Что такое индикатор индекса относительной силы?
По сути, технический анализ (ТА) предполагает прогнозирование будущих рыночных тенденций путем изучения предыдущих действий. Как на традиционных, так и на криптовалютных рынках большинство трейдеров полагаются на специализированные индикаторы и инструменты анализа предыдущих данных как на способ выявления закономерностей на рынках и, таким образом, возможно, на возможность предсказать следующие движения цен.
Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор TA, разработанный в конце 1970-х годов как инструмент для биржевых брокеров для анализа эффективности ценных бумаг за определенный период времени. По сути, это импульсный осциллятор, который измеряет величину ценовых движений, а также их скорость. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от типа осуществляемой торговли, поэтому он широко используется трейдерами и техническими аналитиками.
В 1978 году инженер-механик Дж. Уэллс Уайлдер сосредоточил свое аналитическое образование на технической торговле. Он начал свою карьеру в сфере финансов в сфере недвижимости в 1960-х годах. После того, как партнеры выкупили его из бизнеса в 1972 году, он получил прибыль в размере 100 000 долларов и начал торговать на фондовом рынке, что побудило его искать надежные инструменты для определения прибыльности. узоры. В 1978 году Уайлдер обобщил свои исследования и опыт в математические формулы и индикаторы, которые трейдеры могли использовать в своей деятельности. Индекс относительной силы мог бы стать одним из таких индикаторов.
Как работает индикатор RSI?
По умолчанию RSI измеряет изменения цены актива за 14 периодов (14 дней для дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т. д.). Формула делит средний прирост цены за это время на средний убыток, который она понесла, а затем выражает эту силу по шкале корректировки от 0 до 100.
Как мы уже отмечали, RSI — это индикатор импульса, технический торговый инструмент, измеряющий скорость изменения цен. Когда импульс увеличивается, это означает, что акции активно покупаются на рынке. Когда импульс снижается, это признак того, что интерес трейдеров к акциям снижается.
RSI также является индикатором колебаний, который облегчает трейдерам обнаружение рыночных условий перекупленности или перепроданности. Оценивает цену актива по шкале от 0 до 100 с учетом 14 периодов. В то время как уровень RSI 30 или меньше предполагает, что актив, вероятно, находится вблизи своего дна (перепроданность), значение выше 70 предполагает, что цена актива находится вблизи своего потолка (перекупленности) для этого периода времени и, скорее всего, упадет.
Хотя настройка RSI по умолчанию составляет 14 периодов, трейдеры могут изменить ее, чтобы увеличить чувствительность (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). То есть 7-дневный RSI будет более чувствителен к движениям цены, чем тот, который учитывает 21 день. Кроме того, краткосрочные торговые настройки могут настроить индикатор RSI так, чтобы он считал 20 перепроданностью и 80 перекупленностью (вместо 30 и 70), что снижает вероятность попадания на ложные сигналы.
Дивергенции RSI
Помимо уровней RSI 30 и 70, которые могут указывать на потенциально перепроданность или перекупленность на рынке, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать изменения тренда или обнаружить уровни поддержки и сопротивления, используя сигналы бычьей (бычьей) или медвежьей (медвежьей) дивергенции. .
Бычья дивергенция — это состояние, при котором цена актива движется в одном направлении, а индикаторы RSI движутся в противоположном направлении. Таким образом, уровень RSI повышается, создавая более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется бычьей дивергенцией и указывает на то, что импульс усиливается, несмотря на снижение цен.
Напротив, медвежьи дивергенции могут указывать на то, что, несмотря на рост цен, рынок теряет динамику. Таким образом, уровень RSI падает и генерирует более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается, создавая более высокие максимумы.
Однако следует иметь в виду, что расхождения RSI не так надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что нисходящий тренд может иметь множество бычьих расхождений, прежде чем достигнет своего истинного дна. По этой причине дивергенции RSI лучше всего работают на менее волатильных рынках (с боковыми движениями или тонкими тенденциями).
Как используется RSI?
При использовании индикатора Relative Strength Index следует учитывать несколько важных факторов, таких как настройки, уровни (30 и 70) и бычье/медвежье расхождение. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не является эффективным на 100%, особенно если использовать его отдельно. Поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность использования индикатора RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.
