Далее представлены 8 лучших индикаторов для торговли на волатильности.
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI обычно используется для измерения состояния перепроданности или перекупленности актива, его диапазон значений составляет от 0 до 100.
RSI>70 обычно считается состоянием перекупленности и может предвещать коррекцию.
RSI<30 обычно считается состоянием перепроданности и может предвещать отскок.
Следует отметить, что RSI не является абсолютным индикатором, в условиях сильного тренда RSI может долго оставаться на высоком или низком уровне.
Как показано на рисунке, на дневном графике BTC в период с конца января до середины марта этого года BTC начал сильный восходящий тренд. Несмотря на то, что дневной RSI BTC достигал 80, коррекции было очень мало, восходящее движение было сильным. Только в середине марта, после того как дневной RSI продолжал оставаться близким к 90, тренд завершился разворотом и началось боковое движение вниз.
2. Скользящая средняя (MA)
MA сглаживает ценовые данные, вычисляя среднюю цену за определенный период, помогая трейдерам выявлять и подтверждать рыночные тренды. Основные типы делятся на:
Простая скользящая средняя (SMA): простое арифметическое среднее всех цен за указанный период.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): придает больший вес недавним ценам и быстрее реагирует на изменения на рынке.
Взвешенная скользящая средняя (WMA): вычисляется с учетом заданных весов.
Когда цена находится выше MA, это обычно считается восходящим трендом. Когда цена находится ниже MA, это обычно считается нисходящим трендом.
Когда несколько MA сжимаются, это может предвещать приближающуюся значительную волатильность.
MA часто рассматриваются как динамические уровни поддержки или сопротивления. Когда появляются сигналы пересечения, например: краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA, это может указывать на изменение тренда.
Как показано на рисунке, на 4-часовом графике BTC 9-дневная EMA пересекает 26-дневную EMA снизу, после чего BTC краткосрочно входит в восходящий тренд. Эта точка пересечения называется «золотым крестом» и обычно рассматривается как сигнал для покупки. Напротив, точка пересечения называется «мертвым крестом» и обычно рассматривается как сигнал для продажи.
Однако стоит отметить, что MA работает лучше в трендовых рынках, в боковом рынке MA может давать множество ложных сигналов. Поэтому трейдеры не должны полагаться только на MA, следует комбинировать его с объемом и другими техническими индикаторами для комплексного анализа.
3. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах для измерения волатильности рынка и потенциальных диапазонов цен.
Состав полос Боллинджера:
Средняя линия: обычно 20-дневная простая скользящая средняя (SMA).
Верхняя граница: средняя линия плюс два стандартных отклонения.
Нижняя граница: средняя линия минус два стандартных отклонения.
Полосы Боллинджера - это индикатор волатильности. Расширение полос означает увеличение волатильности, а сужение полос указывает на ее снижение. Когда полосы Боллинджера сужаются до предела, это обычно предвещает значительные колебания.
В условиях волатильности полосы Боллинджера могут рассматриваться как сигнал «перепроданности или перекупленности»:
Цена, приближающаяся к верхней границе или пробивающая ее, может указывать на перекупленность. ● Цена, приближающаяся к нижней границе или пробивающая ее, может указывать на перепроданность.
Следует отметить, что полосы Боллинджера ведут себя по-разному на трендовых и боковых рынках. В трендовых условиях цена актива может оставаться долго выше или ниже полос Боллинджера, поэтому в это время не следует просто воспринимать это как сигнал «продать или купить».
Как показано на рисунке, на 4-часовом графике BTC, его ценовое движение постоянно колебалось между нижней и верхней границами.
4. Сходимость-расходимость скользящих средних (MACD)
MACD состоит из двух линий: линии MACD (быстрая линия) и сигнальной линии (медленная линия). Их пересечение и соотношение с нулевой линией могут предоставлять торговые сигналы.
· Линия MACD пересекает сигнальную линию вверх: может быть сигналом для покупки. · Линия MACD пересекает сигнальную линию вниз: может быть сигналом для продажи.
· Гистограмма MACD из отрицательной переходит в положительную: может указывать на усиление восходящего движения. · Дивергенция MACD и цены может предвещать разворот тренда.
Например, как показано на рисунке в красной рамке, на дневном графике BTC сигнал пересечения MACD с сигнальной линией вверх, одновременно гистограмма MACD переходит в положительное значение, в этот момент восходящее движение BTC усиливается и продолжается.
5. Объем (Volume)
Объем, хотя и не является сложным техническим индикатором, но чрезвычайно важен, так как может подтвердить силу ценового движения.
Рост цены сопровождается увеличением объема: обычно рассматривается как сильный восходящий тренд. Падение цены сопровождается увеличением объема: может указывать на сильное давление продажи. Изменение цены при низком объеме: может указывать на отсутствие устойчивости тренда. Внезапный всплеск объема: может предвестить важную точку разворота на рынке.
Смотря на дневной график BTC, несколько случаев значительного увеличения объема приводили к резким колебаниям BTC.
6. Стохастический индикатор
Стохастический индикатор - это индикатор импульса, который включает линию %K и линию %D и используется для определения положения цены за определенный период. Его работа аналогична индикатору RSI, но способ расчета отличается.
K-line пересекает D-line вверх: может быть сигналом для покупки.
K-line пересекает D-line вниз: может быть сигналом для продажи; значение выше 80: может быть перекуплено; значение ниже 20: может быть перепродано.
Как показано на рисунке, на дневном графике BTC, когда стохастический индикатор несколько раз опускается ниже 20, BTC также находится на этапе локального дна, что указывает на перепроданность и потребность в отскоке. Однако стоит отметить, что хотя стохастический индикатор является полезным инструментом, он не является универсальным, и трейдеры должны использовать его в сочетании с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для повышения точности своих оценок.
7. Фибоначчи откат
Откаты Фибоначчи основаны на последовательности Фибоначчи и используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Обычно используемые уровни коррекции включают 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%.
В восходящем тренде эти уровни могут стать уровнями поддержки для откатов. В нисходящем тренде эти уровни могут стать уровнями сопротивления для отскоков.
Например, в последнем падении BTC цена упала с 70,018 долларов до 49,116 долларов. В соответствии с распространенными уровнями Фибоначчи, при последующем отскоке BTC многократно получал поддержку на уровне 38.2%, а уровень 61.8% стал уровнем сопротивления.
8. Средняя истинная волатильность
ATR - это индикатор волатильности, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. Он измеряет средний диапазон цен актива за определенный период, не принимая во внимание направление цен, и может помочь трейдерам установить уровни стоп-лосса и целевые уровни.
Высокое значение ATR: указывает на высокую волатильность, может предвещать важную точку разворота на рынке или прорыв.
Низкое значение ATR: указывает на низкую волатильность, может предвещать консолидацию или завершение тренда
Для установки стоп-лосса: например, вы можете установить стоп-лосс на уровне 2-кратного ATR от цены входа.
Например, если цена BTC в настоящее время составляет 58,500 долларов, а дневной ATR равен 2470, это означает, что средняя дневная волатильность BTC составляет около 2470 долларов, и вы можете установить уровень стоп-лосса на уровне цены входа минус 2-кратный ATR, около 53560 долларов (58500-2470*2).
Важность объема
Знакомясь с техническими индикаторами, есть еще один небольшой момент, который нужно учитывать, а именно «объем». Как уже упоминалось, технические индикаторы рассчитываются на основе цен и объемов, отражая общее количество торговых операций на рынке. Поэтому высокий объем обычно означает, что надежность решений, основанных на техническом анализе, выше, а низкий объем может указывать на отсутствие поддержки для ценового движения.
Объем также может помочь нам подтвердить ценовые тренды. Например, в процессе роста цен, если объем значительно увеличивается, это обычно означает, что тренд может продолжиться; если объем уменьшается, это указывает на возможность разворота тренда.
Преимущества и недостатки технического анализа криптовалют
Технический анализ и фундаментальный анализ не являются абсолютно надежными, и поскольку технический анализ сосредоточен на рынке, у него все еще есть свои недостатки. Ниже представлена таблица с преимуществами и недостатками технического анализа для новых инвесторов.
Резюме
Технический анализ не является инструментом предсказания будущих цен, а методом вспомогательного принятия решений. Он может повысить шансы инвестора на правильное торговое решение, но также требует учета рыночных настроений и фундаментального анализа, а также умения управлять рисками и устанавливать уровни стоп-лосс.
В процессе инвестирования в криптовалюту Куи Гэ не только предоставляет инвесторам идеи анализа рынка, основы наблюдения за графиками и методы использования различных инвестиционных инструментов, но и предлагает замечательный фундаментальный анализ, разбор международной ситуации и различение различных инвестиционных влияний.
Постоянное внимание: $ETH $BTC #币安HODLer空投LA #币安钱包TGE