Объяснение скользящих средних

Технический анализ (ТА) не является чем-то новым в мире трейдинга и инвестирования. От традиционных портфелей до криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, использование индикаторов AT преследует простую цель: использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений, которые могут привести к желаемым результатам. Поскольку рынки становятся все более сложными, за последние несколько десятилетий были созданы сотни различных типов индикаторов технической поддержки, но немногие из них увидели популярность и последовательное использование скользящих средних (MA).

Хотя существуют различные варианты скользящих средних, их основная цель — внести ясность на торговые графики. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко расшифровываемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на прошлых данных, считается, что они отстают от тренда индикаторов или следуют за ним. В любом случае, они по-прежнему обладают огромной силой, позволяющей прорваться сквозь шум и помочь определить, куда движется рынок.

Различные типы скользящих средних

Существует несколько различных типов скользящих средних, которые трейдеры могут использовать не только в дневной торговле и свинг-трейдинге, но и в долгосрочных сетапах. Несмотря на различные типы, скользящие средние обычно делятся на две отдельные категории: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В зависимости от рынка и желаемого результата трейдеры могут выбрать, какой индикатор с наибольшей вероятностью принесет пользу их настройке.

Простая скользящая средняя

SMA берет данные за заданный период времени и вычисляет среднюю цену этой ценной бумаги для набора данных. Разница между SMA и базовым средним значением прошлых цен заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, старый набор данных отбрасывается. Таким образом, если простое скользящее среднее вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.

Важно отметить, что все записи данных в SMA имеют одинаковый вес, независимо от даты их ввода. Трейдеры, которые считают, что последние доступные данные более актуальны, часто утверждают, что равный вес SMA вреден для технического анализа. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.

Экспоненциальная скользящая средняя

EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ, основанный на прошлых ценовых движениях. Однако уравнение немного сложнее, поскольку EMA придает больший вес и ценность более поздним входам цен. Хотя обе средние значения имеют ценность и широко используются, EMA лучше реагирует на внезапные колебания цен и развороты.

Поскольку EMA с большей вероятностью прогнозируют разворот цен быстрее, чем SMA, их часто особенно предпочитают трейдеры, занимающиеся краткосрочной торговлей. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней исходя из своих личных стратегий и целей, соответствующим образом корректируя настройки.

Как использовать скользящие средние

Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих, у них есть определенный период лага. Чем обширнее набор данных, тем больше задержка. Например, скользящая средняя, ​​учитывающая последние 100 дней, будет медленнее реагировать на новую информацию, чем скользящая средняя, ​​учитывающая только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большем наборе данных будет иметь меньшее влияние на общие цифры.

Оба могут быть выгодными в зависимости от торговой системы. Большие наборы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, поскольку они с меньшей вероятностью будут сильно изменены одним или двумя крупными колебаниями. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший набор данных, который позволяет вести более реакционную торговлю.

На традиционных рынках наиболее часто используются 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние. Биржевые трейдеры внимательно следят за 50-дневными и 200-дневными скользящими средними, и любой прорыв выше или ниже этих линий обычно считается важным торговым сигналом, особенно когда за ним следуют пересечения. То же самое относится и к торговле криптовалютой, но из-за круглосуточных волатильных рынков настройки MA и торговая стратегия могут различаться в зависимости от профиля трейдера.

Знаки пересечения

Естественно, растущая MA указывает на бычий тренд, а падающая MA указывает на медвежий тренд. Однако сама по себе скользящая средняя не является действительно надежным и надежным индикатором. Поэтому скользящие средние постоянно используются в сочетании для обнаружения бычьих и медвежьих сигналов пересечения.

Сигнал пересечения создается, когда две разные MA пересекаются на графике. Бычье пересечение (также известное как золотой крест) происходит, когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную, что указывает на начало восходящего тренда. Напротив, медвежье пересечение (или крест смерти) происходит, когда краткосрочная MA пересекает ниже долгосрочной скользящей средней, указывая на начало нисходящего тренда.

Другие факторы, которые стоит учитывать

До сих пор все примеры выражались в днях, но это не является обязательным требованием при анализе МА. Те, кто занимается внутридневной торговлей, возможно, гораздо больше заинтересованы в том, чтобы узнать, как работала ценная бумага за последние два или три часа, а не два или три месяца. Все таймфреймы можно включить в уравнения, используемые для расчета скользящих средних, и пока эти таймфреймы соответствуют торговой стратегии, данные могут быть полезны.

Основным недостатком МА является их задержка. Поскольку скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, которые учитывают предыдущее ценовое действие, сигналы часто поступают слишком поздно. Например, бычье пересечение может предполагать покупку, но это происходит только после значительного роста цены. Это означает, что даже если восходящий тренд продолжится, потенциальная прибыль могла быть потеряна в тот период между ростом цены и сигналом пересечения. Или, что еще хуже, ложный сигнал золотого креста может заставить трейдера купить локальную вершину непосредственно перед падением цены (эти ложные сигналы покупки часто называют бычьей ловушкой).

Скользящие средние являются мощными индикаторами ТА и одними из наиболее часто используемых. Способность анализировать рыночные тенденции на основе данных дает отличное представление о том, как работает рынок. Однако имейте в виду, что скользящие средние и сигналы пересечения не следует использовать по отдельности, всегда безопаснее комбинировать разные индикаторы ТА, чтобы избежать ложных сигналов.