Сегодня поговорим об арбитраже по ставкам в экстремальных условиях. Эта статья является расширением темы арбитража по ставкам, предполагается, что читатели уже освоили методы арбитража по ставкам. Если нет, вы можете прочитать первую статью из серии.
Для ознакомления с арбитражем по ставкам просьба прочитать эту статью
В условиях экстремальных ситуаций арбитраж часто может приносить очень высокую доходность (конечно, риски также немного увеличиваются), особенно в бычьем рынке, где вероятность появления экстремальных условий будет более частой. В таких ситуациях обычно возникают максимальные ставки или более частые расчеты (обычно каждые 2 или 4 часа). Поэтому это то, что арбитражники определенно не могут пропустить.
Далее мы прямо через 2 примера объясним 👇
🌕Пример 1 - GFT
Недавно Binance снял токен GFT под предлогом проблем с безопасностью контракта. Затем команда GFT также не стала скрывать правду, выпустив на блокчейне 120% от общего количества токенов и напрямую загрузив их на крупные биржи.
Подробности можно узнать из твита детектива блокчейна Зака:
https://x.com/zachxbt/status/1861978997376069918
Этот шаг напрямую привел к обрушению цены GFT, она сократилась вдвое, и таким образом токен попал в экстремальные условия.
Но затем произошло нечто волшебное: после падения до определенной низкой цены появились покупатели, которые снова подняли этот токен в списках роста! Поскольку покупка не была равномерной на всех биржах, это привело к появлению ценовых различий и разницы в ставках на различных биржах.
Наиболее абсурдными стали Bybit и OKX. С 29 числа в 16:00 возникла огромная разница в ставках.
В пик разница достигала 4,5%. То есть, одна арбитражная сделка, прежде чем учитывать износ, давала доходность до 4,5%!
До сих пор, на момент написания статьи 1 декабря в 11:50, существует разница в ставках в 1,2%. Если трехкратное кредитное плечо продолжит действовать до снятия контракта, предполагаемая валовая доходность составит 15-18%, после учета износа - 8-15%.
Менее чем за три дня экстремальные условия могут позволить крупным капиталам получить 8-15% доходности, что является крайне пугающим событием. Конечно, это также может быть неожиданным, необходимо больше следить за блокчейном.
⚠Предупреждение о рисках
Хотя арбитраж по ставкам имеет низкие риски, это не значит, что их нет. Основной риск в этой ситуации заключается в ценовых различиях между биржами. Когда я работал, я действительно заметил большую разницу в ценах между двумя биржами, но после расчета предполагаемой доходности я решил, что смогу компенсировать убытки от разницы цен за счет арбитража, поэтому открыл длинные позиции на вершине и короткие на дне. На самом деле после первой сделки у меня было 10-20 минут окна, чтобы закрыть обе позиции по первоначальной разнице цен, но из-за недостатка опыта я не осознал эту возможность убежать, что привело к выравниванию цен и увеличению моего износа, а также снижению доходности. Поэтому арбитраж по ставкам в экстремальных условиях также сильно зависит от опыта, новичкам рекомендуется сначала работать с небольшими капиталами в течение одного-двух месяцев, прежде чем постепенно увеличивать объемы.
🌕Пример 2 - Время обрушения Luna
Когда Luna обрушилась с 100 долларов до 0.0 с чем-то, это также было экстремальной ситуацией, при этом ставки достигли максимума в 2% и производились расчеты каждые два часа!
Поскольку прошло много времени, я не нашел скриншотов, но, если просто посчитать, то:
Падение цен продолжалось один-два дня, и по этому тарифу арбитражная доходность составила бы 12*2%/2=12%, что является очень пугающей доходностью, подходящей для крупных капиталовложений.
Что касается падения Luna, если вы не хотите рисковать, делая короткие продажи, то арбитраж по ставкам является очень хорошим способом получения стабильной высокой доходности в экстремальных условиях.
🌕Резюме
Экстремальные условия всегда могут появиться неожиданно, но как только они проявляются, появляется множество возможностей для высокой доходности. Только поняв эти методы, можно воспользоваться следующими рыночными ситуациями.
Я Диллан, если вы хотите увидеть больше связанных материалов, пожалуйста, ставьте лайки и комментируйте в поддержку. В конце желаю всем разбогатеть на бычьем рынке!