Считаете ли вы, что у вас есть неплохие идеи о рынке, но не знаете, как реализовать их на практике без потерь реальных денег? Знать, как проводить обратное тестирование торговых стратегий, является основным навыком отличных системных трейдеров.

Предпосылка обратного тестирования заключается в том, что методы, которые были эффективны в прошлом, могут также быть применены в будущем. Но как проводить обратное тестирование и как оценивать результаты? Давайте ознакомимся с простым процессом обратного тестирования.

Обратное тестирование является одним из ключевых элементов для самостоятельной разработки графиков и торговых стратегий. Оно восстанавливает возможные сделки в прошлом на основе исторических данных. Результаты обратного тестирования могут дать вам общее представление о том, насколько эффективна инвестиционная стратегия.

Что такое обратное тестирование?

Короче говоря, основная цель обратного тестирования - показать, эффективна ли ваша торговая идея. Вы можете сначала использовать данные с прошлых рынков, чтобы понять, как работает стратегия. Если эта стратегия выглядит многообещающе, она также может быть эффективной в реальной торговой среде.

Что нужно сделать перед обратным тестированием?

Перед началом обратного тестирования вам нужно определить, к какому типу трейдера вы относитесь. Вы трейдер, принимающий решения самостоятельно, или системный трейдер?

Торговля, принимающая решения самостоятельно, основывается на решениях - трейдер использует свои суждения, чтобы определить, когда открывать и закрывать позиции. Это относительно свободная и открытая стратегия, большинство решений зависит от оценки трейдера текущей ситуации. Поэтому обратное тестирование в торговле, принимающей решения самостоятельно, не так важно, поскольку эта стратегия не имеет строгого определения.

Конечно, это не значит, что если вы трейдер, принимающий решения самостоятельно, вам вообще не следует использовать обратное тестирование или симуляции. Это просто означает, что результаты тестирования менее надежны, чем результаты, полученные системными трейдерами.

Системная торговля лучше подходит для обратного тестирования. Системные трейдеры полагаются на торговую систему, которая может определить и указать на время открытия или закрытия позиций. Системные трейдеры контролируют большую часть аспектов стратегии, но время открытия и закрытия позиций полностью определяется стратегией. Вы можете рассматривать простую системную стратегию как состоящую из двух шагов:

Когда A и B происходят одновременно, входите в сделку.

Выйдите из сделки после того, как произойдет X.

Некоторые трейдеры предпочитают этот подход. Он может устранить эмоциональные решения в сделках и обеспечить разумную гарантии прибыли для торговой системы. Конечно, никаких абсолютных гарантий нет.

Именно поэтому вам нужно убедиться, что в вашей системе определены четкие правила о том, когда открывать или закрывать позиции. Если стратегия не имеет четкого определения, результаты будут непоследовательными. Как вы могли бы ожидать, этот стиль торговли более популярен в алгоритмической торговле.

Если вы хотите автоматизировать процесс, вы можете приобрести программное обеспечение для обратного тестирования: вам просто нужно ввести свои данные, и система проведет обратное тестирование для вас. Но в этом примере мы представим стратегию ручного обратного тестирования. На это потребуется больше усилий, но это абсолютно бесплатно.

Как проводить обратное тестирование торговой стратегии?

Вы можете найти шаблон таблицы Google по этой ссылке. Вы можете создать собственный шаблон на основе этого базового шаблона. Он может дать вам общее представление о том, какая информация может содержаться в таблице обратного тестирования. Некоторые трейдеры предпочитают использовать Excel или код в Python; строгих правил по этому поводу нет. Вы можете добавить необходимые данные и любую другую информацию, которую считаете полезной.

Давайте проведем обратное тестирование некоторых простых торговых стратегий:

Мы купили один биткойн по первому дневному закрытию после золотого креста. Мы считаем, что золотой крест происходит, когда 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной скользящей средней.

Мы продали один биткойн по первому дневному закрытию после смертельного креста. Мы считаем, что смертельный крест возникает, когда 200-дневная скользящая средняя ниже 50-дневной скользящей средней.

Как вы видите, мы также определили временной диапазон, в течение которого стратегия считается эффективной. То есть, если золотой крест появляется на 4-часовом графике, мы не рассматриваем его как торговый сигнал.

Временной диапазон в этом примере начинается с начала 2019 года. Однако, если вы хотите получить более точные и надежные результаты, вы можете обратиться к более ранним историческим ценам биткойна.

Теперь давайте посмотрим, какие торговые сигналы система сгенерировала за этот период:

Купить @ ~$5,400

Продажа @ ~$9,200

Купить @ ~$9,600

Продажа @ ~$6,700

Купить @ ~$9,000

Вот как выглядят наши сигналы, накладываемые на график:

Наша первая сделка принесла прибыль около $3800, а вторая сделка приведет к убытку в $2900. Это означает, что наша реализованная прибыль и убытки составляют $900.

Наши сделки также очень активны, на конец декабря 2020 года не реализованная прибыль составила около $9000. Если мы будем придерживаться первоначально установленной стратегии, то закроем позиции на следующем «смертельном кресте». Оцените результаты обратного тестирования.

Так что же говорят эти результаты? Наша стратегия должна была приносить разумную прибыль, но до сих пор нет ничего выдающегося. Мы можем значительно увеличить нашу реализованную прибыль и убытки, завершив текущие открытые сделки, но это противоречит цели обратного тестирования. Если мы не будем придерживаться плана, результаты также не будут надежными.

Даже если это всего лишь системная стратегия, все равно следует учитывать конкретный контекст в тот момент. Неоплаченные сделки от $9600 до $6700 произошли в марте 2020 года во время краха, вызванного пандемией COVID-19. Такое черное лебединое событие может оказать огромное влияние на любую торговую систему. Именно поэтому мы должны провести дополнительное тестирование, чтобы понять, является ли этот убыток аномальным случаем или просто побочным эффектом стратегии.

Это пример простого процесса обратного тестирования. Если мы проведем обратное тестирование с использованием большего количества данных или включим другие технические индикаторы, это может создать более сильные сигналы и сделать стратегию более перспективной.

Но что еще могут рассказать результаты обратного тестирования?

Измерение волатильности: ваши максимальные повышения и падения.

Риск-позиция: сумма средств, которую вам нужно выделить из всего портфеля для выполнения этой стратегии.

Годовая доходность: процентная доходность этой стратегии за год.

Прибыль и убытки: сколько сделок в системе могут быть прибыльными и сколько сделок могут быть убыточными.

Средняя цена сделки: цена открытия и закрытия в вашей стратегии.

Обратите внимание: приведенный выше пример недостаточен, чтобы подробно объяснить роль обратного тестирования. Конкретные показатели, которые необходимо отслеживать, полностью зависят от вас. В любом случае, чем больше подробностей вы записываете в торговом дневнике, тем больше возможностей вы получите для обучения на полученных результатах. Некоторые трейдеры очень строго относятся к своему обратному тестированию, что может также отразиться на их результатах.

Последний фактор, который следует учитывать, - это оптимизация. Если вы читали нашу статью об обратном тестировании, вы знаете разницу между обратным тестированием и перспективным тестированием (симуляцией торговли).

Мы уже ознакомились с основным процессом ручного обратного тестирования торговых стратегий. Но помните, что прошлые результаты не гарантируют будущие результаты.

Рынок меняется стремительно, и если вы хотите улучшить свою торговую стратегию, вам необходимо адаптироваться к этим изменениям. Вам также нужно помнить, что нельзя слепо доверять данным. При оценке результатов здравый смысл (хотя часто игнорируемый) также является очень полезным инструментом.

Как говорится, бычий рынок не знает, что делать. Нажмите на аватар Куэя, подпишитесь, планирование спотового бычьего рынка, контрактная криптовалюта, бесплатный обмен.

Следите за: $ETH $BTC #趋势交易策略 #币安HODLer空投LA