Что такое индикатор MACD?
Сходимость-расходимость скользящих средних (MACD) является осцилляторным индикатором, который широко используется трейдерами в техническом анализе (TA). MACD является инструментом отслеживания тренда, использующим скользящие средние для определения направления акций, криптовалют или других торгуемых активов.
Индикатор сходимости-расходимости скользящих средних (MACD), разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, фиксирует прошлые ценовые изменения и, следовательно, относится к запаздывающим индикаторам (предоставляет торговые сигналы на основе прошлого ценового поведения или данных). MACD можно использовать для оценки рыночного тренда и потенциальных ценовых тенденций, и многие трейдеры используют его для выявления потенциальных моментов для покупки и продажи.
Перед тем как углубиться в механику MACD, важно понимать концепцию скользящих средних. Скользящая средняя (MA) просто представляет собой среднее значение исторических данных за предопределенный период времени. В контексте финансовых рынков скользящие средние являются одним из самых популярных индикаторов в техническом анализе (TA), и их можно разделить на два разных типа: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA равномерно взвешивает все входные данные, в то время как EMA придает большее значение более новым значениям данных (более новым ценовым точкам).
Как работает индикатор MACD
Индикатор MACD генерирует главную линию (линию MACD), вычитая две экспоненциальные скользящие средние (EMA), а затем используется для расчета другой экспоненциальной скользящей средней (EMA), представляющей сигнальную линию.
Кроме того, существует гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе разницы между этими двумя линиями. Гистограмма, как и другие две линии, колеблется выше и ниже центральной линии, которая также называется нулевой линией.
Таким образом, индикатор MACD состоит из трех элементов, которые движутся вокруг нулевой линии:
Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий тренд (рыночный тренд). Она рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (EMA с периодом 9). Анализ комбинации сигнальной линии и линии MACD помогает выявить потенциальные развороты или моменты входа и выхода.
Гистограмма (3): графическое представление расхождения и схождения между линией MACD и сигнальной линией. Другими словами, она рассчитывается на основе разности между двумя линиями.
Линия MACD
В общем, экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается на основе цен закрытия актива, при этом периоды для расчета двух EMA обычно устанавливаются на 12 периодов (быстрая) и 26 периодов (медленная). Периоды можно настроить разными способами (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но в этой статье мы сосредоточимся на стандартных настройках для дневных графиков. Тем не менее, индикатор MACD все еще можно настроить в соответствии с различными торговыми стратегиями.
Предположим, что временной диапазон установлен в стандартный диапазон, рассчитывая линию MACD путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.
Линия MACD = 12-дневная EMA - 26-дневная EMA
Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, что является сигналом для пересечения центральной линии, информирующим трейдеров о том, когда относительное положение 12-дневной и 26-дневной EMA изменяется.
Сигнальная линия
По умолчанию сигнальная линия рассчитывается из 9-дневной EMA главной линии, что позволяет предоставить дальнейший анализ ее предыдущих трендов.
Сигнальная линия = 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) линии ACD
Хотя они не всегда точны, событие, когда линии MACD и сигнальной линии пересекаются, обычно рассматривается как сигнал к развороту тренда, особенно когда оно происходит на вершине графика MACD (значительно выше или ниже нулевой линии).
Гистограмма MACD
Гистограмма является наглядной записью относительного движения линии MACD и сигнальной линии. Она рассчитывается путем вычитания одного из другого:
Гистограмма MACD = линия MACD - сигнальная линия
Однако гистограмма не добавляет третью скользящую линию, а состоит из столбиков, что делает ее визуально более удобочитаемой и интерпретируемой. Обратите внимание, что столбцы гистограммы не связаны с объемом торговли актива.
Настройки MACD
Как упоминалось ранее, стандартные настройки MACD основаны на EMA с периодами 12, 26 и 9 – то есть MACD (12, 26, 9). Однако некоторые технические аналитики и эксперты по графикам могут использовать более чувствительные периодические индикаторы. Например, MACD (5, 35, 5) или более длинные временные диапазоны, такие как недельные или месячные графики, часто используются на традиционных финансовых рынках.
Стоит отметить, что из-за резкой волатильности криптовалютного рынка увеличенная чувствительность индикатора MACD может привести к большему количеству ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации, что создает риски.
Как читать график MACD
Как следует из названия, индикатор сходимости-расходимости скользящих средних (MACD) фокусируется на отношении между скользящими средними, и это отношение между двумя линиями можно описать как сходимость или расходимость. Когда две линии приближаются друг к другу, это называется сходимостью, а когда они расходятся, это расходимость.
Тем не менее, сигналы, связанные с индикатором MACD, связаны с так называемыми точками пересечения, которые происходят, когда линия MACD пересекает центральную линию (возникает пересечение центральной линии) выше или ниже, выше или ниже сигнальной линии (пересечение сигнальной линии).
Имейте в виду, что пересечение центральной линии и сигнальной линии может происходить несколько раз, создавая множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов – особенно в отношении таких волатильных активов, как криптовалюты. Поэтому не следует полагаться только на индикатор MACD.
Пересечение центральной линии
Когда линия MACD движется в области выше или ниже центральной линии, происходит пересечение центральной линии. Когда она пересекает центральную линию вверх, это положительный MACD, указывающий на то, что 12-дневное среднее EMA больше, чем 26-дневное. Напротив, когда линия MACD пересекает центральную линию вниз, это отрицательный MACD, указывающий на то, что 26-дневное EMA больше, чем 12-дневное. Другими словами, положительный MACD показывает более сильное восходящее движение, а отрицательный указывает на более сильное нисходящее движение.
Пересечение сигнальной линии
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры обычно рассматривают это как потенциальную возможность для покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, трейдеры склонны рассматривать это как возможность для продажи (точка выхода).
Хотя сигналы пересечения сигнальной линии могут быть полезными, они не всегда надежны. Нам также нужно учитывать их положение на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если сигнал на покупку возникает при пересечении сигнальной линии, но линия MACD находится ниже центральной линии (отрицательное значение), рыночные условия все же могут считаться медвежьими. Напротив, если сигнал на продажу возникает при пересечении сигнальной линии, но линия MACD находится выше центральной линии (положительное значение), то рыночные условия все еще могут считаться бычьими. В этом случае следование сигналам на продажу при пересечении может привести к большим рискам (более сильному нисходящему тренду).
Различие между MACD и ценой
Помимо пересечения центральной линии и сигнальной линии, сигналы также могут быть обнаружены через различия между графиком MACD и ценой актива.
Например, если цена криптовалюты движется вверх, но MACD показывает более низкую высокую точку, мы рассматриваем это как дивергенцию на вершине, что указывает на то, что, несмотря на рост цены, восходящее движение (покупательское давление) не так сильно, как раньше. Дивергенция на вершине обычно интерпретируется как возможность для продажи, так как они часто возникают перед разворотом цены.
С другой стороны, если линия MACD образует две восходящие низкие точки, совпадающие с двумя нисходящими низкими точками цены актива, это считается дивергенцией на дне, указывая на то, что, несмотря на снижение цены, покупательское давление сильнее. Дивергенция на дне, если она возникает до изменения цены, может указывать на то, что краткосрочные минимумы скоро развернутся (с нисходящего тренда на восходящий).
В техническом анализе (TA) индикатор сходимости-расходимости скользящих средних является одним из самых полезных инструментов. Не только потому, что он относительно прост в использовании, но и потому, что он очень эффективен в определении рыночных трендов и рыночной динамики.
Тем не менее, как и большинство технических индикаторов, MACD не всегда точен и может предоставлять множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов, особенно при анализе нестабильных активов или в условиях слабости и бокового движения рынка. Поэтому многие трейдеры также используют MACD вместе с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), чтобы дополнительно снизить риски и подтвердить сигналы.
Вот и все о том, что такое индикатор MACD: как он работает и как его использовать.
«Ты ешь мясо, Куэйго, выпей немного супа», «Хорошая машина не ждет, пока еще есть место, поспеши найти Куэйго»