Stochastic RSI, или просто StochRSI, — это индикатор технического анализа, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив, а также для выявления текущих рыночных тенденций. Как следует из названия, StochRSI является производной стандартного индекса относительной силы (RSI) и поэтому считается индикатором индикатора. Это тип осциллятора, то есть он колеблется выше и ниже центральной линии.

StochRSI был впервые описан в книге Стэнли Кролла и Тушара Чанде «Новый технический трейдер» в 1994 году. Он часто используется биржевыми трейдерами, но может также применяться и в других торговых контекстах, таких как рынки Форекс и криптовалюты.


Как работает StochRSI?

Индикатор StochRSI генерируется на основе обычного RSI путем применения формулы стохастического осциллятора. Результатом является единая числовая оценка, которая колеблется вокруг центральной линии (0,5) в диапазоне от 0 до 1. Однако существуют модифицированные версии индикатора StochRSI, которые умножают результаты на 100, поэтому значения варьируются от 0 до 100 вместо 0 и 1. Также часто можно увидеть 3-дневную простую скользящую среднюю (SMA) вдоль с линией StochRSI, которая действует как сигнальная линия и предназначена для снижения рисков торговли с ложными сигналами.

Стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также его самые высокие и самые низкие точки за определенный период. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она применяется непосредственно к данным RSI (цены не учитываются).

Stoch RSI = (текущий RSI – самый низкий RSI)/(самый высокий RSI – самый низкий RSI)

Как и стандартный RSI, наиболее распространенная настройка времени, используемая для StochRSI, составляет 14 периодов. 14 периодов, участвующих в расчете StochRSI, основаны на временном интервале графика. Таким образом, в то время как дневной график будет учитывать последние 14 дней (свечи), часовой график будет отображать StochRSI на основе последних 14 часов.

Периоды могут быть установлены в днях, часах или даже минутах, и их использование значительно варьируется от одного трейдера к другому (в зависимости от его профиля и стратегии). Количество периодов также можно увеличить или уменьшить, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тенденции. Настройка периода 20 — еще один довольно популярный вариант индикатора StochRSI.

Как уже упоминалось, некоторым моделям диаграмм StochRSI присваиваются значения в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках центральная линия находится на уровне 50 вместо 0,5. Поэтому сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет обозначаться как 80, а сигнал перепроданности – на уровне 20 вместо 0,2. Диаграммы с настройкой 0–100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по сути та же.


Как использовать StochRSI?

Индикатор StochRSI становится наиболее важным вблизи верхней и нижней границ своего диапазона. Таким образом, основное использование индикатора заключается в определении возможных точек входа и выхода, а также разворотов цены. Таким образом, значение 0,2 или ниже указывает на то, что актив, вероятно, перепродан, а значение 0,8 или выше предполагает, что он, вероятно, перекуплен.

Кроме того, показания, расположенные ближе к центральной линии, также могут предоставить полезную информацию о рыночных тенденциях. Например, когда центральная линия выступает в роли поддержки, а линии StochRSI последовательно движутся выше отметки 0,5, это может указывать на продолжение восходящего тренда, особенно если линии начинают двигаться в сторону 0,8. Аналогичным образом, значения постоянно ниже 0,5 и тенденция к 0,2 указывают на медвежий тренд.


StochRSI против RSI

И StochRSI, и RSI являются индикаторами полосового осциллятора, которые облегчают трейдерам выявление потенциальных условий перекупленности и перепроданности, а также возможных точек разворота. Короче говоря, стандартный RSI — это метрика, используемая для отслеживания того, как быстро и в какой степени меняются цены актива относительно заданного периода времени (периода).

Однако по сравнению со Stochastic RSI Standard RSI является относительно медленно движущимся индикатором, который генерирует небольшое количество торговых сигналов. Применение формулы Stochastic Oscillator к обычному RSI позволило создать StochRSI как индикатор с большей чувствительностью. Следовательно, количество сигналов, которые он производит, намного больше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI является довольно волатильным индикатором, и хотя это делает его более чувствительным AT-инструментом, который может помочь трейдерам с большим количеством торговых сигналов, он также более рискован, поскольку часто генерирует большое количество шума (ложные сигналы). . Как уже упоминалось, применение простых скользящих средних (SMA) является распространенным методом снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях 3-дневная SMA уже включена в качестве настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.


В заключение

Благодаря своей большей скорости и чувствительности к движениям рынка стохастический RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако большее количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемые вами сигналы. Также важно отметить, что рынки криптовалют более волатильны, чем традиционные, и поэтому могут генерировать большее количество ложных сигналов.