Может ли МАТЕМАТИКА помочь вам более эффективно инвестировать в криптовалюту?
Ответ: ДА – и очень эффективно.
В мире, где BTC, ETH, SOL могут колебаться на 10–20% всего за несколько дней, вам не нужно выбирать, какая монета победит.
Вместо этого позвольте математике ловить волны за вас.
Секрет заключается в формуле:
Прибыль от ребалансировки ≈12*σ^2*(1−ρ)
σ: волатильность между монетами
ρ: уровень корреляции между ними
Когда монеты не колеблются синхронно, вы можете:
- Продавать перегретые монеты
- Покупать монеты, которые корректируются
Не нужно угадывать вершину – не нужно ловить дно – просто держите всё в равновесии.
🧪 Пример из практики:
Предположим, у вас есть 100.000 USD с 11/08/2020, равномерно покупая BTC – ETH – SOL:
- HODL Купите 3 монеты и держите их до конца 2025 года
- Ребалансировка, когда отклонение > 20%, означает, что когда стоимость 1 монеты отклоняется более чем на +20% от портфеля → продайте часть этой монеты, купите оставшиеся 2 монеты так, чтобы стоимость 3 монет вернулась к равновесию.
РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ:
- Hold : 100k$--->323k$
- Ребалансировка : 100k$--->404k$
📌 Почему эффективность так сильно отличается?
Вы использовали его отклонение.
Есть ли риски в этой стратегии?
Конечно, есть. Если весь рынок сильно упадет, вы всё равно пострадаете. Но если монеты колеблются друг относительно друга, то
Ребалансировка – это способ превратить хаос в стабильную прибыль.
Математика не сделает вас богатым за одну ночь.
Но она поможет вам стать богатым – стабильно – с логикой.
Если статья полезна, ставьте лайк, чтобы мы могли делиться ею время от времени, ха-ха.
Ответ: ДА – и очень эффективно.
В мире, где BTC, ETH, SOL могут колебаться на 10–20% всего за несколько дней, вам не нужно выбирать, какая монета победит.
Вместо этого позвольте математике ловить волны за вас.
Секрет заключается в формуле:
Прибыль от ребалансировки ≈12*σ^2*(1−ρ)
σ: волатильность между монетами
ρ: уровень корреляции между ними
Когда монеты не колеблются синхронно, вы можете:
- Продавать перегретые монеты
- Покупать монеты, которые корректируются
Не нужно угадывать вершину – не нужно ловить дно – просто держите всё в равновесии.
🧪 Пример из практики:
Предположим, у вас есть 100.000 USD с 11/08/2020, равномерно покупая BTC – ETH – SOL:
- HODL Купите 3 монеты и держите их до конца 2025 года
- Ребалансировка, когда отклонение > 20%, означает, что когда стоимость 1 монеты отклоняется более чем на +20% от портфеля → продайте часть этой монеты, купите оставшиеся 2 монеты так, чтобы стоимость 3 монет вернулась к равновесию.
РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ:
- Hold : 100k$--->323k$
- Ребалансировка : 100k$--->404k$
📌 Почему эффективность так сильно отличается?
Вы использовали его отклонение.
Есть ли риски в этой стратегии?
Конечно, есть. Если весь рынок сильно упадет, вы всё равно пострадаете. Но если монеты колеблются друг относительно друга, то
Ребалансировка – это способ превратить хаос в стабильную прибыль.
Математика не сделает вас богатым за одну ночь.
Но она поможет вам стать богатым – стабильно – с логикой.
Если статья полезна, ставьте лайк, чтобы мы могли делиться ею время от времени, ха-ха.