#quanttrader

quanttrader

2 обсуждают

Заголовок: Почему 99% розничных ботов StatArb терпят крах (и как это исправить с помощью математики)

99% "StatArb" ботов, проданных розничным трейдерам, используют статическое окно обзора (OLS) для расчета хедж-коэффициента. Когда режим рынка меняется, спред превышает порог Z-Score, и ваш счет ликвидируется.
Реальный институциональный арбитраж требует динамического хеджирования. Вот точный шаг обновления фильтра Калмана, который я использую в своем боте Sentinel для динамического отслеживания отношений между двумя активами в реальном времени.
core/kalman_filter.py (Строки 42-56)import numpy as np
def kalman_update(price_x, price_y, state_mean, state_cov, observation_noise, transition_noise):

Войдите, чтобы посмотреть больше материала

quanttrader

Заголовок: Почему 99% розничных ботов StatArb терпят крах (и как это исправить с помощью математики)

В тренде