введение

Независимо от размера вашего инвестиционного портфеля, вы должны тщательно реализовать стратегию управления рисками, иначе ваш счет может быстро рухнуть, и вы понесете огромные убытки. Вы можете потерять недели или даже месяцы прибыли из-за одной торговой операции, которую вы плохо изучили.

Одна из основных целей в трейдинге или инвестировании — избегать эмоциональных решений. Когда речь идет о финансовом риске, большую роль играют эмоции. Вы должны научиться контролировать эти чувства, чтобы они не влияли на принимаемые вами торговые и инвестиционные решения. Вот почему полезно установить набор правил, которым вы сможете следовать в своей торговой и инвестиционной деятельности.

Мы назовем эти правила торговой системой. Целью этой системы является управление рисками, а также помощь в устранении ненужных решений, что не менее важно, чем управление рисками. Таким образом, когда придет подходящее время, торговая система убережет вас от принятия поспешных и импульсивных решений.

При разработке торговых систем вам необходимо принять во внимание несколько вещей: Каковы ваши инвестиционные горизонты? Какова ваша толерантность к риску? Каким капиталом вы можете рискнуть? Мы можем подумать о многих других моментах, но в этой статье мы сосредоточимся на одном конкретном аспекте – как определить размер ваших позиций в отдельных сделках.

Для этого вам сначала необходимо определить размер вашего торгового счета и сумму, которой вы готовы рискнуть с этого счета в одной сделке.

Как определить размер счета

Этот шаг может показаться вам простым и повторяющимся, но он важен. Если вы новичок в мире трейдинга, вам может быть полезно распределить определенные доли вашего инвестиционного портфеля по разным стратегиям. Таким образом, вы сможете более точно отслеживать прогресс, которого вы достигаете с каждой стратегией, а также снизить вероятность того, что вы рискуете слишком сильно.

Например, предположим, что вы верите в будущее Биткойна и покупаете монеты для долгосрочного хранения в аппаратном кошельке. Лучше не учитывать стоимость этих валют как часть торгового капитала.

Таким образом, определение размера счета становится просто вопросом анализа доступного капитала, который вы можете выделить на конкретную торговую стратегию.

Как определить риск счета

Второй шаг – определение риска счета. Это предполагает принятие решения о том, какой долей доступного капитала вы готовы рискнуть в одной сделке.

правило 2%

В мире традиционных финансовых инвестиций существует инвестиционная стратегия, называемая правилом 2%. Согласно этому уравнению, трейдер не должен рисковать более чем 2% своего счета в одной сделке. Мы рассмотрим, что именно это означает, но сначала изменим уравнение, чтобы сделать его более подходящим для волатильных рынков криптовалют.

Правило 2% — это стратегия, подходящая для стилей инвестирования, которые обычно включают лишь несколько долгосрочных сделок. Они также предназначены для финансовых инструментов, которые менее волатильны, чем криптовалюты. Если вы активный трейдер, особенно если вы только начинаете, это может избавить вас от риска быть более консервативным в своих сделках, чем этот процент, и в этом случае мы изменим формулу на правило 1%.

Эта формула гласит, что вы не должны рисковать более чем 1% своего счета в одной сделке. Означает ли это, что вы входите в сделки только с 1% вашего доступного капитала? конечно, нет! Это просто означает, что если ваша идея ошибочна и вы достигнете уровня стоп-лосса, вы потеряете только 1% своего счета.

Как определить торговые риски

Итак, как нам определить размер позиции для одной сделки?

Вам нужно посмотреть на уровень, на котором вы отмените сделку.

Это важное соображение, которое применимо практически ко всем торговым стратегиям. Когда мы говорим о торговле и инвестировании, потери всегда будут частью уравнения. На самом деле, это вполне возможно. Трейдинг — это игра вероятностей, и даже лучшие трейдеры иногда ошибаются. На самом деле, некоторые трейдеры совершают больше ошибок, чем делают правильно, и все же получают прибыль. Как это возможно? Все сводится к тщательному управлению рисками, разработке торговой стратегии и ее соблюдению.

Следовательно, каждая сделка должна иметь точку отмены, то есть точку, в которой вы говорите: «Моя первоначальная идея была неправильной, и мне следует выйти из этой сделки, чтобы избежать дальнейших потерь». В более практическом плане это означает уровень, на котором вы разместите стоп-лосс.

Метод определения этой точки полностью основан на индивидуальной торговой стратегии и конкретных настройках. Точка отмены может быть определена на основе технических показателей, таких как область поддержки или сопротивления. Его также можно определить на основе индикаторов, изменения структуры рынка или чего-то совершенно другого.

Не существует универсального подхода при установке уровня стоп-лосса. Вам придется решить для себя, какая стратегия подходит вашему стилю торговли, и соответственно установить точку отмены.

Как рассчитать размер сделки

Что ж, теперь у нас есть все компоненты, необходимые для расчета размера сделки. Допустим, ваш торговый счет стоит 5000 долларов США, и мы указали, что не будем рисковать более чем 1% за сделку. Это означает, что вы не можете потерять более 50 долларов США за сделку.

Допустим, мы провели анализ рынка и решили, что отменим сделку, когда стоимость упадет на 5% ниже уровня входа. То есть, когда рынок пойдет против желаемого направления на 5%, мы выйдем из торгового процесса и понесем убыток в размере 50 долларов. Другими словами, 5% сделки должны равняться 1% счета.

  • Размер счета – 5000 долларов США.

  • Риск аккаунта – 1 %

  • Точка прорыва (расстояние до стоп-лосса) – 5%

Уравнение для расчета размера сделки выглядит следующим образом:

Размер транзакции = размер счета * риск счета/точка отмены

Размер транзакции = 5000 долларов США * 0,01 / 0,05.

1000 долларов США = 5000 долларов США * 0,01 / 0,05

Таким образом, размер транзакции для этой сделки составит 1000 долларов США. Следуя этой стратегии и выходя в момент отмены, вы можете избежать гораздо больших потенциальных потерь. Чтобы оптимально применить эту модель, вам также необходимо принять во внимание комиссионные, которые вы будете платить. Кроме того, вам следует учитывать возможное проскальзывание, особенно если вы торгуете финансовым инструментом с низкой ликвидностью.

Чтобы проиллюстрировать, как работает эта модель, давайте поднимем точку отмены до 10%, сохранив все остальные факторы такими же.

Размер транзакции = 5000 долларов США * 0,01 / 0,1.

500 долларов США = 5000 долларов США * 0,01 / 0,1

Уровень стоп-лосса теперь расположен в два раза дальше от уровня входа. Таким образом, если бы мы рискнули той же суммой со счета, размер сделки, которую мы могли бы войти, уменьшился бы вдвое.

Заключительные мысли

Расчет размера сделки не основан на случайной стратегии, а предполагает определение рисков счета и изучение момента отмены сделки перед ее входом.

Не менее важным аспектом этой стратегии является компонент реализации. После того как вы определили размер сделки и точку отмены, вам не следует менять их после входа в сделку.

Лучший способ изучить принципы управления рисками — это практика, поэтому переходите на платформу Binance и проверьте свои новые знания!