Индикатор индекса относительной силы (RSI)

По сути, технический анализ (ТА) — это изучение предыдущих рыночных событий с целью прогнозирования будущих ценовых тенденций и действий. От традиционных рынков до рынков криптовалют, большинство трейдеров полагаются на специализированные инструменты для выполнения этого анализа, и RSI является одним из них.

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор технического анализа, разработанный в конце семидесятых годов как инструмент, который биржевые трейдеры могут использовать для проверки эффективности акций за определенный период времени. По сути, это импульсный осциллятор, который измеряет величину ценовых движений, а также скорость (скорость) этих движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от профиля трейдера и его торговых настроек.

Индикатор Relative Strength Index был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» вместе с другими индикаторами TA, такими как Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Index. (АДХ).

Прежде чем стать техническим аналитиком, Уайлдер работал инженером-механиком и застройщиком. Он начал торговать акциями примерно в 1972 году, но не добился большого успеха. Несколько лет спустя Уайлдер обобщил свой исследовательский и торговый опыт в математические формулы и индикаторы, которые впоследствии применялись многими трейдерами по всему миру. Книга находилась в производстве всего шесть месяцев, и хотя она датируется 1970-ми годами, она до сих пор является справочником для многих аналитиков и трейдеров.


Как работает индикатор RSI? 

По умолчанию RSI измеряет изменения цены актива за 14-значные периоды времени (14 дней на дневном графике, 14 часов на часовом графике и т. д.). Индекс определяется путем деления среднего роста цен на среднее снижение цен за период измерения и последующего выражения индекса по шкале от 0 до 100. 

Как уже упоминалось, RSI — это индикатор импульса, который представляет собой тип инструмента, измеряющего скорость колебаний цен (или данных). Возрастающая динамика показывает, что акции активно покупаются на рынке. Снижение является признаком того, что интерес трейдеров к акциям замедляется.

RSI также является осциллирующим индикатором, который помогает трейдерам легко обнаружить условия перекупленности или перепроданности на рынке. Он оценивает цены активов по шкале от 0 до 100, разделяя время на 14 интервалов. Когда RSI оценивается ниже 30, это указывает на то, что цена актива может быть близка к нижней границе (перепроданность); Если RSI превышает 70, это указывает на то, что цена актива близка к своему пику (перекупленности) в течение этого периода времени и, вероятно, снизится.

Хотя настройка RSI по умолчанию составляет 14 периодов, трейдеры могут настроить ее, чтобы увеличить чувствительность (более короткие периоды времени) или уменьшить чувствительность (больше периодов времени). Следовательно, 7-дневный RSI будет более чувствителен к движениям цен, чем 21-дневный RSI. Кроме того, краткосрочные торговые настройки могут настроить RSI так, чтобы он устанавливал уровни перепроданности и перекупленности на уровне 20 и 80 (вместо 30 и 70), что снижает вероятность подачи ложных сигналов.


Как использовать RSI на основе дивергенции

Помимо значений RSI 30 и 70, которые указывают на возможные состояния перепроданности и перекупленности на рынке, инвесторы также используют RSI для прогнозирования разворота тренда или определения уровней поддержки и сопротивления. Такой подход основан на так называемой отрицательной дивергенции и положительной дивергенции.

Положительная дивергенция — это ситуация, когда колебания цен и RSI движутся в противоположных направлениях. В этой ситуации RSI увеличивается, создавая высокое дно, в то время как цена снижается, создавая низкое дно. Это называется «положительной» дивергенцией и указывает на то, что импульс усиливается, несмотря на медвежий тренд.

И наоборот, отрицательная дивергенция может указывать на то, что, несмотря на рост цен, рынок теряет импульс. Таким образом, RSI уменьшается и создает низкий пик, в то время как цена актива увеличивается и создает высокий пик.

Однако имейте в виду, что дивергенция RSI не является надежной, когда на рынке сильные тенденции. Это означает, что, когда рынок находится в сильном нисходящем тренде, до достижения реального дна все еще может быть много положительных расхождений. Поэтому дивергенции RSI больше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или неясными тенденциями).


краткое содержание

При использовании индикатора Relative Strength Index следует учитывать несколько важных факторов, таких как настройки, уровни (30 и 70) и положительные/отрицательные дивергенции. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не является эффективным на 100%, особенно если использовать его индивидуально. Поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность использования индикатора RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.