла и Тушара Чанде «Новый технический трейдер» в 1994 году. Он часто используется трейдерами фондового рынка, но может также применяться и в других торговых контекстах, таких как рынки Форекс и криптовалюты.


Как работает StochRSI?

Индикатор StochRSI генерируется на основе обычного RSI путем применения формулы стохастического осциллятора. Результатом является единый числовой рейтинг, который колеблется вокруг центральной линии (0,5) в диапазоне 0–1. Однако существуют модифицированные версии индикатора StochRSI, которые умножают результаты на 100. Таким образом, значения находятся в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 и 1. Также часто можно увидеть простую скользящую среднюю (SMA) на 3 дня в сочетании с линией StochRSI, которая служит сигнальной линией и призвана снизить риски торговли по ложным сигналам.

Стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также его самые высокие и самые низкие точки за определенный период. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она применяется непосредственно к данным RSI (цены не учитываются).

Stoch RSI = (текущий RSI – самый низкий RSI)/(самый высокий RSI – самый низкий RSI)

Как и в случае со стандартным RSI, наиболее часто используемая настройка времени для StochRSI составляет 14 периодов. 14 периодов, участвующих в расчете StochRSI, основаны на единицах времени графика. Таким образом, хотя дневной график учитывает последние 14 дней (свечи), часовой график генерирует StochRSI на основе последних 14 часов.

Периоды могут быть определены в днях, часах или даже минутах, и их использование сильно варьируется от трейдера к трейдеру (в зависимости от их профиля и стратегии). Количество периодов также можно увеличить или уменьшить, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тенденции. Настройка периода 20 — еще один довольно популярный вариант индикатора StochRSI.

Как упоминалось ранее, некоторые шаблоны диаграмм StochRSI присваивают значения в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках средняя линия находится на уровне 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет оценен на уровне 80, а сигнал перепроданности - на уровне 20, а не на уровне 0,2. Диаграммы с настройкой 0–100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по сути та же.


Как использовать StochRSI?

Индикатор StochRSI приобретает полную значимость вблизи верхней и нижней границ своего диапазона. Поэтому индикатор в первую очередь используется для определения потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цены. Таким образом, значение 0,2 или ниже указывает на то, что актив, вероятно, перепродан, а значение 0,8 или выше предполагает, что он, вероятно, перекуплен.

Кроме того, показания ближе к средней линии также могут дать полезную информацию о рыночных тенденциях. Например, когда средняя линия выступает в роли поддержки, а линии StochRSI стабильно располагаются выше отметки 0,5, это может указывать на продолжение восходящего тренда или восходящего тренда – особенно если линии начинают двигаться в сторону 0,8. Аналогично, значения постоянно ниже 0,5 и тенденция к 0,2 указывают на нисходящий тренд.


StochRSI против RSI

Индикаторы StochRSI и RSI представляют собой индикаторы полосового осциллятора, которые облегчают трейдерам выявление потенциальных условий перекупленности и перепроданности, а также возможных поворотных моментов. Короче говоря, стандартный RSI — это показатель, используемый для отслеживания того, как быстро и в какой степени меняются цены актива по отношению к заданному периоду времени.

Однако по сравнению со Stochastic RSI стандартный RSI является относительно медленным индикатором, который выдает небольшое количество торговых сигналов. Применение формулы стохастического осциллятора к обычному RSI позволило создать StochRSI как индикатор с повышенной чувствительностью. Таким образом, количество сигналов, которые он производит, намного выше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI — достаточно волатильный индикатор. Хотя это делает его более чувствительным инструментом технической поддержки, который может помочь трейдерам с увеличенным количеством торговых сигналов, он также более рискован, поскольку часто генерирует значительное количество шума (ложных сигналов). Как упоминалось ранее, применение простых скользящих средних (SMA) является распространенным методом снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях 3-дневная SMA уже включена в качестве настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.


Заключение

Благодаря своей большей скорости и чувствительности к движениям рынка Stochastic RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов – как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако большее количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать вместе с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемые им сигналы. Также важно помнить, что рынки криптовалют более волатильны, чем традиционные рынки, и поэтому могут генерировать большее количество ложных сигналов.