Stochastic RSI (Stochastic RSI или StochRSI) — индикатор технического анализа, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив, а также для выявления текущих рыночных тенденций. Как видно из названия этого индикатора, StochRSI является производной от индекса относительной силы (RSI) и поэтому считается индикатором индикатора. Это стохастический осциллятор, то есть он колеблется выше и ниже центральной линии.

StochRSI был впервые описан в 1994 году в книге «Новый технический трейдер» авторов Стэнли Кролла и Тушара Чанде. Биржевые трейдеры часто используют этот индикатор, но его также можно использовать и в других торговых операциях, таких как рынки Форекс и криптовалют.

Как работает StochRSI?

Индикатор StochRSI создается на основе обычного RSI с применением формулы Stochastic Oscillator. В результате получается единый числовой рейтинг, который колеблется вокруг центральной линии (0,5) в диапазоне 0–1. Однако существуют некоторые модифицированные версии индикатора StochRSI, где результат умножается на 100, поэтому значения варьируются от 0 до 100 вместо 0 и 1. Также часто можно увидеть простую 3-дневную скользящую среднюю ( SMA) вместе с линией StochRSI, которая действует как сигнальная линия и предназначена для снижения риска совершения сделок по ложным сигналам.

Стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также самые высокие и самые низкие точки в течение данной сессии. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она применяется непосредственно к данным RSI (без учета ценовых факторов).

Stoch RSI = (текущий RSI – самый низкий RSI)/(самый высокий RSI – самый низкий RSI)

Как и стандартный RSI, наиболее распространенная настройка времени, используемая для стохастического RSI, составляет 14 сессий. 14 сессий, используемых в расчете StochRSI, основаны на таймфрейме графика. Таким образом, в то время как дневной график рассматривает предыдущие 14 дней (свечи), часовой график генерирует StochRSI на основе последних 14 часов.

Сессии могут быть установлены по дням, часам или даже минутам, и каждый трейдер использует их по-разному (в соответствии со своим профилем и стратегией). Количество сессий также можно увеличить или уменьшить, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тенденции. Настройка на 20 сессий — еще один довольно популярный вариант индикатора StochRSI.

Как уже упоминалось, некоторым моделям диаграмм StochRSI присваиваются значения в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках центральная линия находится на уровне 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет обозначаться как 80, а сигнал перепроданности будет на уровне 20 вместо 0,2. Графики с настройками 0-100 могут выглядеть немного иначе, но их интерпретация одинакова.

Как использовать StochRSI?

Наибольшее значение индикатора StochRSI имеет значения вблизи верхней и нижней границ диапазона его значений. Поэтому основной функцией индикатора является выявление потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цены. Таким образом, индикатор на уровне 0,2 или ниже предполагает, что актив может быть перепродан, а индикатор на уровне 0,8 или выше предполагает, что актив может быть перекуплен.

Кроме того, индикаторы, расположенные вблизи центральной линии, также могут предоставить полезную информацию о тенденциях рынка. Например, когда центральная линия выступает в качестве точки поддержки, а линии StochRSI устойчиво движутся выше отметки 0,5, это может указывать на продолжение бычьего или восходящего тренда, особенно если линия начинает двигаться к уровню 0,8. Аналогично, если индикаторы находятся ниже уровня 0,5 и имеют тенденцию к уровню 0,2, это указывает на медвежью или нисходящую тенденцию.

СточRSI и RSI

И StochRSI, и RSI являются стохастическими осцилляторами, которые помогают трейдерам легко определять потенциальные условия перекупленности и перепроданности, а также возможные точки разворота. Короче говоря, стандартный RSI — это показатель, используемый для отслеживания скорости и степени изменения цены в течение установленного периода времени (сессии).

Однако по сравнению со Stochastic RSI стандартный RSI является относительно медленным индикатором, который генерирует небольшое количество торговых сигналов. Использование формулы Stochastic Oscillator для обычного RSI позволяет создать StochRSI как индикатор с высокой чувствительностью. Таким образом, количество генерируемых сигналов выше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI является волатильным индикатором, и хотя это делает его более отзывчивым инструментом технического анализа (ТА), он может помочь трейдерам предоставить больше торговых сигналов. Для трейдеров этот индикатор также более рискован, поскольку он часто генерирует изрядную сумму. шумов (ложных сигналов). Как уже упоминалось, использование простой скользящей средней (SMA) является популярным методом снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня была включена в качестве настройки по умолчанию для Индикатор StochRSI.

Заключить

Благодаря более высокой скорости и большей чувствительности к движениям рынка Stochastic RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов – как для анализа, так и для краткосрочных и долгосрочных инвесторов. Однако большее количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить генерируемые им сигналы. Также важно отметить, что рынки криптовалют более волатильны, чем традиционные рынки, и поэтому количество генерируемых ложных сигналов может быть больше.