Я уверен, что многие трейдеры слышали о пересечении скользящих средних + (золотой крест/смертельный крест).
Но вопрос в том, действительно ли это пересечение... действительно эффективно?
Это просто еще один "трюк" в техническом анализе? Или никто не сказал вам правду?
Стратегия пересечения скользящих средних
Мы возьмем исторические данные и протестируем их, чтобы проверить, эффективна ли стратегия скользящих средних в торговле.
Эта стратегия должна по крайней мере превзойти стратегию покупки и удержания индекса S&P 500, чтобы утверждать, что она эффективна.
Вот рынки, которыми мы будем торговать.....
Торговые рынки (2000-2018)
Индекс S&P 500
Евро/иена
Государственные облигации США
Вот правила стратегии скользящих средних, которую мы будем тестировать:
Открывайте длинные позиции, когда 50 MA пересекает 200 MA вверх.
Открывайте короткие позиции, когда 50 MA пересекает 200 MA вниз.
Трейлинг-стоп 3 ATR, риск 1%
Это пример этой стратегии.
На следующем рисунке синяя линия - это 50 MA, черная линия - это 200 MA на дневном графике S&P 500:
На следующем рисунке показано место пересечения 50 MA и 200 MA:
Это ваш сигнал на покупку.
Тогда ваш трейлинг-стоп составляет 3 ATR.
Для многих начинающих трейдеров может возникнуть вопрос: что такое 3ATR? Это просто, позвольте мне объяснить.
Как только вы выведете свой индикатор ATR и узнаете значение...
Когда происходит пересечение, вы увидите, что текущее значение ATR на дневном графике S&P 500 составляет 27,16 доллара:
Теперь умножьте текущее значение ATR на три (3 ATR), получив 81,48 доллара. Если ваша цена входа составляет 2776 долларов.
Вычтите 3 ATR 81,48 доллара из вашей цены входа 2776 долларов, получите: 2694,52 доллара.
Итак, сейчас это означает, что ваша цена входа составляет 2776 долларов, а ваш начальный стоп-лосс составляет 2694,52 доллара:
Это не слишком просто?
Теперь предположим, что рынок движется в вашу пользу, текущая цена составляет 2844 доллара, а значение ATR в настоящее время составляет 26,81 доллара:
Аналогично, мы умножаем текущее значение ATR 26,81 доллара на 3, а затем вычитаем 80,43 из текущей цены 2844 доллара, чтобы получить наш последний трейлинг-стоп, равный 2763,57 доллара:
Если текущая цена внезапно падает и закрывается ниже уровня трейлинг-стопа, это означает, что наш трейлинг-стоп был снесен. Вот почему я использую 3 ATR для трейлинг-стопа.
В то же время, когда рынок движется в вашу пользу, посчитайте, сколько составляет 3ATR, а затем вычтите из текущей цены. Это не слишком сложно?
Итак, каковы результаты? Результаты (3 рынка)
· Количество сделок: 534 · Процент выигрышей: 43,26% · Годовая доходность: 1,31%
Вот классификация результатов:
Честно говоря... это убыточная торговая стратегия. В чем причина?
Позвольте мне рассказать вам первый секрет: почему эта стратегия убыточна... секрет.
1: Пересечение скользящих средних не подходит для нескольких рынков
Прежде чем мы сделаем вывод о том, что эта торговая стратегия не работает, я хочу задать вам вопрос: как заработать на пересечении скользящих средних? Это не сложный вопрос.
Я уверен, вы согласитесь, что когда есть тренд, это приносит прибыль.
Теперь как это может привести к убыткам? Если эта стратегия используется на боковом рынке! Когда рынок колеблется вверх и вниз, ваши результаты не изменятся. Итак, теперь... как мы можем это улучшить?
Если мы будем торговать большим количеством рынков, мы сможем поймать больше трендов. Если мы сможем поймать больше трендов, возможно, мы сможем заработать больше денег!
Итак, давайте протестируем эту идею: рынок (2000-2018)
Теперь мы будем торговать 20 рынками, а не 3, как раньше:
Золото, медь, серебро, палладий, платина
S&P 500, евро/иена, евро/доллар, доллар MXN, фунт/доллар
Государственные облигации США, евро Bobl, евро Buxl, евро BTP, 10-летние канадские облигации · отопительное масло, пшеница, кукуруза, древесина, сахар.
Правила на этот раз остаются теми же. Правила.
· Открывайте длинные позиции, когда 50 MA пересекает 200 MA вверх. Открывайте короткие позиции, когда 50 MA пересекает 200 MA вниз. · Трейлинг-стоп 3 ATR. Риск 1%.
Результаты (20 рынков)
· Количество сделок: 3,537 · Процент выигрышей: 41,53%
· Годовая доходность: 14,30%
Вот детали результатов за последние 16 лет:
Этот результат значительно лучше, чем предыдущие тесты. Так что произошло?
Мы изменили что-либо в правилах входа и выхода? Нет.
Все, что мы сделали, это торговать большим количеством рынков. Это приводит меня ко второму секрету...
Секрет
2: Пересечение скользящих средних наиболее эффективно, когда вы торгуете множеством разных рынков, это просто.
Пересечение скользящих средних наиболее эффективно в период тренда, поэтому вы можете торговать большим количеством рынков, чтобы поймать больше трендов, что приведет к большему капиталу.
Многие трейдеры совершают большую ошибку, потому что слишком сосредоточены на параметрах.
Например, если 50 MA и 200 MA не работают... они изменят 50 MA на 35 и 200 MA на 189 MA.
Если вы постоянно корректируете параметры, чтобы стратегия работала, то то, что вы делаете, это то, что мы уже упоминали как "подгонка кривых".
Это как пытаться запомнить вопросы и ответы с прошлогоднего экзамена! Но что произойдет, когда вы сдадите тот же экзамен в этом году? Помогут ли вам ответы, которые вы запомнили? Вряд ли. Почему?
Потому что вы можете быть уверены, что вопросы на том экзамене в этом году будут другими!
Итак, видите ли, когда вопрос немного меняется, вы не знаете, как ответить. То же самое касается "подгонки кривых" в торговле.
Но ничего страшного.
Предположим, что вы не пытались запомнить ответы на вопросы с прошлогоднего экзамена.
Вместо этого вы пытаетесь понять концепции, стоящие за этими вопросами.
Итак, когда вы проходите экзамены в этом году, независимо от того, как они меняют и изменяют вопросы, если вы понимаете эту концепцию... Я могу гарантировать, что вы сможете ответить на этот вопрос. Это приводит меня к моему следующему секрету.
Секрет #3: Сосредоточьтесь на концепции, а не на параметрах.
Когда ваша торговая стратегия не работает, прекратите настраивать параметры и сосредоточьтесь на концепции. Дайте мне сейчас доказать это.
Предположим, что мы выбираем 17 MA и 189 MA вместо 50 MA и 200 MA. Правила.
· Открывайте длинные позиции, когда 17 MA пересекает 189 MA вверх. Открывайте короткие позиции, когда 17 MA пересекает 189 MA вниз. · Трейлинг-стоп 3 ATR. Риск 1%.
Мы торгуем те же рынки. Рынок (2000-2018)
Золото, медь, серебро, палладий, платина
S&P 500, евро/иена, евро/доллар, доллар MXN, фунт/доллар
Государственные облигации США, евро Bobl, евро Buxl, евро BTP, 10-летние канадские облигации, отопительное масло, пшеница, кукуруза, древесина, сахар
Итак, итоги.
Результаты (20 рынков)
Количество сделок: 3,801 Процент выигрышей: 39,46%
Годовая доходность: 12,91%
Теперь...
Вы можете изменять параметры на любые значения по вашему выбору.
Но если ваша концепция правильная, ваша торговая стратегия все еще может быть прибыльной. Но если вы ошиблись в концепции, это просто не повезло.
Точно так же мы используем те же параметры 17 MA и 189 MA, но на этот раз мы торгуем тремя рынками. Каков результат?
Результаты (3 рынка)
Количество сделок: 580
Процент выигрышей: 40,00%
Годовая доходность: 1,33%
Все тот же вопрос: бычий рынок не знает, что делать, кликните на аватар Kuigo, подпишитесь, бычий спотовый план, контрактный пароль, безвозмездное деление.
Следите за: $BTC $ETH #CPI数据来袭 #币安Alpha上新